العقد الآجل هو أحد منتجات المشتقات المالية عالية الاستدانة. وعلى الرغم من أن الرافعة المالية المضافة تعزز كفاءة رأس مال المتداول ، إلا أنها قد تؤدي أيضًا إلى خسائر فادحة. طريقتان يديرهما التجار الأذكياء استخدامهم للرافعة المالية الآجلة هما نسبة الهامش إلى حقوق الملكية (ME) ونسبة الهامش إلى حقوق الملكية.
ما هي نسبة الهامش إلى حقوق الملكية ونسبة الهامش إلى حقوق الملكية (ME)؟
نسبة الهامش إلى حقوق الملكية هي النسبة المئوية لمتطلبات الهامش فيما يتعلق برصيد الحساب. يتم حسابها باستخدام هذه الصيغة: الهامش المطلوب ÷ رصيد الحساب = ME
يُعرف أيضًا باسم نسبة حساب الهامش أو نسبة الرافعة المالية الآمنة للفوركس (أو العقود الآجلة للرافعة المالية الآمنة أو الأسهم ذات الرافعة المالية الآمنة) ، يعطي ME المتداولين فكرة جيدة عن تعرضهم للمخاطر. للتوضيح ، افترض أن المتداول اليومي Erin يشتري حصة واحدة من العقود الآجلة لـ E-mini S&P 500. بالنظر إلى رصيد الحساب البالغ 5,000 دولار وهامش E-mini S & P في اليوم الواحد بقيمة 500 دولار لكل عقد ، فإن متوسط قيمة Erin هو 1/10 (500 دولار ÷ 5000 دولار). هذه قيمة قوية وتمنح إيرين العديد من المزايا:
- يعزز مستوى الهامش المنخفض من الأسهم البقاء في السوق.
- لن تتلقى إيرين مكالمة صيانة الأسهم بنفس القدر تجار نمط اليوم القيام به.
- 1/10 ME أقل بكثير من نسبة التداول بالهامش القياسي لـ E-mini S&P 500 ، وهي أعلى بكثير (سعر السوق الحالي 50 دولارًا). هذا مفيد للغاية لأن التداولات تصبح مخاطرة أعلى عندما تقترب من 100 الهامش من حقوق الملكية.
هناك طريقة أخرى يمكن أن تقيس بها Erin مدى التعرض للمخاطر نسبة الهامش حقوق الملكية. بشكل أساسي ، هذه طريقة أخرى للنظر إلي. لنفترض أن Erin تتداول في نفس الحساب البالغ 5,000 دولار وتشتري اثنين من E-mini في ديسمبر S&P 500 انكماش. تصبح نسبة أسهم إيرين 20 بالمائة: (500 دولار × 2 لوت) ÷ 5,000 دولار.
خجول؟ تحقق من هذه الأسئلة الشائعة.
كما ترى ، الأسواق المالية لها لغة خاصة بها. دعنا نجيب على بعض الأسئلة الشائعة التي تتعلق بنسبة الهامش إلى حقوق الملكية ، ونسبة هامش الربح ، وموضوعات أخرى في مجال إدارة المخاطر المالية.
ماذا تعني حقوق الملكية في تداول العملات الأجنبية والعقود الآجلة والأسهم؟
حقوق الملكية هي مقدار المال الذي يمتلكه المرء في حساب التداول الخاص به في وقت معين.
ما هو الهامش؟
هامش السيولة هي مقدار المال في حساب التداول الخاص بالفرد مع الأخذ في الاعتبار أي رسوم والأرباح والخسائر غير المحققة للصفقات المفتوحة.
ما هي نسبة حقوق الملكية؟
نسبة حقوق الملكية هي قيمة حقوق المتداول مقسومة على القيمة الاسمية للحساب.
كيف أحسب نسبة مستوى الهامش؟
النسبة المئوية لمستوى الهامش هي رأس مال المتداول مقسومًا على الهامش المستخدم: (الرصيد ÷ الهامش المستخدم) × 100. في المثال أعلاه ، النسبة المئوية لمستوى الهامش لدى Erin عند شراء عقدين من E-mini S&P 500 هي 500 بالمائة: (5000 دولار 1000 دولار) × 100. بشكل عام ، القيم التي تقل عن 100 بالمائة محظورة. يتضح هذا من خلال نسبة حقوق الملكية TD التي تتطلبها Ameritrade ومتطلبات الهامش الآجلة التي تتطلبها Thinkorswim من عملائها.
ماذا يعني صافي قيمة التصفية؟
صافي قيمة التصفية هو القيمة النقدية لحساب التداول إذا تم إغلاق جميع المراكز بسعر السوق الحالي.
ما هي نسبة هامش السهم؟
نسبة هامش السهم هو الهامش المتاح لمتداول الأسهم فيما يتعلق برصيد حسابه. في الولايات المتحدة ، عادة ما تكون نسبة هامش الأسهم 2 إلى 1. هذه القيمة أقل بكثير من متطلبات هامش TOS الآجلة أو هوامش العقود الآجلة لشركة Etrade. على سبيل المثال ، 50٪ من الأسهم المطلوبة هامش أكبر بكثير من النسبة القياسية من 3 إلى 12 في المائة من هامش العقود الآجلة لـ StoneX أو TOS أو Etrade.
على الرغم من أن تحليل النسبة يمكن أن يكون مخيفًا بعض الشيء ، إلا أن تطبيق مفاهيم نسبة الهامش إلى حقوق الملكية ونسبة هامش الربح هو أمر بسيط إلى حد ما. بمجرد أن تتعلم كيفية حساب الأرقام ، تصبح مقارنة هذه العناصر مثل "صافي قيمة التصفية TD Ameritrade" إلى "صافي قيمة التصفية Thinkorswim" أمرًا روتينيًا. الإجابة على أسئلة مثل "ما هو هامش الربح في TD Ameritrade؟" "هل هوامش العقود الآجلة Thinkorswim تنافسية؟" و "كيف تؤثر متطلبات الهامش الآجلة لشركة Etrade على حسابي" في لحظة.
ابدأ بتحليل النسبة.
لمعرفة المزيد حول إدارة المخاطر من خلال تنويع المحفظة ، تحقق من الدورة التدريبية المجانية عبر الإنترنت StoneX ، "العقود الآجلة مقابل صناديق الاستثمار المتداولة." يغطي هذا البرنامج التعليمي القوي موضوعات رئيسية مثل كفاءة رأس المال وسيولة السوق والرسوم والآثار الضريبية لكل منتج. تأكد من اطلب مقعدك في الفصل الدراسي "العقود الآجلة مقابل صناديق الاستثمار المتداولة" قبل إجراء صفقة أخرى!
تم نشر هذه المدونة في الأصل في 13 أكتوبر 2011 وتم تحديثها للتأكد من دقتها وشمولها.
المصدر: https://www.danielstrading.com/2022/01/11/what-is-your-margin-to-equity-ratio
- 000
- 100
- حسابي
- الكل
- تحليل
- قطعة
- المدونة
- شراء
- دعوة
- الموارد
- عميل
- صندوق توظيف برأس مال محدود
- الكود
- عقد
- عقود
- حالياًّ
- يوم
- المشتقات
- تنويع
- كفاءة
- إنصاف
- ETFs
- مثال
- الرسوم الدراسية
- مالي
- تقويم الفوركس
- مجانًا
- العقود الآجلة
- خير
- كيفية
- كيفية
- HTTPS
- HubSpot
- فكرة
- التأثير
- IT
- القفل
- لغة
- قيادة
- تعلم
- مستوى
- الرافعة المالية
- خط
- سيولة
- إدارة
- تداول الهامش
- تجارة
- الأسواق
- قياس
- مال
- صاف
- أرقام
- online
- دورة على شبكة الإنترنت
- جاكيت
- أخرى
- محفظة
- قوة
- قوي
- السعر
- المنتج
- المتطلبات الأساسية
- المخاطرة
- نماذج إدارة المخاطر
- S&P 500
- خزنة
- فرقعة
- بدأت
- مخزون
- تداول الأسهم
- الأسهم
- ضريبة
- TD
- أميريتراد
- الوقت
- المواضيع
- .
- التجار
- الصفقات
- تجارة
- البرنامج التعليمي
- لنا
- قيمنا
- قيمة