บทความเกี่ยวกับ Divergence Trading เป็นความเห็นของ Optimus Futures
ในฐานะผู้ค้า เราพยายามเพิ่มผลกำไรสูงสุด อย่างไรก็ตาม การรู้ว่าเมื่อใดควรเข้าหรือออกจากการค้าอาจเป็นเรื่องท้าทาย การซื้อขายแบบ Divergence สามารถช่วยให้ผู้ค้าซื้อใกล้จุดต่ำสุดและขายใกล้จุดสูงสุด
บทความนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่ออธิบายว่าการเทรดไดเวอร์เจนซ์คืออะไร จะสังเกตได้อย่างไร ตัวชี้วัดที่ดีที่สุด ที่จะแนะนำคุณพร้อมกับไม่กี่ กลยุทธ์สำคัญ คุณอาจไม่ได้พิจารณา
นอกจากนี้ เราจะระบุข้อผิดพลาดทั่วไป 7 ข้อที่เราเห็นเมื่อซื้อขายความแตกต่าง
อะไรคือความแตกต่างของการซื้อขาย?
Divergence หมายถึงการเบี่ยงเบนจากค่าเฉลี่ยหรือบรรทัดฐาน
เพื่อวัตถุประสงค์ในการซื้อขาย เราจะพิจารณาผ่านสองส่วน: ความสัมพันธ์และตัวชี้วัด
ดังนั้นความสัมพันธ์คืออะไร?
ความสัมพันธ์คือการวัดว่าสินทรัพย์สองรายการเคลื่อนที่ร่วมกันได้ดีเพียงใดโดยวัดจากระดับ -1 ถึง +1
- -1 หมายถึงสินทรัพย์ทั้งสองเคลื่อนที่ไปในทิศทางตรงกันข้าม ตำแหน่งยาวและตำแหน่งสั้นในไมโคร S&P 500 ฟิวเจอร์สมีความสัมพันธ์กันที่ -1
- +1 หมายถึงสินทรัพย์ทั้งสองเคลื่อนที่ไปในทิศทางเดียวกัน ตำแหน่งซื้อใน Nasdaq 100 micro futures และ QQQ ETF มีความสัมพันธ์กันที่ +1
- 0 หมายถึงสินทรัพย์ทั้งสองเคลื่อนย้ายโดยอิสระจากกันโดยสิ้นเชิง
สิ่งที่เราต้องการมองหาคือการพังทลายของความสัมพันธ์นี้หรือการเคลื่อนไหวที่แตกต่างจากปกติ
ตัวอย่างเช่น เรารู้ว่า E-micro Nasdaq 100 Futures และ E-micro S&P 500 Futures มักจะซื้อขายไปในทิศทางเดียวกัน หากมีการเปลี่ยนแปลงหลักสูตร จะทำให้เกิดการตั้งค่าความแตกต่างที่อาจเกิดขึ้น
ความแตกต่างอีกประเภทหนึ่งมาจากตัวบ่งชี้เช่นออสซิลเลเตอร์
ออสซิลเลเตอร์แสดงถึงโมเมนตัมของหุ้น หากราคาเคลื่อนที่ไปในทิศทางตรงกันข้ามกับโมเมนตัมของตัวบ่งชี้ แสดงว่ามีการเบี่ยงเบนออกจากสิ่งที่เป็นปกติ
แม้ว่า divergence จะไม่ใช่ตัวกระตุ้นหรือสัญญาณการซื้อขายที่แข็งแกร่ง แต่ก็มีประโยชน์สำหรับการทำความเข้าใจโมเมนตัมพื้นฐานในราคาของสินทรัพย์
วิธีสังเกตความแตกต่างในการซื้อขายล่วงหน้า
การระบุความแตกต่างอาจเป็นเรื่องยาก
ผู้ค้าจำนวนมากจะขุดลึกลงไปในแนวคิดเช่น ความแตกต่างโดยนัยเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ที่ใหญ่กว่า
อย่างไรก็ตาม ความแตกต่างก็เป็นไปตามที่เรากล่าวไว้ก่อนหน้านี้ นั่นคือ การเบี่ยงเบนจากบรรทัดฐาน
เมื่อเราดูสินทรัพย์ที่มีความสัมพันธ์กัน เช่น E-micro Nasdaq 100 Futures และ E-micro S&P 500 Futures เราต้องการระบุจุดเมื่อเราคาดว่าความแตกต่างจะยุบกลับไปที่ค่าเฉลี่ย สิ่งนี้เรียกว่าการย้อนกลับเฉลี่ย
คิดแบบนี้.
สมมติว่า E-micro Nasdaq 100 Futures และ E-micro S&P 500 Futures มีความสัมพันธ์กันที่ 0.8 นั่นหมายความว่าทั้งสองค้าขายไปในทิศทางเดียวกันเกือบตลอดเวลา
เราเจอช่วงเวลาที่ E-micro Nasdaq 100 Futures ได้รับ 3% ในช่วงสองวันที่ผ่านมา แต่ E-micro S&P 500 Futures ยังคงทรงตัว
ภายใต้สภาวะปกติ เราคาดว่า E-micro S&P 500 Futures จะเพิ่มขึ้น 2%
ดังนั้นเราจึงมองว่าช่องว่างระหว่างทั้งสองนี้เป็นความแตกต่าง และสามารถวางการค้าโดยคาดหวังว่า E-micro S&P 500 Futures จะไล่ตาม E-micro Nasdaq 100 Futures
ความแตกต่างของตัวบ่งชี้มองหาความแตกต่างระหว่างการเคลื่อนไหวของราคาและสัญญาณตัวบ่งชี้หรือภายในตัวบ่งชี้เอง พวกเขาพยายามที่จะระบุการเปลี่ยนแปลงหรือความต่อเนื่องในโมเมนตัม
ตัวอย่างเช่น ในแผนภูมิด้านล่าง คุณสามารถดู Crude oil futures และ Relative Strength Index (RSI) ที่ด้านล่าง
RSI วัดความแรงของการซื้อมากเกินไปหรือขายมากเกินไป
ในแผนภูมิด้านบน คุณสามารถดูการตั้งค่าเดียวกันได้สองอินสแตนซ์ RSI และ Crude Futures สร้างชุดของเสียงสูงที่สูงขึ้นและระดับต่ำสุดที่สูงขึ้น
ในขณะที่ฟิวเจอร์สยังคงทำจุดสูงสุดที่สูงขึ้น แต่ RSI ก็ทำให้ระดับสูงสุดที่ต่ำลง ความแตกต่างนี้สร้างการพลิกกลับของแนวโน้มที่อาจเกิดขึ้น
ตัวบ่งชี้ความแตกต่างที่ดีที่สุด
มีตัวบ่งชี้ความแตกต่างที่ใช้กันทั่วไปสี่ตัว
1: MACD
ตัวบ่งชี้ Moving Average Convergence Divergence (MACD) มีสามองค์ประกอบ: ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ช้า ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เร็ว และความแตกต่างระหว่างทั้งสอง
บ่อยครั้ง ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่จะถูกพล็อตเป็นเส้น ในขณะที่ความแตกต่างระหว่างทั้งสองจะถูกพล็อตเป็นฮิสโตแกรม
ถูพื้นฐานคือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่ช้ากว่าใช้เวลาในการตอบสนองมากกว่าที่เร็วกว่า เมื่อเราเปรียบเทียบสิ่งนี้กับราคาของสินทรัพย์ เราจะดูว่า MACD บอกอะไรเราเกี่ยวกับแนวโน้มระยะสั้น (ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เร็ว) หรือไม่ เมื่อเทียบกับแนวโน้มระยะกลาง (ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ช้า)
2: อาร์เอสไอ
ดัชนีความแรงสัมพัทธ์ (RSI) เป็นตัวบ่งชี้ออสซิลเลเตอร์ที่มีหนึ่งบรรทัดที่ผันผวนระหว่างสามภูมิภาคที่แตกต่างกัน: ขายเกิน ซื้อเกิน และเป็นกลาง
Relative Strength (RS) คำนวณโดยนำค่าเฉลี่ยของกำไรล่าสุดมาหารจำนวนนั้นด้วยค่าเฉลี่ยของการสูญเสียล่าสุด จากนั้นเราแปลงเป็นช่วงตั้งแต่ 0-100
พื้นที่ขายเกินหมายถึงพื้นที่ที่ต่ำกว่า 30 เขตซื้อเกินคือพื้นที่ที่มากกว่า 70 และเขตเป็นกลางคือพื้นที่ระหว่างเส้น 30 ถึง 70
คุณสามารถใช้สิ่งนี้เป็นตัวชี้วัดโมเมนตัมปัจจุบันของหุ้นเพื่อไปตามแนวโน้มหรือคาดการณ์การกลับตัว
ตัวอย่างแสดงอยู่ในส่วนก่อนหน้า
3: ตัวบ่งชี้สุ่ม
ตัวบ่งชี้สุ่มวัดราคาของสินทรัพย์เมื่อเทียบกับช่วงการซื้อขายล่าสุด
เช่นเดียวกับ RSI ตัวบ่งชี้สุ่มมีเส้นสองเส้นที่ผันผวนระหว่าง 0 ถึง 100 ความแตกต่างคือโซนขายมากเกินไป ต่ำกว่า 20 และโซนซื้อเกินที่สูงกว่า 80 โดยมีโซนเป็นกลางระหว่าง 20 ถึง 80
อย่างไรก็ตาม ตัวบ่งชี้สุ่มถือว่าราคาปิดยังคงเป็นแนวโน้มปัจจุบัน RSI มองหาการกลับตัวในระยะสั้นโดยใช้เงื่อนไขซื้อเกินและขายเกินโดยการวัดความเร็วของการเคลื่อนไหวของราคา
4: ดัชนีช่องสินค้าโภคภัณฑ์
CCI วัดความแตกต่างระหว่างราคาปัจจุบันและราคาเฉลี่ยในอดีต แม้ว่ามันจะทำงานคล้ายกับ RSI แต่ก็ไม่มีช่วงที่กำหนดไว้ล่วงหน้า
เมื่อตัวบ่งชี้อยู่เหนือเส้นศูนย์ หมายความว่าสินทรัพย์มีการซื้อขายสูงกว่าค่าเฉลี่ยในอดีตและตรงกันข้ามเมื่อซื้อขายต่ำกว่าค่าเฉลี่ยในอดีต
โดยปกติหากเส้นตัวบ่งชี้สูงกว่า 100 จะให้สัญญาณขาย ในขณะที่หากเส้นตัวบ่งชี้ลดลงต่ำกว่า -100 แสดงว่ามีสัญญาณซื้อ
Commodity Chanel Index (CCI) ซึ่งเดิมได้รับการพัฒนาให้เป็นตัวบ่งชี้การซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ ประกอบด้วยเส้นตัวบ่งชี้ เส้นศูนย์ และพื้นที่ซื้อเกินและขายมากเกินไป
วิธีกำหนดเวลาการเข้าและออกด้วย Divergence Trading
อันดับแรก เราต้องการชี้ให้เห็นแนวคิดหลัก – กลยุทธ์ในการกำหนดเวลาออกจะเหมือนกับกลยุทธ์ในการกำหนดเวลาการเข้า
ลองคิดดูสักครู่
ความแตกต่างมีขึ้นเพื่อเน้นจุดที่ราคาหรือแนวโน้มเปลี่ยนแปลง คุณสามารถใช้สิ่งเหล่านั้นเพื่อเข้าหรือออกในการค้าขาย พวกมันเป็นคนละด้านของเหรียญเดียวกัน
RSI Bearish Divergence การค้า
การค้า RSI เป็นการค้าที่เราพูดถึงก่อนหน้านี้
ในการค้าขายนี้ คุณมองหาการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบของวิธีที่ RSI และสินทรัพย์มีการซื้อขายร่วมกัน
นี่คือพื้นฐานของแผน:
- ค้นหาสินทรัพย์ที่มีแนวโน้มในทิศทางที่กำหนด
- มองหารูปแบบในราคาสินทรัพย์และ RSI
- หาจุดที่ทั้งสองเบี่ยงเบนไปจากรูปแบบนั้น
- ใช้เพื่อกำหนดจุดเข้าหรือออก
ลองใช้กราฟราคาน้ำมันดิบล่วงหน้าจากตัวอย่างก่อนหน้านี้
เราจะเห็นว่าในทั้งสองกรณีราคาน้ำมันดิบอยู่ในแนวโน้มขาขึ้นอย่างไร ทำให้เกิดเสียงสูงที่สูงขึ้นและต่ำที่สูงขึ้น
ด้านล่างนั้น RSI สร้างรูปแบบเดียวกัน...
จนกระทั่งถึงจุดไดเวอร์เจนซ์
ในพื้นที่ที่มีวงกลมสีเหลืองกำกับไว้ ในขณะที่ราคาน้ำมันดิบล่วงหน้าทำให้ราคาสูงขึ้น RSI ทำให้ราคาสูงต่ำลง
นั่นบอกว่าโมเมนตัมขาขึ้นอาจลดลงและสร้างการตั้งค่าที่เป็นไปได้สำหรับการค้าระยะสั้นในทิศทางตรงกันข้าม
ตลาดหมายถึงการพลิกกลับ
ดังที่เราได้พูดคุยกันก่อนหน้านี้ ตลาดสองแห่งที่มีความสัมพันธ์สูงสามารถใช้เพื่อสร้างค่าเฉลี่ยการแลกเปลี่ยน
ด้วยการค้าขายนี้ คุณกำลังมองหาจุดที่ความแตกต่างของราคาระหว่างสองการเคลื่อนไหวที่อยู่นอกเหนือบรรทัดฐานทางสถิติ
มาดูดัชนี S&P 500 กับ Nasdaq 100 กัน
อันดับแรก เราต้องการแสดงให้คุณเห็นถึงแนวโน้มทั่วไปของทั้งสองช่วงเวลา
แผนภูมินี้แสดงช่วงรายวันของ S&P 500 หารด้วย Nasdaq 100
อย่างที่คุณเห็น Nasdaq 100 ทำได้ดีกว่า S&P 500 เมื่อเวลาผ่านไป
เอาล่ะ ซูมเข้าไปอีกนิด
สิ่งที่คนส่วนใหญ่ไม่รู้คือคุณสามารถใช้แผนภูมิเหล่านี้และยังคงใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิคทั่วไป
ที่นี่ เรารู้ว่าแนวโน้มระยะยาวเป็นขาลง
ดังนั้น เมื่อสเปรดเพิ่มสูงขึ้น เราสามารถมองหาระดับแนวต้านโดยใช้จุดแกว่งเช่นเดียวกับกราฟอื่นๆ
เมื่อถึงจุดสุดโต่งเหล่านี้ นักเทรดสามารถขาย S&P 500 กับ Nasdaq 100 และรอจนกว่าสเปรดทั่วไปจะเปลี่ยนกลับเป็นค่าเฉลี่ยหรือระดับแนวรับ
การซื้อขาย Stochastics Bullish Divergence
ดังที่เราได้กล่าวไว้ก่อนหน้านี้ stochastics ทำงานได้ดีที่สุดในการค้นหาการกลับตัวของแนวโน้มในระยะสั้นภายในแนวโน้มที่ใหญ่กว่า
สำหรับการเทรด bullish divergence เราต้องการหาจุดที่ราคาคือ:
- ในแนวโน้มขาขึ้นในระยะยาว
- สร้างการดึงกลับระยะสั้น
- พร้อมพลิกกลับต่อเทรนด์ระยะยาว
แผนภูมิ E-micro Dow Futures ด้านล่างแสดงตัวอย่างที่สมบูรณ์แบบ
ที่ด้านซ้ายของแผนภูมิ คุณจะเห็นราคาทำจุดต่ำสุดที่ต่ำลงพร้อมกับตัวบ่งชี้สุ่ม
ต่อมาเราเห็นราคาทำจุดต่ำสุดที่ต่ำกว่า แต่สุ่มทำจุดต่ำสุดที่สูงกว่า
ความแตกต่างนี้อยู่ในแนวโน้มที่สูงขึ้น
7 ข้อผิดพลาดที่ควรหลีกเลี่ยงเมื่อคุณเทรด Divergence
- มองหาเฉพาะความแตกต่างระหว่างตลาดที่มีแนวโน้ม – ตัวบ่งชี้โมเมนตัมทำงานได้ไม่ดีในช่วงตลาดที่มีขอบเขต
- ใช้ตัวชี้วัดตามโมเมนตัม เช่น ออสซิลเลเตอร์ อินดิเคเตอร์ที่ล้าหลัง เช่น ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ใช้ไม่ได้กับไดเวอร์เจนซ์
- มองหาจุดบรรจบกันเสมอโดยปรึกษาเครื่องมือหรือแนวคิดอื่นๆ
- โปรดจำไว้ว่า ไดเวอร์เจนซ์มีไว้เพื่อส่งสัญญาณการกลับตัว
- ใช้ตัวบ่งชี้โมเมนตัมประเภทเดียวในแต่ละครั้ง
- อย่าทึกทักเอาเองว่าเพราะคุณจะได้สัญญาณเข้าสำหรับการเทรดตามไดเวอร์เจนซ์ที่คุณจะได้รับสำหรับการออกเช่นกัน
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าตัวบ่งชี้และแผนภูมิถูกตั้งค่าเป็นกรอบเวลาเดียวกัน
สำรวจการซื้อขาย Divergence
การวิเคราะห์และการซื้อขาย Divergence เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับผู้ค้าหรือนักลงทุน พวกเขาไม่เพียงแต่ให้แนวคิดทางการค้าในตัวของมันเองเท่านั้น แต่ไดเวอร์เจนซ์ยังช่วยเพิ่มบริบทในการวิเคราะห์ตลาดที่ใหญ่ขึ้นอีกด้วย
อยากรู้ว่ามันสามารถทำอะไรให้คุณได้บ้าง?
เปิดบัญชีทดลองของคุณกับ Optimus Futures วันนี้และรับการทดลองใช้ฟรี 30 วันพร้อมข้อมูลตลาดสดและโฮสต์ของตัวบ่งชี้ความแตกต่างและเครื่องมือวิเคราะห์ที่โหลดอยู่ในแพลตฟอร์ม
คลิกที่นี่เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม
การซื้อขายฟิวเจอร์สและออปชั่นมีความเสี่ยงสูงที่จะขาดทุน และไม่เหมาะสำหรับนักลงทุนทุกราย ผลการดำเนินงานในอดีตไม่จำเป็นต้องบ่งบอกถึงผลลัพธ์ในอนาคตเสมอไป
ที่มา: https://optimusfutures.com/tradeblog/archives/divergence-trading/%20
- &
- 100
- 7
- ลงชื่อเข้าใช้
- การกระทำ
- ทั้งหมด
- การวิเคราะห์
- AREA
- บทความ
- สินทรัพย์
- สินทรัพย์
- ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับ
- หยาบคาย
- ที่ดีที่สุด
- บิต
- รั้น
- ซื้อ
- กรณี
- จับ
- ท้าทาย
- เปลี่ยนแปลง
- ชาร์ต
- เหรียญ
- สินค้า
- ร่วมกัน
- การให้คำปรึกษา
- ต่อ
- ปัจจุบัน
- ข้อมูล
- วัน
- Dow
- อีทีเอฟ
- ทางออก
- ชื่อจริง
- ฟรี
- อนาคต
- ฟิวเจอร์ส
- ช่องว่าง
- General
- ยิ่งใหญ่
- ให้คำแนะนำ
- โปรดคลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
- จุดสูง
- เน้น
- สรุป ความน่าเชื่อถือของ Olymp Trade?
- ทำอย่างไร
- HTTPS
- แยกแยะ
- ดัชนี
- นักลงทุน
- นักลงทุน
- IT
- คีย์
- เรียนรู้
- ชั้น
- Line
- นาน
- MACD
- การทำ
- ตลาด
- การวิเคราะห์ตลาด
- ตลาด
- วัด
- โมเมนตัม
- ย้าย
- ย้าย
- แนสแด็ก
- ใกล้
- น้ำมัน
- ความคิดเห็น
- Options
- อื่นๆ
- แบบแผน
- คน
- การปฏิบัติ
- เวที
- ราคา
- กำไร
- พิสัย
- เกิดปฏิกิริยา
- ดัชนีความแข็งแรงญาติ (RSI)
- ผลสอบ
- ย้อนกลับ
- ความเสี่ยง
- S&P 500
- ขนาด
- ขาย
- ชุด
- ชุด
- สั้น
- ช่องว่าง
- จุด
- กระจาย
- สต็อก
- กลยุทธ์
- สนับสนุน
- แนวรับ
- วิชาการ
- การวิเคราะห์ทางเทคนิค
- บอก
- ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับ
- เวลา
- การค้า
- เทรดเดอร์
- ผู้ประกอบการค้า
- เทรด
- แนวโน้ม
- การทดลอง
- us
- ความเร็ว
- รอ
- ความหมายของ
- ภายใน
- งาน
- โรงงาน
- เป็นศูนย์
- ซูมเข้า