金融市场崩溃可以定义为价格在短时间内大幅下跌,但对于那些希望利用这种机会进行交易的人来说,这个定义还有很多不足之处。从历史数据来看,什么是大幅下跌?这种情况多久发生一次?你应该买还是卖?
SM75 小股指数
市场崩溃也可以被定义为超出正常或健康范围的下行走势;值得庆幸的是,正常情况可以通过标准差来粗略地定义。
标准差:统计数据如何在崩溃中发挥作用
标准差将历史价格数据总结为简单的范围,数据以不同的置信度保持在该范围内。例如,SM75 的 1 个标准差 +/-0.99 告诉您,历史上市场每天 68% 的时间都保持在该范围内; 1.98% 的时间和 95% 的时间市场保持在 +/-2.97 以内。
因此,如果 +/-3 的 2.97 个标准差范围反映出市场下跌 3 美元或更多的时间少于 1%,那么这可能是异常情况和崩盘的可靠定义。
SM75 标准偏差
何时买入市场崩盘
从历史上看,在任何标准偏差之外的下跌行动后,股票往往会在第二天上涨,但最大的成功来自于买入崩盘。也就是说,这是一个难得的机会,每年只会出现几次,因此任何接近 3 个标准差的变动就足够了。
SM75 购买崩溃
上涨天数的百分比以及下跌天数后的平均变动......
1 标准差 (-$1) | 59% + 0.10 美元 | |
---|---|---|
2 标准差 (-$2) | 53% + 0.10 美元 | |
3 标准差 (-$3) | 100% + 1.93 美元 |
1 年 1 月 18 日至 11 年 23 月 21 日的指数数据通过 dxFeed 指数服务 (https://indexit.dxfeed.com)
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资料来源:https://www.danielstrading.com/2021/12/09/what-is-a-market-crash-and-how-can-you-trade-it