2022 CCP Hacimleri ve CRD'deki Payı

Plato tarafından yeniden yayınlandı

İzleyiciler: 0

2022'de Takas Odalarında (CCP'ler) Kredi Türevleri (CRD) hacimlerinin ve pazar payının gözden geçirilmesi.

İndeks, Tek isim ve Swaplar
USD cinsinden hacimler %14.2 artışla 42 trilyon $'a ulaştı
EUR cinsinden 10.4 trilyon Euro veya 11.6 trilyon $'lık hacimler %55 arttı
Endeks USD'de %91 ve EUR'da %94'tür.
Tek isim USD cinsinden %7.5 ve EUR cinsinden %4.5'tir.
USD cinsinden 186 milyar dolar ve EUR cinsinden 90 milyar Euro'luk takas hacmi
USD CDX ve CDS'de %97.3 pazar payı ile ICE Clear Credit
EUR cinsinden %63.9 ile ICE Clear Credit iTraxx yükseldi
EUR iTraxx cinsinden %23.05 ile ICE Clear Europe düştü
EUR iTraxx cinsinden %13.05 ile LCH CDSClear düştü
EUR CDS cinsinden %41.8 ile ICE Clear Credit arttı
EUR CDS'de %27.7 ile ICE Clear Europe düştü
LCH CDSClear, EUR CDS cinsinden %30.5 ile yükseldi
USD CDXTakaslarının tamamı ICE Clear Credit'te
LCH CDSClear'da EUR iTraxxSwaptions %97.7
JSCC'de JPY CDX ve CDS

Tüm çizelgeler ve ayrıntılar ÇKPGörünüm.

Para Birimine Göre CRD

ccy'ye göre CRD Hacimleri (milyon ABD doları)

USD CRD 2022 hacmi, 14.2'de 10 trilyon $ ve 2021'de 11 trilyon $'dan 2020 trilyon $'a yükseldi
42'de %2022 artış (YoY)
EUR CRD 2022 hacmi 11.6'de 8.5 trilyon $ ve 2021'da 8.25 trilyon $'dan 2020 trilyon $'a yükseldi
36'de %2022 artış (YoY)
JPY CRD 2022 hacmi 17 milyar $ ve 19 milyar $'dan 27 milyar $'a düştü

USD CDX, CDS ve Swaplar

Ürün türüne göre USD CRD Hacimleri (milyon ABD doları)

USD CDX 2022 hacmi, 12.9'de 9 trilyon dolardan ve 2021'de 10 trilyon dolardan 2020 trilyon dolara yükseldi
2022'de yıllık %43 artış
USD Tek isimli CDS 2022 hacmi önceki yıllarda 1.06 trilyon dolar ve 0.93 trilyon dolar iken 1 trilyon dolar
2022'de yıllık %14 artış
USD CDXSwaptions 2022 hacmi, 186'de 29.4 milyar dolardan ve 2021'de 110 milyon dolardan 2020 milyar dolara yükseldi
2022'de %600'den fazla artış

CDX hacimleri, 12.9'de tek isme %91 ve CDXSwaption hacimleriyle USD hacminin %7.5'ini temsil eden 2022 trilyon dolardır.

USD CRD Endeks Serisi

Serilere göre USD Endeksleri (milyon ABD doları)

USD CDX.IG 2022 hacmi, 9.5'de 6.6 trilyon $ ve 2021'de 7.3 trilyon $'dan 2020 trilyon $'a yükseldi
2022'de yıllık %44 artış
USD CDX.HY 2022 hacmi önceki yıllardaki 3 trilyon $'dan ve 2 trilyon $'dan 2.2 trilyon $'a yükseldi
2022'de %50'lik bir artış
USD CDX.EM 2022 hacmi, 330'deki 340 milyar $ ve 2021'deki 303 milyar $'dan 2020 milyar $'a düştü
USD iTraxx.Asia 2022 hacmi önceki yıllardaki 111 milyar $ ve 93 milyar $'dan 100 milyar $'a yükseldi
USD iTraxx.Australia 2022 hacmi önceki yıllardaki 48 milyar $ ve 40.5 milyar $'dan 44.7 milyar $'a yükseldi

CDX.IG hacimleri, USD Endeks hacimlerinin %9.5'ünü temsil eden 73 trilyon $ seviyesinde.

USD Tek isim CD'leri

Kategoriye göre USD tek isimli CDS (milyon ABD doları)

Önceki yıllarda 560 milyar $ ve 460 milyar $ olan tek isimli Soverign hacmi 540 milyar $'a yükseldi
Önceki yıllarda 475 milyar dolar ve 447 milyar dolar olan tek isimli şirket hacmi 439 milyar dolar
Önceki yıllarda 26.8 milyar dolar, benzer şekilde 26 milyar dolar ve 28.5 milyar dolar olan tek isimli CP Financials hacmi

560 milyar $ seviyesindeki devlet hacimleri, 22'de %2022 arttı ve USD CDS hacimlerinin %53'ünü temsil ediyor.

ÇKP'ye Göre ABD Doları Pazar Payı

97.3'de %2022 ile ICE Clear Kredisi, önceki yıllarda %97.1 ve %96.9'a göre bir rötuş
2.2'de %2022 ile ICE Clear Europe, önceki yıllardaki %2.7 ve %3'ten düşüş
LCH CDSClear, 0.4'de %2022, önceki yıllardaki %0.2 ve %0.2'den bir rötuş

ICE Clear Credit'in tek isimdeki payı Endekslere göre biraz daha yüksektir ve USD CDXSwaption hacmine sahip tek MKT'dir.

EUR CRD Endeksi, CDS ve Swaplar

Ürün türüne göre EUR CRD Hacimleri (milyon Euro)

2022'de 10.4 trilyon Euro ve 6.7'de 2021 trilyon Euro'dan 6.9 trilyon Euro'ya ulaşan EUR iTraxx 2020 hacmi
2022'de yıllık %55 artış
Önceki yıllarda 2022 milyar Euro ve 502 milyar Euro olan EUR Tek isimli CDS 370 hacmi 335 milyar Euro'ya yükseldi
2022'de yıllık %36 artış
EUR iTraxxSwaptions 2022 hacmi 90 milyar Euro ve 82 milyar Euro'dan 35 milyar Euro'ya yükseldi

EUR hacminin %10.4'ini temsil eden 94.5 trilyon Euro'luk EUR iTraxx hacimleri, %4.5'lik tek isim ve %1'lik iTraxxSwaptions.

EUR iTraxx

Serilere göre EUR Endeksleri (milyon euro)

2022'de 8.5 trilyon Euro ve 5.6'de 2021 trilyon Euro olan iTraxx Europe 5.7 hacmi 2020 trilyon Euro'ya yükseldi
2022'de yıllık %52 artış
iTraxx Crossover 2022 hacmi, 1.85'de 1.1 trilyon Euro'dan ve 2021'de 1.2 trilyon Euro'dan 2020 trilyon Euro'ya yükseldi
2022'de yıllık %68 artış
iTaxx MSCI ESG 2022 hacmi, 23 milyon € ve 38 milyon €'dan 70 milyon €'ya düştü

iTraxx Europe, EUR Endeks hacimlerinin %8.5'ünü temsil eden 82 trilyon Euro'luk hacimlere sahiptir.

EUR iTraxx Pazar Payı

ICE Clear Credit, önceki yıllardaki %63.9 ve %2022'den 62.8'de %55.2'ye yükseldi
ICE Clear Europe, önceki yıllardaki %23.05 ve %2022'ten 23.3'de %29.2'e düştü
LCH CDSClear 13.05'de önceki yıllardaki %2022 ve %13.9'dan %15.6'a düştü

ICE Clear Credit payı, hem ICE Clear Europe hem de LCH CDSClear'ın düşmesiyle 1.1'den itibaren mutlak olarak %2021 arttı; bu, büyük olasılıkla Mart 2023'ten itibaren ICE Clear Europe'da Kredi Türevleri takasının duyurulan kapanışının devam eden bir sonucudur.

ICE Clear Credit, ICE Clear Europe yavaşlarken daha fazla pay alacak gibi görünüyor, ancak yeni bir ev bulmak için henüz çok fazla hacim var. Ocak 2023 için aylık hacim, geri kalan hacimlerin daha fazlasının ICE Clear Credit'e mi yoksa LCH CDSClear'a mı gittiği konusunda iyi bir gösterge olacaktır.

EUR Tek isim CD'leri

Önceki yıllarda 487 milyar Euro ve 358 milyar Euro'dan 324 milyar Euro'ya ulaşan tek isimli Kurumsal hacim
2022'de yıllık %36 artış
Önceki yıllarda 14 milyar € ve 11 milyar €'dan 10 milyar €'ya yükselen tek isim CPFfinans hacmi

EUR Tek İsimli CD'lerin Pazar Payı

ICE Clear Credit, önceki yıllardaki %41.8 ve %2022'den 41'de %36.9'ye yükseldi
ICE Clear Europe, önceki yıllardaki %27.7 ve %2022'ten 30.4'de %40.5'e düştü
LCH CDSClear, önceki yıllarda %30.5 ve %2022'dan 28.5'de %22.6'e yükseldi

ICE Clear Europe kredi türevleri Mart 2022'de kapanmadan önce yavaşlarken, tek isimli LCH CDSClear'da ICE Clear Credit'ten daha fazla pay alıyor.

90'de 2022 milyar Euro'luk EUR iTraxxSwaption hacmi, LCH CDSClear'da %99.7 ve ICE Clear Credit'te %0.3'tür, bu nedenle bunu çizelgelemeye gerek yok.

JPY CDX ve CDS

Ve son çizelgemiz için, JPY CDX ve CDS ciltleri.

Ürün türüne göre JPY CRD Hacimleri (jpy milyon)

2022'deki JPY CDX hacmi önceki yıllardaki 1.8 trilyon Y ve 1.7 trilyon Yen'den 2.4 trilyon Yen'e düştü
2022'deki JPY CDS hacmi, 426 milyar Yen ve 394 milyar Yen'den 415 milyar Yen'e düştü

Tüm cilt JSCC'de.