So legen Sie Scalping-Level fest

Neuauflage von Plato

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Standardabweichungen sind für die Messung von Chancen auf Märkten ebenso wichtig wie Schlagdurchschnitte für die Beurteilung von Talenten im Baseball – beide Statistiken finden bewusst oder unwissentlich Eingang in fast alle Facetten dieser jeweiligen Prozesse.

Stockpicker gehen unbewusst neue Positionen in „angeschlagenen“ Aktien ein und nutzen dabei Standardabweichungen, um zu erfahren, ob dies nach -5 %, -10 % oder -30 % aussieht. Käufer und Verkäufer von Optionen überwachen Volatilitäten, die stark von der Standardabweichung abhängen, und platzieren sogar Put- und Call-Strikes entsprechend der Metrik. Futures-Händler vergleichen Standardabweichungen mit Echtzeit-Nettoveränderungen eines bestimmten Marktes, um die Rentabilität eines Long- oder Short-Day-Trades zu beurteilen.

Beim Handel können Sie mithilfe von SDs schnell erkennen, ob sich einer der Märkte auf Ihrer Beobachtungsliste mitten in einer Ausreißerbewegung befindet, und ihre abgestufte Art sagt Ihnen, um wie viel Ausreißer es sich handelt. Markt um mehr als 1 SD gestiegen oder gefallen? Kommt nur in 32 % der Fälle vor. 2 SD? 5 % der Zeit. 3 SDs? <1 % der Zeit.

Eingabe von Aufträgen mit Standardabweichungen

Während SDs ein guter Begleiter beim Durchsuchen Ihrer Beobachtungsliste bei der zeitkritischen Suche nach Trades sein können, geben viele Orders rund um diese Marker ein, selbst wenn der Markt nicht geschlossen ist.

S10Y Kleiner 10-jähriger Treasury-Renditeindex

Quelle: dxFeed Index Services (https://indexit.dxfeed.com)

Dies geschieht häufig vor einem Ereignis wie der Fed-Sitzung letzte Woche in der Hoffnung, dass das gesamte Ökosystem aus Aktien, Anleihen und Rohstoffen vorübergehend aus dem Gleichgewicht gerät, während Algorithmen und Institutionen die Nachrichten verarbeiten.

Kommt der Markt immer zurück? Natürlich nicht, und einige der besten Händler verfügen über Mechanismen zum Schließen von Tiefstpositionen, bevor sie überhaupt einsteigen. Aber die meisten würden wahrscheinlich lieber auf fortgeschrittene Statistiken zurückgreifen als auf ihr Bauchgefühl.

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