Meest actieve namen in krediet- en aandelenderivaten – jan.2023

Eind vorig jaar keek ik naar de SEC Securities Based SDR's (SBSDR's) voor de Meest actieve namen in krediet- en aandelenderivaten in okt22, dus vandaag zal ik die blog updaten voor de entiteitsnamen die het meest actief werden verhandeld in de maand januari 2023.

CDS over soevereinen

gebruik SBSDRBekijken, vinden we de twintig meest actieve staatsobligaties voor handel in kredietderivaten in januari 2023.

• Toont de naam, het bruto nominaal bedrag in miljoenen usd, het aantal transacties en de rang in de periode (met rangwijziging ten opzichte van de vorige maand).
• We zouden kunnen rangschikken op theoretische waarde, maar voor CDS geven we er de voorkeur aan om het aantal transacties te gebruiken, aangezien met $ 5 miljoen als de maximaal bekendgemaakte nominale waarde voor een enkele transactie. We weten uit de gegevens dat deze totale bruto nominale waarde aanzienlijk ondergewaardeerd is, met name voor Sovereigns en minder voor Corporates .
• Republiek Brazilië, de meest actieve naam voor het kopen en verkopen van CDS-bescherming met > $ 1.15 miljard bruto nominale waarde, 256 transacties en ook nummer één in de voorgaande maand. De hoogste rang is waarschijnlijk het gevolg van de recente verkiezingen in oktober 2022, de terugkeer van Lula da Silva na een nipte overwinning op Jair Bolsonaro en de daaruit voortvloeiende onzekerheid over de acceptatie van de uitslag door de verliezende partij.
• De top 6-posities zijn overwegend dezelfde als de voorgaande maand
• Republiek Italië de grootste daler, 7 plaatsen gedaald naar de 14e meest actieve
• Australië, de grootste stijger, is 9 plaatsen gestegen naar de 19e meest actieve.

CDS op Amerikaanse bedrijven

Vervolgens tellen de twintig meest actieve Amerikaanse bedrijven naar handelstelling voor januari 2023.

• American Airlines voert de lijst aan met > $600 miljoen, 179 transacties en 4 plaatsen gestegen.
• Corporates, in tegenstelling tot Sovereigns, vertonen maand na maand significante rangschikkingen
• Royal Carribean en Carnival Corporation, beide cruisemaatschappijen op de tweede en derde plaats, stijgen respectievelijk 28 en 17 plaatsen. Elk met aanzienlijke schulden op lange termijn, Royal Carribean met $ 19 miljard, Carnival Corporation met $ 32 miljard en elk met meer dan 100% sinds 2019 als gevolg van Covid-lockdowns.
• Petroleos Mexicanos stijgt 51 plaatsen naar de 8e plaats, met een obligatie-uitgifte van $ 2 miljard in januari 2023 om bestaande schulden van bijna $ 105 miljard te herfinancieren.
• United Airlines stijgt 35 plaatsen, maakt medio januari 2023 jaarresultaten bekend met een operationele marge van 5.2% voor het jaar en 11.1% in het vierde kwartaal.
• Ovintiv Inc, een olie- en aardgasproducent, 113 plaatsen gestegen met 76 transacties, ik weet niet wat er aan de hand is met deze naam, mogelijk iets te maken met de recente verzwakking van de gasprijzen en prijsafdekking
• Tenet Healthcare, 44 plaatsen gestegen, heeft onlangs $ 3.7 miljard aan obligaties uitgegeven met looptijden in 2023 en 2028.

CDS over EU-bedrijven

Laten we vervolgens eens kijken naar de meest actieve EU-bedrijven.

• Jaguar voert de lijst aan met 92 transacties en een stijging van 10 plaatsen ten opzichte van de voorgaande maand
• CMA CGM, een Franse containertransport- en rederij, is 73 plaatsen gestegen
• Credit Suisse vierde, blijft in de top 5
• Barclays, Deutsche Bank, Unicredit en Intesa Sanpaolo, de andere banken in de top 20
• Cellnex Telecom, de Spaanse infrastructuurdienst voor draadloze telecommunicatie, is 87 plaatsen gestegen naar de zesde plaats
• Imperial Brands, een in het Verenigd Koninkrijk genoteerd wereldwijd tabaksbedrijf, is 106 plaatsen gestegen naar de 8e plaats
• Ladbrokes Coral, een Brits gokbedrijf, steeg 98 plaatsen naar de 19e plaats

TRS op Amerikaanse aandelen

Laten we nu eens kijken naar de aandelenmarkten en Total Return Swaps op Amerikaanse aandelen in januari 2023 en rangschikken op basis van bruto notioneel (aangezien in tegenstelling tot CDS een veel kleiner deel van de transacties een maximum noional heeft).

• TotalEnergies SE ADR op de eerste plaats met > $ 6.3 miljard bruto nominale waarde, 205 transacties en een stijging van 254 plaatsen. Dit volume is veel groter dan het handelsvolume van ongeveer $ 2 miljard in januari 2023, uitgaande van een ADV van 1.7 miljoen aandelen, een gemiddelde aandelenkoers van $ 64 en 20 handelsdagen
• MPLX, Marathon Petroleum op de tweede plaats met > $ 4.3 miljard bruto nominale waarde, 484 transacties en 92 plaatsen gestegen. Dit volume is ook veel hoger dan de $ 2 miljard aan aandelen (2.95 miljoen ADV, $ 35 en 20 dagen).
• Plains All American Pipeline op de derde plaats met > $3.6 miljard, 394 transacties en een stijging van 122 plaatsen. Wederom met een veel hoger volume dan de $ 1.1 miljard aan aandelen (4.67 miljoen ADV, $ 12.25 en 20 dagen).
• TESLA op de vierde plaats met > $ 2.9 miljard nominaal en 513 transacties. Dit keer is het volume veel minder dan de ongeveer $ 400 miljard aan aandelen (154 miljoen ADV, $ 130 en 20 dagen), niet verwonderlijk gezien de massale retailaanhang van het aandeel. Korte interesse in Tesla op 31 januari waren er 90 miljoen aandelen, $ 15.6 miljard of 2.85% van de uitstaande aandelen, een stijging ten opzichte van $ 9.9 miljard op 30 december, maar lager dan het recente hoogtepunt van $ 19 miljard op 15 september.
• Alliance Bernstein op de vijfde plaats met > $2 miljard, 244 transacties en 83 plaatsen gestegen.
• Als we de rest van de lijst scannen, zien we behoorlijk wat positieveranderingen van maand tot maand.

TRS op EU-aandelen

Vervolgens de twintig meest actieve namen in EUR.

• Philips, het Nederlandse multinationale conglomeraat op de eerste plaats met > $3.6 miljard, 1,886 transacties en een stijging van 123 plaatsen ten opzichte van de voorgaande maand.
• Nestle, het Zwitserse multinationale voedsel- en drankenconglomeraat, staat op de tweede plaats met > $3.2 miljard, 1,092 transacties en een stijging van 188 plaatsen.
• TotalEnergies staat ook op deze lijst met zijn gewone aandelen en > $2 miljard uit 2,236 transacties.
• Slechts één bankgroep in de lijst met BNP Paribas op de tiende plaats.

TRS op Britse aandelen

Vervolgens de twintig meest actieve Britse namen.

• JD Sports, het Britse retailbedrijf, staat op de derde plaats met > $3.9 miljard uit 1,905 transacties, een stijging van 69 plaatsen.
• Flutter Entertainment, het Ierse gokbedrijf, steeg 40 plaatsen op de 7e plaats
• Coca-Cola Hellenic Bottling Company, 87 plaatsen gestegen naar de 16e plaats
• De enige namen hierboven die ook in de laatste verschijnen FCA's dagelijkse netto shortposities van de aandelen > 0.5%, zijn Sainsbury's, Anglo American en Prudential

TRS op JPY-aandelen

Vervolgens de twintig meest actieve JPY-namen.

TRS op AUD-aandelen

En voordat we eindigen, laten we ook eens kijken naar AUD.

Dat is alles voor vandaag.

Samengevat

• Er zijn veel gegevens gerapporteerd over krediet- en aandelenderivaten van de Amerikaanse SEC SBSDR's.
• SBSDRBekijken biedt nieuwe transparantie over OTC-derivaten
• Onze weergave Meest actief belicht de namen die in een periode worden verhandeld
• Nieuwe informatie en inzichten geven
• Alsjeblieftneem contact met ons op, als u meer wilt weten.

• Door SEO aangedreven content en PR-distributie. Word vandaag nog versterkt.
• Platoblockchain. Web3 Metaverse Intelligentie. Kennis versterkt. Toegang hier.
• Bron: https://www.clarusft.com/most-active-names-in-credit-and-equity-derivatives-jan2023/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=most-active-names-in-credit-and-equity-derivatives-jan2023