Как уменьшить объем сырой нефти

Отметка времени: 21 октября 2021 г., 5:28
Исходный узел: 1286027

Представив другу-трейдеру потенциальное преимущество в продаже сырой нефти, достигшей максимума за последние пять лет, он ответил: «Круто, но насколько высоко она может подняться?»

Этот вопрос может беспокоить многих, пытающихся действовать в соответствии с данными, и это особенно оправдано для нестабильных товарных рынков, таких как нефть и природный газ. К счастью, сырая нефть существует уже некоторое время, и имеется достаточно данных, чтобы как продемонстрировать возможности, так и оценить связанные с ней риски.

Сырая нефть: торговля на развороте

Знание того, что рынок исторически менял курс от своих максимумов, может быть отличной новостью для противников, желающих продать дорогую сырую нефть, а среднее движение вниз на -$2.50 в месяц, следующий за этим максимумом, может дать большое преимущество.

Среднее движение сырой нефти после нового максимума с 2015 года
Следующий день Следующая неделя Следующий месяц
- $ 0.08 + $ 0.05 - $ 2.50

Источник: Yahoo! Финансы (https://finance.yahoo.com/) по состоянию на 10

Увеличение дюрации сырой нефти

Задача состоит в том, чтобы выдержать волатильность прибылей и убытков, которая может сопровождаться короткими позициями по сырой нефти, не говоря уже о способности рынка достигать 100 долларов несколько раз за последнее десятилетие.

CL Сырая нефть

Источник: Yahoo! Финансы (https://finance.yahoo.com/) и службы индексирования dxFeed (https://indexit.dxfeed.com)

Получите доступ к популярным рынкам со стандартизированными значениями тиков и сроками действия на Малой бирже. Узнайте, почему маленькие модели производят такой фурор. >”> Первым шагом к увеличению продолжительности часто является простое уменьшение размера. Фьючерсы на малую сырую нефть (SMO) сокращают размер традиционных фьючерсных контрактов на сырую нефть (CL) в десять раз. Далее, компенсация части короткой позиции длинными дельтами посредством короткого пута может помочь еще больше. Опционы на высококоррелированный ETF энергетического сектора аналогичного размера (XLE) предлагают хорошие возможности для этого.

Стандартное отклонение прибылей и убытков по позиции

-1 CL Будущее -1 SMO-фьючерсы -1 СМО Будущее
-1 30Δ XLE Положить + / - 6,400 XNUMX долл. США + / - 640 XNUMX долл. США + / - 480 XNUMX долл. США

Источник: данные Yahoo! Finance (https://finance.yahoo.com/) и индексные службы dxFeed (https://indexit.dxfeed.com); теоретические значения по состоянию на 10

Сырая нефть имеет нестабильную репутацию, и это справедливо! С начала 0 года товар как преодолел отметку в 80 долларов, так и вернулся выше 2020 долларов. Но у современного трейдера есть инструменты, чтобы сохранять хладнокровие в периоды взрывной активности на этом рынке и потенциально воспользоваться открывающейся перед ним возможностью.

-
Чтобы узнать больше о том, как Small Exchange объединяет эффективность фьючерсов с прозрачностью акций, обязательно подпишитесь на их YouTube канал и подписывайтесь на них на Twitter так что вы никогда не пропустите обновления.

© 2021 Small Exchange, Inc. Все права защищены. Small Exchange, Inc. - это рынок специальных контрактов, зарегистрированный Комиссией по торговле товарными фьючерсами США. Информация в этом объявлении актуальна на указанную дату, предназначена только для информационных целей и не претендует на решение финансовых задач, ситуации или конкретных потребностей какого-либо отдельного инвестора. Торговля фьючерсами сопряжена с риском убытков, включая возможность убытков, превышающих ваши первоначальные инвестиции.

Новый призыв к действию

Источник: https://www.danielstrading.com/2021/10/21/how-to-make-crude-oil-smaller.

Отметка времени:

Больше от Дэниелс трейдинг