Klirinške hiše so objavile svoj najnovejši CPMI-IOSCO Kvantitativna razkritja:
- Začetna stopnja za ETD pri 494 milijardah dolarjev je 10 % manj kot četrtletje in 3 % manj kot leto prej
- Začetna stopnja za IRS pri 312 milijardah $ je 11 % več kot QoQ (na rekordno visoko vrednost) in 19 % več kot leto prej
- Začetna stopnja za CDS pri 69 milijardah dolarjev je 6 % manj kot četrtletje in 9 % več kot leto prej
- Številna razkritja CNS kažejo rekordne vrednosti od začetka poročanja septembra 2015
- Vključno z B3, CDCC, CDS, CFFEX, DTCC GSD, Eurex, HKEX OTC Clear, LCH RepoClear, OCC …
- Grafi in podrobnosti spodaj
Ozadje
Pod CPMI-IOSCO Javna kvantitativna razkritja, CCP objavijo več kot dvesto kvantitativnih podatkovnih polj stopnja, privzeti viri, kreditno tveganje, zavarovanja, likvidnostno tveganje, testiranje za nazaj in še več.
CCPView ima več kot 7 let teh četrtletnih razkritij za 44 klirinških hiš, od katerih ima vsaka več klirinških storitev, ki zajemajo obdobje od 30. septembra 2015 do 31. decembra 2022. Ti podatki o razkritju zagotavljajo vpogled v trende skozi čas naenkrat CCP in primerjave med CCP.
Oglejmo si zadnja razkritja.
Začetna marža za IRS
- Skupni IM za te štiri CCP je 312. decembra 30 znašal 2022 milijard USD
- Za 31 milijarde USD ali 11 % več kot četrtletje in za 51 milijard USD ali 19 % višje medletno
- LCH SwapClear 204. decembra 169 s 30 milijardami dolarjev ali 2022 milijardami funtov
- 2 % manj kot četrtletje in 17 % več kot leto prej v GBP (7 % in 5 % več v USD)
- EUREX OTC IRS z 63 milijarde dolarjev ali 59 milijarde evrov
- Več kot 9 milijard € ali 17 % QoQ in 36 milijard € ali 152 % YoY (v EUR)
- CM razširitev IRS z 33 milijarde USD, kar je 1 % več kot četrtletje in 7 % več kot leto prej
- JSCC IRS z 12 milijardami dolarjev ali 1,560 milijardami Y, kar je 16 % več kot četrtletje in 52 % več kot leto prej (izraženo v JPY).
Skupni IM za IRS pri 312 milijardah USD je nova rekordna vrednost v primerjavi s prejšnjo najvišjo vrednostjo 281 milijard USD 30. septembra 22.
Eurex OTC IRS IM, ki se medletno poveča za 37 milijard dolarjev, je odgovoren za večino povečanja v višini 51 milijard dolarjev.
Začetna marža za CDS
- Skupaj za plačilo IM za te tri CCP je 69. decembra 30 znašal 2022 milijard USD
- Padec za 4.6 milijardi USD ali 6 % QoQ in 9.2 milijard USD ali 9 % porast medletno
- ICE Credit Clear s 53.5 milijardami ameriških dolarjev, za 6% v primerjavi s predhodnim obdobjem in za 14% v primerjavi z enakim obdobjem lani
- ICE Europe Credit z 8.7 milijarde EUR, kar je 15 % manj kot četrtletje in 8 % več kot leto prej
- LCH CDSClear s 6.1 milijarde EUR, 16 % manj med četrtletjem in 69 % rastjo medletno
Vsaka CCP je padla med četrtletjem in povečala medletno. LCH premika največ in še vedno pomembno neposredno posredovanje pri ICE Europe Credit, čeprav naj bi se to zaprlo marca 2023.
Začetna marža za ETD
- Skupaj za plačilo IM za te CCP je 494. decembra 30 znašal 2022 milijard USD
- Padec za 53 milijard USD ali 10 % QoQ in za 13 milijard USD ali 3 % medletno
- (Upoštevajte, da grafikon prikazuje višje skupne vrednosti kot EUREX vključuje OTC IRS IM, kar izključujem)
- CM razširitev Osnova s 173 milijardami dolarjev, kar je 4 % manj kot četrtletje in 9 % več kot leto prej.
- ICE Evropa F&O s 145 milijardami dolarjev, kar je 10 % manj kot četrtletje in 8 % več kot leto prej
- OCC s 70 milijardami dolarjev, kar je 30 % manj (30 milijard dolarjev) med četrtletjem in 42 % (51 milijard dolarjev) medletno.
- EUREX z 62 milijardami dolarjev, enako QoQ in 56 % (22 milijard dolarjev) medletno.
- ICE F&O v ZDA 15.5 milijarde USD, kar je 9 % več kot četrtletje in 33 % manj medletno.
- JSCC ETP, ki kotira na borzi OSE, z 10.5 milijarde USD, enaka 2 % QoQ in YoY
- HKEX HKCC s 7.4 milijarde dolarjev, 14-odstotno rastjo QoQ in 29-odstotno rastjo medletno
- SGX-DC 7.3 milijarde USD, kar je 12 % manj kot četrtletje in 13 % medletno
- ASX 3.9 milijarde CLF $, kar je 13 % manj med četrtletjem in 36 % medletno
OCC največ prispeva k zmanjšanju IM QoQ in YoY; simptom zmanjšanja trgovanja z lastniškimi opcijami s strani reddit/mali vlagateljev?
ICE US F&O in HKEX HKCC sta edina s povečanjem QoQ.
Eurex, HKEX HKCC in ASX CLF z velikimi odstotki medletno povečanja.
Druga razkritja interesov
Nato na hitro preglejmo razkritja z dne 30. decembra 22 in izpostavimo tista s pomembnimi spremembami.
Preden to storimo, kratka opomba, da navedemo, da je večina klirinških hiš prešla na 2-mesečni zamik pri poročanju teh razkritij. Vendar številne CNS še niso poročale, zato se držijo starega 3-mesečnega zamika ali pa so zamudile dvomesečni datum. To so AthexClear, BME, CC&G, CCIL, EuroCCP, OMIClear, SCH in SIX. Če delate pri enem od teh ali pri klirinškem članu, razmislite/zahtevajte čimprejšnji prehod na objavo 2 meseca po koncu četrtletja.
Izbrane spremembe:
- B3 (Brasil Bolsa Balcao) – 6.2.5 Skupni IM PreHaircut v obliki negotovinskih državnih obveznic – domačih je znašal 92 milijard USD, kar je največ v zgodovini, predhodna najvišja vrednost je bila 82. marca 31 2022 milijard USD
- CDCC (Kanadska družba za kliring izvedenih finančnih instrumentov) – 4.4.4 Število delovnih dni, v katerih je 4.4.3 Ocenjena največja izguba stresa (več kot IM) zaradi neplačila katerega koli posameznega udeleženca, PeakDayAmount, presegla dejanska vnaprej financirana sredstva neplačila (več kot IM), je bilo 2, več od 1 v prejšnjem četrtletju in 0 31. decembra 2021. Presežek je znašal 89 milijonov dolarjev.
- CDCC (Kanadska družba za kliring izvedenih finančnih instrumentov) – 6.8.1 Največji skupni klic IM na kateri koli dan v obdobju je znašal 1.8 milijarde USD v primerjavi z 857 milijoni USD in najvišjo rekordno vrednostjo (predhodna najvišja vrednost je bila 1.47 milijarde USD v obdobju, ki se je končalo 30. junija 2020).
- CDS (Kanadski depozitar za vrednostne papirje) – 5.3.4 Število dni v obdobju pregleda (12 milijonov), ko je padec vrednosti med domnevnim obdobjem likvidacije presegel odbitek na sredstvu, povečan na 40 dni, s 33, 29 in 20 dni v prejšnjih obdobjih.
- CFFEX (Kitajska borza finančnih terminskih pogodb) – 6.2.5 Skupni IM PreHaircut v obliki negotovinskih državnih obveznic – domačih je znašal 6.5 milijarde USD, kar je več od 5.76 milijarde USD in je najvišje v zgodovini
- DTCC GSD – 4.1.4 Vnaprej financirani - Zahtevani skupni prispevki udeležencev so znašali 28.68 milijarde USD, kar je več od 21.16 milijarde USD in največje rekordne vrednosti, predhodna najvišja vrednost je bila 24.15. decembra 31 2020 milijarde USD
- DTCC GSD – 4.3.1 PreHaircut Gotovina, deponirana pri centralni banki izdajateljici zadevne valute (USD), je znašala 13.68 milijarde USD, v primerjavi z 10.8 milijarde USD, kar je bila predhodna rekordna vrednost.
- DTCC GSD in MBSD, 5.3.4 Število dni v obdobju pregledovalne knjige (10+ let), ko je padec vrednosti v obdobju predpostavke likvidacije presegel odbitek na sredstvu, je bilo 7 za državno blagajno in 61 za hipotekarne obveznice.
- Eurex kliring, 6.7.1 Največje skupno gibljivo kritje, plačano CCP na kateri koli delovni dan, je bilo 13.3 milijarde EUR, kar je največ v zgodovini, s predhodnim najvišjim v četrtletju 30. junija 2022 v višini 12 milijard EUR.
- HKEX OTC Clear, 6.7.1 Največje skupno gibljivo kritje, plačano CCP na kateri koli delovni dan, je bilo 171 milijonov USD, kar je največ v evidenci, prej pa je znašalo 133 milijonov USD v četrtletju, ki se je končalo 30. junija 2022.
- LCH ForexClear, 6.5.1.1 Število krat v zadnjih 12 m, ko je kritje kritja za kateri koli račun padlo pod dejansko izpostavljenost mtm tega računa člana, poskočilo na 26 z 1 v prejšnjem četrtletju
- LCH RepoClear, 6.8.1 Največji skupni klic IM na kateri koli dan v obdobju je znašal 3.45 milijarde USD, kar je nova najvišja vrednost in več od 3.1 milijarde USD, 1.75 milijarde USD in 1.8 milijarde USD v prejšnjih četrtletjih
- LME (Londonska borza kovin), 16.2.17 Ocena tveganja naložbenega portfelja (99 % 1-dnevna VaR, 2-letna zgodovina), povečana na 491 milijonov USD, nova najvišja vrednost in večja z 222 milijonov USD v prejšnjem četrtletju
- OCC (Options Clearing Corporation), 16.2.2 Odstotek celotne gotovine udeležencev, ki se hrani kot gotovinski depoziti pri centralnih bankah izdajateljicah deponirane valute, se je povečal na 89 %, kar je rekordno visoko, z znatnim padcem v 16.2.4 Gotovinskih depozitih pri poslovnih bankah (zavarovanih, vključno prek povratni repo), je bil prejšnji vrh 71.5. septembra 30 2019 %
- ......
Obstaja veliko več klirinških storitev in razkritij, vendar se bom ustavil pri tem in to prepustil tistim, ki imate svoje CCPView dostop za analizo nadaljnjih sprememb.
Poleg spletnega uporabniškega vmesnika ponujamo tudi API za programski dostop do teh podatkov.
Kvantitativna razkritja IOSCO
CCPView ima razkritja 44 klirinških hiš, vsaka s številnimi klirinškimi storitvami, ki zajemajo delnice, obveznice, terminske pogodbe, opcije in OTC Izvedeni finančni instrumenti z več kot 200 kvantitativnimi podatkovnimi polji vsako četrtletje in četrtletnimi podatki od septembra 2015 do 2022.
Če vas ti podatki zanimajo, prosim priti v stik.
- Distribucija vsebine in PR s pomočjo SEO. Okrepite se še danes.
- Platoblockchain. Web3 Metaverse Intelligence. Razširjeno znanje. Dostopite tukaj.
- vir: https://www.clarusft.com/whats-new-in-ccp-disclsoures-4q22/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=whats-new-in-ccp-disclsoures-4q22
- : je
- $3
- $GOR
- 1
- 15%
- 2%
- 2022
- 2023
- 7
- 8
- 9
- a
- dostop
- Račun
- po
- proti
- znesek
- analizirati
- in
- API
- SE
- AS
- sredstvo
- ASX
- At
- Banka
- Banke
- baza
- začel
- spodaj
- med
- Billion
- milijardah
- Obveznice
- poslovni
- by
- klic
- Kanadski
- Denar
- CCP
- CDS
- Osrednji
- Centralna banka
- Centralne banke
- Spremembe
- Graf
- Kitajska
- jasno
- Obračun
- CLF
- komercialna
- zaskrbljen
- prispevkov
- KORPORACIJA
- pokrov
- kritje
- kredit
- valuta
- datum
- Datum
- dan
- Dnevi
- zmanjša
- privzeto
- deponiran
- vloge
- Izvedeni finančni instrumenti
- Podrobnosti
- razkritje
- Razkritja
- Domače
- navzdol
- Drop
- DTCC
- med
- vsak
- bodisi
- Lastniški vrednostni papirji
- pravičnost
- oceniti
- ocenjeni
- Eter (ETH)
- ETP
- EUR
- Evropa
- Tudi
- presega
- Izmenjava
- Izpostavljenost
- Padec
- Področja
- Številke
- finančna
- stanovanje
- za
- brezplačno
- iz
- nadalje
- Terminske pogodbe
- terminska borza
- britanski funt
- dana
- vlada
- Imajo
- Hero
- visoka
- več
- najvišja
- poudarjanje
- Najvišje
- zgodovina
- HKEx
- hiše
- Vendar
- http
- HTTPS
- i
- ICE
- in
- Vključno
- Povečajte
- povečal
- Poveča
- narašča
- obvestila
- vpogledi
- zainteresirani
- naložbe
- Vlagatelji
- IRS
- vprašanje
- IT
- JPY
- velika
- Največji
- Zadnji
- pustite
- Likvidacija
- likvidnostno
- Navedeno
- London
- Poglej
- off
- Sklop
- velika
- Večina
- več
- marec
- Marža
- največja
- član
- kovinski
- milijonov
- več
- Hipotekarni
- Najbolj
- premikanje
- več
- Novo
- Novice
- Številka
- OCC
- of
- ponudba
- Staro
- on
- ONE
- Možnost
- možnosti
- OTC
- plačana
- preteklosti
- odstotek
- Obdobje
- obdobja
- platon
- Platonova podatkovna inteligenca
- PlatoData
- prosim
- Portfelj
- mogoče
- Predhodna
- zagotavlja
- javnega
- objavijo
- objavljeno
- Založništvo
- količinsko
- četrtletje
- Hitri
- zapis
- Prijavljeno
- Poročanje
- obvezna
- viri
- odgovorna
- nazaj
- Tveganje
- skeniranje
- Zavarovano
- Vrednostni papirji
- izbran
- september
- Storitve
- Prikaži
- Razstave
- Zaustavite
- pomemben
- saj
- sam
- SIX
- So
- Kmalu
- suvereno
- Država
- lepljenje
- Še vedno
- stop
- stres
- naročiti
- simptom
- Bodite
- Pogoji
- da
- O
- njihove
- te
- 3
- čas
- krat
- do
- Skupaj za plačilo
- Trgovanje
- zakladnica
- Trends
- ui
- us
- ameriški dolar
- vrednost
- web
- Dobro
- ki
- bo
- z
- delo
- let
- Vaša rutina za
- zefirnet