Vadeli işlem sözleşmesi, yüksek kaldıraç oranına sahip bir finansal türev ürünüdür. Eklenen kaldıraç, yatırımcının sermaye verimliliğini artırırken, aynı zamanda fahiş kayıplara da yol açabilir. Zeki yatırımcıların vadeli işlem kaldıracı kullanımını yönetmelerinin iki yolu, marj/özsermaye oranı (ME) ve marj özsermaye yüzdesidir.
Marj özsermaye yüzdesi ve özsermaye marjı oranı (ME) nedir?
Marj/özsermaye oranı, hesap özsermayesine göre marj gereksinimlerinin yüzdesidir. Bu formül kullanılarak hesaplanır: Gerekli Marj ÷ Hesap Bakiyesi = ME
Marj hesabı oranı veya oranı olarak da bilinir. güvenli kaldıraç oranı forex (veya güvenli kaldıraçlı vadeli işlemler veya güvenli kaldıraçlı hisse senetleri), ME, yatırımcılara riske maruz kalma durumları hakkında iyi bir fikir verir. Örneklemek gerekirse, günlük tüccar Erin'in bir lot E-mini S&P 500 vadeli işlem satın aldığını varsayalım. 5,000 $'lık hesap bakiyesi ve E-mini S&P'nin sözleşme başına 500 $'lık gün içi marjı göz önüne alındığında, Erin'in ME'si 1/10'dur (500 $ ÷ 5000 $). Bu sağlam bir değerdir ve Erin'e birçok avantaj sağlar:
- Düşük marjlı özsermaye seviyesi piyasada kalma gücünü artırır.
- Erin, pek çok özsermaye bakımı çağrısı almayacak desen günü tüccarları yapın.
- 1/10 ME, E-mini S&P 500'ün çok daha yüksek olan standart marjlı ticaret oranının oldukça altındadır (mevcut piyasa fiyatı 50 $). Bu son derece faydalıdır çünkü işlemler 100 marj özsermayesine yaklaştıkça daha yüksek risk haline gelir.
Erin'in riske maruz kalmayı ölçebilmesinin bir başka yolu da marj özsermaye yüzdesi. Aslında bu BANA bakmanın başka bir yoludur. Diyelim ki Erin aynı 5,000$'lık hesapta işlem yapıyor ve iki Aralık E-mini satın alıyor S&P 500 sözleşmeler. Erin'in özsermaye yüzdesi yüzde 20 olur: (500$ × 2 lot) ÷ 5,000$.
Kafası karışmış? Bu SSS'lere göz atın.
Gördüğünüz gibi finansal piyasaların kendine has bir dili var. Marj/özsermaye oranı, marj özsermaye yüzdesi ve finansal risk yönetimi alanındaki diğer konularla ilgili birkaç SSS'yi yanıtlayalım.
Forex, vadeli işlemler ve hisse senedi ticaretinde özsermaye ne anlama gelir?
Özsermaye, belirli bir zamanda kişinin ticaret hesabında bulunan para miktarıdır.
Marj özsermayesi nedir?
Kenar özsermaye, herhangi bir ücret ve açık pozisyonların gerçekleşmemiş kar ve zararları dikkate alınarak kişinin ticaret hesabındaki para miktarıdır.
Özsermaye yüzdesi nedir?
Özsermaye yüzdesi, yatırımcının özsermayesinin hesabın kavramsal değerine bölünmesiyle elde edilir.
Marj seviyesi yüzdesini nasıl hesaplarım?
Marj seviyesi yüzdesi, yatırımcının özsermayesinin kullanılan marjına bölünmesiyle elde edilir: (Öz Sermaye ÷ Kullanılan Marj) × 100. Yukarıdaki örnekte, Erin'in iki lot E-mini S&P 500 satın alırken marj seviyesi yüzdesi yüzde 500'dür: (5000$ ÷ 1000$) × 100. Genel olarak yüzde 100'ün altındaki değerler yasaktır. Bu, Ameritrade'in özsermaye yüzdesi TD ve Thinkorswim'in müşterilerinden talep ettiği vadeli işlem marjı gereklilikleri ile kanıtlanmaktadır.
Net tasfiye değeri ne anlama geliyor?
Net likidite değeri, tüm pozisyonların mevcut piyasa fiyatından kapatılması durumunda alım satım hesabının parasal değeridir.
Hisse senedi marjı oranı nedir?
Hisse senedi marjı oranı, hisse senedi yatırımcısının hesap bakiyesine göre mevcut marjıdır. ABD'de hisse senedi marjı oranı genellikle 2'ye 1'dir. Bu değer, TOS vadeli işlem marj gereksinimlerinden veya Etrade vadeli işlem marjlarından önemli ölçüde düşüktür. Örneğin, yüzde 50 gerekli özsermaye kenar StoneX, TOS veya Etrade vadeli işlem marjının standart yüzde 3 ila yüzde 12'sinden çok daha yüksektir.
Oran analizi biraz korkutucu olabilse de, marj/özsermaye oranı ve marj özsermaye yüzdesi kavramlarını uygulamak oldukça basittir. Rakamları nasıl hesaplayacağınızı öğrendikten sonra, "net tasfiye değeri TD Ameritrade" gibi satır öğelerini "net tasfiye değeri Thinkorswim" ile karşılaştırmak rutin hale gelir. “TD Ameritrade'de marj eşitliği nedir?” gibi soruların yanıtlanması "Thinkorswim vadeli işlem marjları rekabetçi mi?" ve "Etrade vadeli işlem marj gereksinimleri hesabımı nasıl etkiler?" çok kısa.
Oran analizine başlayın.
Portföy çeşitlendirmesi yoluyla risk yönetimi hakkında daha fazla bilgi edinmek için ücretsiz StoneX çevrimiçi kursu olan "Vadeli İşlemler ve ETF'ler"e göz atın. Bu güçlü eğitim, sermaye verimliliği, piyasa likiditesi, ücretler ve her ürünün vergi etkileri gibi temel konuları kapsamaktadır. Emin olun koltuğunuzu talep edin Başka bir işlem yapmadan önce "Vadeli İşlemler ve ETF'ler" sınıfında!
Bu blog ilk olarak 13 Ekim 2011'de yayınlandı ve doğruluk ve kapsamlılık açısından güncellendi.
Kaynak: https://www.danielstrading.com/2022/01/11/what-is-your-margin-to-equity-ratio
- 000
- 100
- Hesap
- Türkiye
- analiz
- Bit
- Blog
- Satın alma
- çağrı
- Başkent
- istemciler
- kapalı
- kod
- sözleşme
- sözleşmeleri
- akım
- gün
- Türevleri
- çeşitlendirme
- verim
- öz kaynak
- ETF’ler
- örnek
- Fiyatlandırma(Yakında)
- mali
- forex
- Ücretsiz
- Vadeli
- Tercih Etmenizin
- Ne kadar
- Nasıl Yapılır
- HTTPS
- HubSpot
- Fikir
- darbe
- IT
- anahtar
- dil
- öncülük etmek
- ÖĞRENİN
- seviye
- Kaldıraç
- çizgi
- Likidite
- yönetim
- marj ticareti
- pazar
- Piyasalar
- ölçmek
- para
- net
- sayılar
- Online
- Online ders
- açık
- Diğer
- portföy
- güç kelimesini seçerim
- güçlü
- fiyat
- PLATFORM
- Yer Alan Kurallar
- Risk
- risk yönetimi
- S&P 500
- güvenli
- çıtçıt
- başladı
- Stok
- hisse senedi alım satım
- Stocks
- vergi
- TD
- TD Ameritrade
- zaman
- Konular
- tüccar
- Tüccarlar
- esnaf
- Trading
- öğretici
- bize
- değer
- değer