Ein Terminkontrakt ist ein stark gehebeltes Finanzderivatprodukt. Und während die zusätzliche Hebelwirkung die Kapitaleffizienz des Händlers steigert, kann sie auch zu exorbitanten Verlusten führen. Zwei Möglichkeiten, mit denen kluge Händler den Einsatz von Futures-Leverage steuern, sind das Margin-Equity-Verhältnis (ME) und der Margin-Equity-Prozentsatz.
Was ist der Margen-Eigenkapital-Prozentsatz und das Margen-zu-Eigenkapital-Verhältnis (ME)?
Das Margen-zu-Eigenkapital-Verhältnis ist der Prozentsatz der Margin-Anforderungen im Verhältnis zum Kontoeigenkapital. Die Berechnung erfolgt nach folgender Formel: Erforderliche Marge ÷ Kontostand = ME
Auch als Margin-Konto-Verhältnis oder Margin-Konto-Verhältnis bekannt Sicheres Hebelverhältnis für Devisen (oder Safe-Leverage-Futures oder Safe-Leverage-Aktien) bietet ME Händlern eine gute Vorstellung von ihrem Risikopotenzial. Nehmen wir zur Veranschaulichung an, dass Erin, die Daytraderin, ein Lot E-mini S&P 500-Futures kauft. Bei einem Kontostand von 5,000 US-Dollar und der Intraday-Marge des E-Mini S&P von 500 US-Dollar pro Kontrakt beträgt Erins ME 1/10 (500 US-Dollar ÷ 5000 US-Dollar). Das ist ein solider Wert und bringt Erin mehrere Vorteile:
- Das niedrige Margen-Eigenkapitalniveau fördert den Durchhaltewillen am Markt.
- Erin wird nicht so oft einen Anruf zur Eigenkapitalerhaltung erhalten Muster-Day-Trader zu tun.
- Der 1/10 ME liegt deutlich unter dem Standard-Margin-Handelsverhältnis des E-mini S&P 500, das deutlich höher ist (aktueller Marktpreis 50 USD). Dies ist äußerst vorteilhaft, da Trades ein höheres Risiko aufweisen, wenn sie sich einem Eigenkapitalwert von 100 Margin nähern.
Eine andere Möglichkeit, wie Erin die Risikoexposition messen kann, ist mit Margin-Equity-Prozentsatz. Im Wesentlichen ist dies eine andere Sichtweise auf MICH. Nehmen wir an, Erin handelt mit demselben 5,000-Dollar-Konto und kauft zwei Dezember-E-mini S & P 500 Verträge. Erins Eigenkapitalanteil beträgt 20 Prozent: (500 $ × 2 Lots) ÷ 5,000 $.
Verwirrt? Schauen Sie sich diese FAQs an.
Wie Sie sehen, haben die Finanzmärkte eine ganz eigene Sprache. Lassen Sie uns einige häufig gestellte Fragen beantworten, die sich auf das Margen-zu-Eigenkapital-Verhältnis, den Margen-Eigenkapital-Prozentsatz und andere Themen im Bereich des Finanzrisikomanagements beziehen.
Was bedeutet Eigenkapital im Devisen-, Futures- und Aktienhandel?
Eigenkapital ist der Geldbetrag, den man zu einem bestimmten Zeitpunkt auf seinem Handelskonto hat.
Was ist Margin Equity?
Marge Eigenkapital ist der Geldbetrag auf dem Handelskonto unter Berücksichtigung etwaiger Gebühren und der nicht realisierten Gewinne und Verluste offener Positionen.
Was ist der Eigenkapitalanteil?
Der Eigenkapitalanteil ist das Eigenkapital des Händlers dividiert durch den Nominalwert des Kontos.
Wie berechne ich den Prozentsatz des Margin-Levels?
Der Margin-Level-Prozentsatz ist das Eigenkapital des Händlers dividiert durch seine verwendete Marge: (Eigenkapital ÷ Verwendete Margin) × 100. Im obigen Beispiel beträgt Erins Margin-Level-Prozentsatz beim Kauf von zwei Lots E-mini S&P 500 500 Prozent: (5000 $ ÷ 1000 $) × 100. Generell sind Werte unter 100 Prozent verboten. Dies wird durch den Eigenkapitalanteil TD von Ameritrade und die Futures-Margin-Anforderungen, die Thinkorswim von seinen Kunden verlangt, belegt.
Was bedeutet Nettoliquidationswert?
Der Nettoliquidationswert ist der Geldwert des Handelskontos, wenn alle Positionen zum aktuellen Marktpreis geschlossen werden.
Was ist eine Aktienmargenquote?
Die Aktienmargenquote ist die verfügbare Marge des Aktienhändlers in Bezug auf seinen Kontostand. In den USA beträgt das Aktienmargenverhältnis typischerweise 2 zu 1. Dieser Wert ist deutlich niedriger als die TOS-Futures-Margin-Anforderungen oder Etrade-Futures-Margins. Zum Beispiel die 50 Prozent geforderten Aktien Marge ist weitaus größer als die standardmäßigen 3 bis 12 Prozent einer StoneX-, TOS- oder Etrade-Futures-Marge.
Obwohl die Verhältnisanalyse ein wenig einschüchternd sein kann, ist die Anwendung der Konzepte „Marge-zu-Eigenkapital-Verhältnis“ und „Marge-Eigenkapital-Prozentsatz“ ziemlich einfach. Sobald Sie lernen, die Zahlen zu berechnen, wird der Vergleich von Einzelposten wie „Nettoliquidationswert TD Ameritrade“ mit „Nettoliquidationswert Thinkorswim“ zur Routine. Beantwortung von Fragen wie „Was ist Margin Equity bei TD Ameritrade?“ „Sind die Futures-Margen von Thinkorswim wettbewerbsfähig?“ und „Wie wirken sich die Margin-Anforderungen für Etrade-Futures auf mein Konto aus?“ ist ein Kinderspiel.
Beginnen Sie mit der Verhältnisanalyse.
Um mehr über Risikomanagement durch Portfoliodiversifizierung zu erfahren, schauen Sie sich den kostenlosen StoneX-Onlinekurs „Futures vs. ETFs“ an. Dieses leistungsstarke Tutorial behandelt wichtige Themen wie Kapitaleffizienz, Marktliquidität, Gebühren und die steuerlichen Auswirkungen jedes Produkts. Sicher sein zu Beanspruchen Sie Ihren Sitzplatz im Klassenzimmer „Futures vs. ETFs“, bevor Sie einen weiteren Trade platzieren!
Dieser Blog wurde ursprünglich am 13. Oktober 2011 veröffentlicht und im Hinblick auf Genauigkeit und Vollständigkeit aktualisiert.
Quelle: https://www.danielstrading.com/2022/01/11/what-is-your-margin-to-equity-ratio
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