票据交换所发布了最新的 CPMI-IOSCO 定量披露:
- 初始 边 ETD 为 494 亿美元,环比下降 10%,同比下降 3%
- 初始 边 国税局 312 亿美元,环比增长 11%(创历史新高),同比增长 19%
- 初始 边 二氧化氯溶液 CDS 69 亿美元,环比下降 6%,同比增长 9%
- 自 2015 年 XNUMX 月开始报告以来,许多中共披露的信息创下历史新高
- 包括B3、CDCC、CDS、CFFEX、DTCC GSD、Eurex、HKEX OTC Clear、LCH RepoClear、OCC ……
- 图表和详细信息如下
背景
根据CPMI-IOSCO 公开定量披露,CCP发布了超过XNUMX个定量数据字段,涵盖了 边,默认资源,信用风险, 抵押,流动性风险,回测等。
CCP视图 对 7 家清算所进行了 44 年以上的季度披露,每个清算所都有多个清算服务,涵盖 30 年 2015 月 31 日至 2022 年 XNUMX 月 XNUMX 日期间。该披露数据提供了对一段时间内趋势的洞察 中国共产党 和CCP之间的比较。
让我们来看看最新的披露。
国税局的初始保证金
- 截至312年30月2022日,这四个CCP的IM总额为XNUMX亿美元
- 环比增长 31 亿美元或 11%,同比增长 51 亿美元或 19%
- LCH SwapClear在204年169月30日拥有2022亿美元或XNUMX亿英镑
- 以英镑计,环比下降 2%,同比上升 17%(以美元计,分别上升 7% 和 5%)
- 欧洲期货交易所 OTC 国税局 63亿美元或59亿欧元
- 环比增长 9 亿欧元或 17%,同比增长 36 亿欧元或 152%(以欧元计)
- 芝商所 国税局 33 亿美元,环比增长 1%,同比增长 7%
- JSCC IRS 为 12 亿美元或 1,560 亿日元,环比增长 16%,同比增长 52%(以日元计算)。
美国国税局的 IM 总额为 312 亿美元,创下历史新高,高于 281 年 30 月 22 日创下的 XNUMX 亿美元的历史新高。
Eurex OTC IRS IM 同比增长 37 亿美元,这是 51 亿美元增长的大部分原因。
CDS的初始保证金
- 合计 IM 这三个CCP在69年30月2022日为XNUMX亿美元
- 环比下降 4.6 亿美元或 6%,同比增长 9.2 亿美元或 9%
- ICE Credit Clear交易额为53.5亿美元,环比下降6%,同比增长14%
- ICE 欧洲信贷 8.7 亿欧元,环比下降 15%,同比增长 8%
- LCH CDSClear 为 6.1 亿欧元,环比下降 16%,同比增长 69%
每个 CCP 环比下降,同比上升。 LCH 在 ICE Europe Credit 移动最多且仍然重要的 IM,尽管它计划于 2023 年 XNUMX 月关闭。
ETD的初始保证金
- 合计 IM 这些CCP在494年30月2022日为XNUMX亿美元
- 环比下降 53b 美元或 10%,同比下降 13b 美元或 3%
- (请注意图表显示更高的总数 欧洲期货交易所 包括 OTC IRS IM,我不包括在内)
- 芝商所 基数为 173 亿美元,环比下降 4%,同比增长 9%。
- ICE 欧洲 F&O 为 145 亿美元,环比下降 10%,同比增长 8%
- OCC 70 亿美元,环比下降 30%(30 亿美元),同比下降 42%(51 亿美元)。
- 欧洲期货交易所 62 亿美元,环比持平,同比增长 56%($22b)。
- ICE 美国 F&O 15.5 亿美元,环比增长 9%,同比下降 33%。
- JSCC OSE 上市 ETP 10.5 亿美元,环比和同比持平 2%
- 香港交易所 HKCC 为 7.4 亿美元,环比增长 14%,同比增长 29%
- 新交所-DC 7.3 亿美元,环比下降 12%,同比下降 13%
- ASX CLF 3.9 亿美元,环比下降 13%,同比下降 36%
OCC 是 IM 环比和同比下降的最大贡献者; reddit/散户投资者股票期权交易减少的征兆?
ICE US F&O 和 HKEX HKCC 是唯一出现环比上涨的。
Eurex、HKEX HKCC 和 ASX CLF 同比增长较大。
其他利益披露
接下来让我们快速浏览 30 年 22 月 XNUMX 日的披露,突出显示有重大变化的披露。
在我们这样做之前,请快速说明大多数票据交换所在报告这些披露方面已经延迟 2 个月。 然而,许多 CCP 尚未报告,因此要么坚持旧的 3 个月滞后,要么错过了 2 个月的日期。 它们是 AthexClear、BME、CC&G、CCIL、EuroCCP、OMIClear、SCH 和 SIX。 如果您在其中之一或清算会员工作,请考虑/要求尽快转移到季度结束后 2 个月发布。
选定的更改:
- B3 (巴西Bolsa Balcao) – 6.2.5 作为非现金主权政府债券持有的 IM PreHaircut 总额 – 国内,为 92 亿美元,创历史新高,之前的高点是 82 年 31 月 2022 日的 XNUMX 亿美元
- CDCC(加拿大衍生品清算公司) – 4.4.4 4.4.3 任何单个参与者违约造成的最大压力损失(超过 IM)的工作日数 PeakDayAmount 超过实际预融资违约资源(超过 IM)为 2,向上从上一季度的 1 到 0 年 31 月 2021 日的 89。 超额金额为 XNUMX 万美元。
- CDCC(加拿大衍生品清算公司) – 6.8.1 在此期间任何一天的最大 IM 通话总额为 1.8 亿美元,高于 857 亿美元,创下历史新高(截至 1.47 年 30 月 2020 日期间的前一个高点为 XNUMX 亿美元
- CDS(加拿大证券存管处) – 5.3.4 在假设清算期间价值下跌超过资产折扣的展望期(12 万)天数从前期的 40、33 和 29 天增加到 20 天。
- CFFEX(中国金融期货交易所) – 6.2.5 作为非现金主权政府债券持有的 IM PreHaircut 总额为 6.5 亿美元,高于 5.76 亿美元,创历史新高
- DTCC GSD – 4.1.4 预先资助-所需的参与者总捐款为 28.68 亿美元,高于 21.16 亿美元,创历史新高,此前的高点是 24.15 年 31 月 2020 日的 XNUMX 亿美元
- DTCC GSD – 4.3.1 PreHaircut 存入发行有关货币的中央银行的现金(美元)为 13.68 亿美元,高于之前的历史新高 10.8 亿美元。
- DTCC GSD 和 MBSD, 5.3.4 在假设清算期间价值下降超过资产折扣的展望期(10 年以上)的天数,国债为 7 天,抵押债券为 61 天
- Eurex结算, 6.7.1 在任何一个营业日支付给 CCP 的最高总变动保证金为 13.3 亿欧元,创下历史新高,此前的最高点是 30 年 2022 月 12 日季度的 XNUMX 亿欧元。
- 香港交易所场外结算, 6.7.1 在任何一个营业日支付给 CCP 的最高总变动保证金为 171 亿美元,创历史新高,此前在截至 133 年 30 月 2022 日的季度达到 XNUMX 亿美元
- LCH 外汇清算所, 6.5.1.1 在过去 12 万年内,针对任何账户持有的保证金覆盖低于该会员账户的实际 mtm 敞口的次数,从上一季度的 26 次跃升至 1 次
- LCH RepoClear, 6.8.1 在此期间任何一天的最大 IM 通话总额为 3.45 亿美元,创下新高,高于前几个季度的 3.1 亿美元、1.75 亿美元和 1.8 亿美元
- LME(伦敦金属交易所), 16.2.17 投资组合的风险估计(99% 1 天 VaR,2 年历史),从上一季度的 491 亿美元增至 222 亿美元,创下新高
- OCC(期权清算公司), 16.2.2 在中央银行存入的现金存款占参与者现金总额的百分比增至 89%,创历史新高,16.2.4 在商业银行的现金存款(有担保,包括通反向回购),前高点为 71.5 年 30 月 2019 日的 XNUMX%
- ......
还有更多的清算服务和披露,但我会停在那里,把它留给你们自己的 CCP视图 访问以分析进一步的变化。
除了 Web UI,我们还提供 API 以编程方式访问这些数据。
IOSCO 量化披露
CCP视图 有来自 44 个清算所的披露,每个清算所都有许多清算服务,涵盖股票、债券、期货、期权和 OTC 200年2015月至2022年每季度、季度数据超过XNUMX个量化数据字段的衍生品。
如果您对此数据感兴趣,请 联络方式.
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- Sumber: https://www.clarusft.com/whats-new-in-ccp-disclsoures-4q22/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=whats-new-in-ccp-disclsoures-4q22
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