En futureskontrakt er et højt gearet finansielt derivatprodukt. Og mens den ekstra gearing øger den erhvervsdrivendes kapitaleffektivitet, kan det også føre til ublu tab. To måder, hvorpå kloge handlende styrer deres brug af futures-gearing, er med margin-til-egenkapital-forholdet (ME) og margin-egenkapitalprocenten.
Hvad er margin equity procent og margin til equity ratio (ME)?
Margin/egenkapitalforholdet er procentdelen af marginkrav med hensyn til kontoegenkapital. Det beregnes ved hjælp af denne formel: Påkrævet margin ÷ Kontosaldo = ME
Også kendt som marginkontoforholdet eller sikkert gearingsforhold forex (eller sikre gearing-futures eller sikre gearing-aktier), giver ME handlende en god idé om deres risikoeksponering. For at illustrere, antag, at Erin the daytrader køber et parti E-mini S&P 500 futures. Givet en kontosaldo på $5,000 og E-mini S&P's intradag-margin på $500 pr. kontrakt, er Erins ME 1/10 ($500 ÷ $5000). Dette er en solid værdi og giver Erin flere fordele:
- Det lave egenkapitalniveau fremmer udholdenhed på markedet.
- Erin vil ikke modtage et opkald om vedligeholdelse af aktier så mange mønsterdaghandlere gør.
- 1/10 ME er et godt stykke under standardmarginhandelsforholdet for E-mini S&P 500, som er langt højere ($50 nuværende markedspris). Dette er yderst fordelagtigt, fordi handler bliver højere risiko, når de nærmer sig 100 margin egenkapital.
En anden måde, som Erin kan måle risikoeksponering på, er med margin egenkapital procent. I bund og grund er dette en anden måde at se på MIG på. Lad os sige, at Erin handler med den samme $5,000-konto og køber to december E-mini S & P 500 kontrakter. Erins egenkapitalprocent bliver 20 procent: ($500 × 2 partier) ÷ $5,000.
Forvirret? Tjek disse ofte stillede spørgsmål.
Som du kan se, har de finansielle markeder et helt eget sprog. Lad os besvare et par ofte stillede spørgsmål, der vedrører margin til egenkapitalforhold, margin egenkapitalprocent og andre emner inden for finansiel risikostyring.
Hvad betyder egenkapital i forex, futures og aktiehandel?
Egenkapital er den mængde penge, man har på sin handelskonto på et givet tidspunkt.
Hvad er margin equity?
Margin egenkapital er mængden af penge på ens handelskonto i betragtning af eventuelle gebyrer og den urealiserede P&L af åbne positioner.
Hvad er egenkapitalprocent?
Egenkapitalprocent er den erhvervsdrivendes egenkapital divideret med kontoens nominelle værdi.
Hvordan beregner jeg marginniveauprocent?
Marginniveauprocent er forhandlerens egenkapital divideret med deres brugte margin: (Equity ÷ Used Margin) × 100. I eksemplet ovenfor er Erins marginniveauprocent ved køb af to partier E-mini S&P 500 500 procent: ($5000 ÷ $1000) × 100. Generelt er værdier under 100 procent forbudt. Dette bevises af den egenkapitalprocent TD, som Ameritrade og de futuresmarginkrav, som Thinkorswim kræver af deres kunder.
Hvad betyder nettolikvidationsværdi?
Nettolikvidationsværdi er handelskontoens monetære værdi, hvis alle positioner er lukket til den aktuelle markedspris.
Hvad er et aktiemarginforhold?
Aktiemarginforholdet er aktiehandlerens tilgængelige margin i forhold til deres kontosaldo. I USA er aktiemarginforholdet typisk 2-til-1. Denne værdi er dramatisk lavere end TOS futures marginkrav eller Etrade futures marginer. For eksempel krævede de 50 procent aktier margin er langt større end standarden 3 procent til 12 procent af en StoneX, TOS eller Etrade futures margin.
Selvom forholdsanalyse kan være en smule skræmmende, er det ret ligetil at anvende begreberne margin til egenkapitalforhold og margin egenkapitalprocent. Når du først har lært at beregne tallene, bliver det rutine at sammenligne sådanne linjeposter som "netto likviderende værdi TD Ameritrade" med "netto likviderende værdi Thinkorswim". Besvarelse af spørgsmål som "Hvad er margin equity i TD Ameritrade?" "Er Thinkorswim futures marginer konkurrencedygtige?" og "Hvordan påvirker Etrade futures marginkrav min konto" er et snuptag.
Kom i gang med forholdsanalyse.
For at lære mere om risikostyring via porteføljespredning, tjek det gratis StoneX online kursus, "Futures vs. ETF'er." Denne kraftfulde tutorial dækker nøgleemner som kapitaleffektivitet, markedslikviditet, gebyrer og de skattemæssige konsekvenser af hvert produkt. Vær sikker på kræve din plads i "Futures vs. ETF'er" klasseværelset, før du placerer en anden handel!
Denne blog blev oprindeligt udgivet den 13. oktober 2011 og er blevet opdateret for nøjagtighed og omfang.
Kilde: https://www.danielstrading.com/2022/01/11/what-is-your-margin-to-equity-ratio
- 000
- 100
- Konto
- Alle
- analyse
- Bit
- Blog
- Købe
- ringe
- kapital
- kunder
- lukket
- kode
- kontrakt
- kontrakter
- Nuværende
- dag
- Derivater
- diversificering
- effektivitet
- egenkapital
- ETF'er
- eksempel
- Gebyrer
- finansielle
- forex
- Gratis
- Futures
- godt
- Hvordan
- How To
- HTTPS
- HubSpot
- idé
- KIMOs Succeshistorier
- IT
- Nøgle
- Sprog
- føre
- LÆR
- Niveau
- Leverage
- Line (linje)
- Likviditet
- ledelse
- marginhandel
- Marked
- Markeder
- måle
- penge
- netto
- numre
- online
- online kursus
- åbent
- Andet
- portefølje
- magt
- vigtigste
- pris
- Produkt
- Krav
- Risiko
- risikostyring
- S & P 500
- sikker
- Snap
- påbegyndt
- bestand
- aktiehandel
- Lagre
- skat
- TD
- TD Ameritrade
- tid
- Emner
- erhvervsdrivende
- Traders
- handler
- Trading
- tutorial
- os
- værdi
- værd