Las Cámaras de Compensación han publicado su último CPMI-IOSCO Divulgaciones cuantitativas:
- Inicial margen para ETD a $ 547 mil millones es un aumento del 4% intertrimestral y del 16% interanual
- Inicial margen para IRS a $ 281 mil millones es un toque más alto QoQ (máximo récord) y un 12% superior YoY
- Inicial margen para CDS a $ 74 mil millones es un 3% inferior al trimestre anterior y un aumento del 23% anual
- Varias divulgaciones de PCC muestran máximos históricos desde que comenzaron los informes en septiembre de 2015
- Incluyendo B3, CCIL, CDCC, ECC, Eurex, ICE Europe F&O, LCH RepoClear y SwapClear...
- Continúe leyendo para obtener gráficos y detalles.
Antecedentes
Bajo el CPMI-IOSCO Divulgaciones cuantitativas públicas, las CCP publican más de doscientos campos de datos cuantitativos que cubren margen, recursos por defecto, riesgo crediticio, colateral, riesgo de liquidez, back-testing y más.
CCPVer tiene 7 años de estas divulgaciones trimestrales para 44 cámaras de compensación, cada una con múltiples servicios de compensación, que cubren el período del 30 de septiembre de 2015 al 30 de septiembre de 2022. Estos datos de divulgación brindan información sobre las tendencias a lo largo del tiempo en un CCP y comparaciones entre PCC.
Echemos un vistazo a las últimas revelaciones.
Margen inicial para el IRS
- El IM total para estos cuatro CCP fue de $ 281 mil millones el 30 de septiembre de 2022
- Hasta $0.66 mil millones o 0.2% QoQ y $29 mil millones o 12% más YoY
- LCH SwapClear con $ 190 mil millones o £ 172 mil millones el 30 de septiembre de 2022
- Hasta un 8 % intertrimestral y un 23 % interanual en términos de libras esterlinas (un 1.6 % y un 0.5 % menos en términos de dólares)
- Eurex OTC IRS con $ 49 mil millones o € 51 mil millones
- Hasta 6 millones de euros o un 15 % intertrimestral y 33 millones de euros o un 180 % interanual (en EUR)
- extensión cm IRS con $32.4 millones, un aumento del 3 % intertrimestral y del 1 % interanual
- JSCC IRS con $ 9 mil millones o Y1,348, 1 mil millones, una caída del 19% intertrimestral y un aumento del XNUMX% interanual (en términos de JPY).
El IM total para el IRS en $ 281.1 mil millones, está justo por encima del récord de $ 280.5 mil millones el 30 de junio de 22.
Eurex OTC IRS continúa aumentando significativamente TaT y YoY.
Margen inicial para CDS
- Total IM para estas tres ECC era de 74 millones de dólares el 30 de septiembre de 2022
- Disminución de $2 mil millones o 3 % intertrimestral y aumento de $14 mil millones o 23 % interanual
- HIELO Credit Clear con $ 57 mil millones, un 3% menos trimestral y un 22% superior interanual
- HIELO Crédito Europa con 10.2 millones de euros, un descenso del 4 % intertrimestral y un aumento del 30 % interanual
- LCH CDSClear con 7.25 millones de euros, un aumento del 23 % intertrimestral y del 83 % interanual
LCH CDSClear aumentando significativamente TaT y YoY.
Margen inicial para ETD
- Total IM para estas ECC era de 547 millones de dólares el 30 de septiembre de 2022
- Hasta $19 mil millones o un 4 % intertrimestral y hasta $77 mil millones o un 16 % interanual
- (Tenga en cuenta que el gráfico muestra totales más altos como Eurex incluye OTC IRS IM, que excluyo)
- extensión cm Base con $180 mil millones, 1% menos TaT y 3% YoY.
- HIELO Europa F&O con $ 161 mil millones, un aumento del 14% intertrimestral y del 4.5% interanual
- OCC con $ 100 mil millones, un aumento de 6% TaT y una disminución de 17% YoY.
- Eurex con $62 mil millones, una baja de 2% TaT y 32% AoA.
- HIELO F&O de EE. UU. $ 14 mil millones, una disminución del 17 % intertrimestral y del 34 % interanual.
- JSCC ETP cotizado en OSE con $ 10.7 mil millones, un aumento del 2 % intertrimestral y una disminución del 12 % interanual
- HKEX HKCC con $ 6.5 mil millones, un 10% menos intertrimestral y un aumento interanual del 21%
- SGX-DC $ 8.4 mil millones, un aumento del 20 % intertrimestral y del 22 % interanual
- ASX CLF $ 4.5 mil millones, una disminución del 11 % intertrimestral y del 13 % interanual
ICE Europa F&O y SGX-DC con incrementos >10% TaT.
ICE US F&O y HKEX HKCC con disminuciones >10% TaT.
Otras divulgaciones de interés
A continuación, hagamos un análisis rápido de las divulgaciones del 30 de septiembre del 22, destacando algunas históricamente significativas, con una serie de nuevos máximos históricos:
- B3 (Bolsa Balcao Brasil) – 4.4.6 La mayor exposición crediticia agregada real (superior a IM) para cualquier participante individual, PeakDayAmount fue de $ 230 millones, un aumento de $ 28 millones y el más alto en nuestro período retrospectivo de 4 años, con el máximo anterior de $ 161 millones el 29 de marzo. 2018
- CCIL (Corporación de Compensación de la India) – Derivados de rupias (MIBOR) – 4.1.4 Prefinanciado: las contribuciones agregadas de los participantes requeridas fueron de $ 152 millones, un aumento de $ 113 millones y un récord, mientras que 4.4.3 Pérdida de estrés más grande estimada (por encima de IM) del incumplimiento de cualquier participante individual PeakDayAmount, fue de $ 113 millones, frente a $ 76 millones y también un récord
- CDCC (Corporación Canadiense de Compensación de Derivados)– 6.1.1. El IM bruto requerido por el cliente fue de $ 2.35 mil millones, un aumento de $ 2.1 mil millones y un nuevo récord
- CDS (Depósito Canadiense de Valores) – 6.5.1.1 El número de veces en los últimos 12 meses que la cobertura de margen mantenida contra cualquier cuenta cayó por debajo de la exposición real a precios de mercado de esa cuenta fue 29, frente a 25, 19 y 15 en trimestres anteriores.
- ECC (Compensación europea de productos básicos) – 6.1.1. El IM bruto requerido por el cliente fue de $ 53.85 millones, frente a los $ 46.5 millones y los $ 44 millones en trimestres anteriores
- ECC (Compensación europea de productos básicos) – 6.7.1 El margen de variación total máximo pagado a la CCP en cualquier día hábil fue de $ 7 mil millones y 6.8.1 la llamada de margen inicial máxima agregada en cualquier día hábil fue de $ 15.9 mil millones, en comparación con $ 5 mil millones y $ 19.8 mil millones en trimestres anteriores
- Compensación Eurex – 6.1.1. El IM bruto requerido por el cliente fue de 34.2 millones de euros, frente a 29.1 millones de euros y 6.1.1. House Net IM requerido fue de 41.25 millones de euros, frente a los 37.4 millones de euros, ambos máximos históricos
- Compensación Eurex – 7.3.5 La obligación de pago en el mismo día más grande estimada en EUR que sería causada por el incumplimiento de un solo participante en condiciones de mercado extremas pero plausibles fue de 17 mil millones de euros, frente a los 10.3 mil millones de euros, 13 mil millones de euros, 8.7 mil millones de euros en trimestres anteriores y en USD fue de $ 6 mil millones, por encima de $ 1.9 mil millones, $ 3.7 mil millones, $ 2.1 mil millones, ambos máximos históricos.
- Compensación Eurex – 14.1.1 Las posiciones totales de los clientes como porcentaje de los valores nocionales o del valor de liquidación de las transacciones de valores mantenidas en cuentas separadas individualmente fue del 20.25 %, frente al 17.5 % y el 15.2 % en trimestres anteriores y un máximo histórico, con ómnibus ahora hasta 79.75% frente al 96% a 30-sep-2015.
- ICE Europa F&O – 7.3.4 La mayor obligación real de pago intradiario y multidía de un solo participante en los últimos 12 meses, el monto del día pico fue de $ 7.8 mil millones, frente a $ 5.5 mil millones y el más alto registrado
- ICE Europa F&O – 16.1.1 El efectivo total (pero no los valores) recibido de los participantes, independientemente de cómo se mantenga, recibido como margen inicial fue de $ 107 mil millones, un aumento de £ 90 mil millones y un récord
- LCH Ltda. – RepoClear – 6.5.1.1 La cantidad de veces en los últimos 12 meses que la cobertura del margen en cualquier cuenta cayó por debajo de las exposiciones real de valor de mercado fue de 128, frente a 2 en el trimestre anterior y 6.5.4 cuando se infringió el margen inicial se produjo la cobertura, el tamaño de la exposición descubierta, el tamaño máximo fue de $ 1 mil millones, un nuevo máximo, el máximo anterior fue de $ 553 millones en el trimestre del 30 de junio de 2021
- LCH Ltda. – RepoClear -6.8.1 La llamada de IM agregada máxima en un día determinado del período fue de $ 3.1 mil millones, un nuevo máximo, por encima de $ 1.75 mil millones con el máximo anterior de $ 2.4 mil millones en el trimestre del 29 del 2017 de diciembre.
- LCH Ltda. – SwapClear – 6.5.1.1 La cantidad de veces en los últimos 12 meses que la cobertura de margen en cualquier cuenta cayó por debajo de las exposiciones reales de valor de mercado fue de 13,432 8,117, frente a 4,365 1,664, 6.5.4 771 y 774 30 en trimestres anteriores; un máximo histórico, mientras que el tamaño máximo de exposición descubierta de 2021 fue de XNUMX millones de dólares, justo por debajo del máximo anterior de XNUMX millones de dólares en el trimestre del XNUMX de junio de XNUMX.
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Divulgaciones cuantitativas de IOSCO
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