2022 CCP-volumes en aandeel in CRD

Een overzicht van de volumes en het marktaandeel van kredietderivaten (CRD's) bij Clearing Houses (CCP's) in 2022.

• Index, Single-name en Swaptions
• Volumes in USD van $ 14.2 biljoen, een stijging van 42%
• Volumes in EUR van € 10.4 biljoen of $ 11.6 biljoen zijn met 55% gestegen
• Index is 91% in USD en 94% in EUR
• Single-name is 7.5% in USD en 4.5% in EUR
• Swaptionvolume van $186 miljard in USD en €90 miljard in EUR
• ICE Clear Credit met 97.3% marktaandeel in USD CDX en CDS
• ICE Clear Credit met 63.9% in EUR iTraxx stijgt
• ICE Clear Europe met 23.05% in EUR iTraxx is gedaald
• LCH CDSClear met 13.05% in EUR iTraxx is gedaald
• ICE Clear Credit met 41.8% in EUR CDS is gestegen
• ICE Clear Europe met 27.7% in EUR CDS is gedaald
• LCH CDSCLear met 30.5% in EUR CDS is gestegen
• USD CDXSwaptions allemaal bij ICE Clear Credit
• EUR iTraxxSwaptions 97.7% bij LCH CDSClear
• JPY CDX en CDS bij JSCC

Alle grafieken en details van CCPBekijken.

CRD per valuta

• USD CRD 2022-volume van $ 14.2 biljoen, een stijging ten opzichte van $ 10 biljoen in 2021 en $ 11 biljoen in 2020
• Een stijging van 42% in 2022 (JoJ)
• EUR CRD 2022-volume van $ 11.6 biljoen, een stijging van $ 8.5 biljoen in 2021 en $ 8.25 biljoen in 2020
• Een stijging van 36% in 2022 (JoJ)
• JPY CRD 2022-volume van $ 17 miljard, een daling van $ 19 miljard en $ 27 miljard

USD CDX, CDS en Swaptions

• USD CDX 2022-volume van $ 12.9 biljoen, een stijging ten opzichte van $ 9 biljoen in 2021 en $ 10 biljoen in 2020
• Een stijging van 2022% op jaarbasis in 43
• USD Single-name CDS 2022-volume van $ 1.06 biljoen, minder dan $ 0.93 biljoen en $ 1 biljoen in voorgaande jaren
• Een stijging van 2022% op jaarbasis in 14
• USD CDXSwaptions 2022-volume van $ 186 miljard, een stijging ten opzichte van $ 29.4 miljard in 2021 en $ 110 miljoen in 2020
• Een stijging op jaarbasis in 2022 van >600%

CDX-volumes op $ 12.9 biljoen, wat neerkomt op 91% van het USD-volume met single-name 7.5% en CDXSwaptions-volumes zes keer hoger in 2022.

USD CRD Index-serie

• USD CDX.IG 2022-volume van $ 9.5 biljoen, een stijging ten opzichte van $ 6.6 biljoen in 2021 en $ 7.3 biljoen in 2020
• Een stijging van 2022% op jaarbasis in 44
• USD CDX.HY 2022-volume van $ 3 biljoen, meer dan $ 2 biljoen en meer dan $ 2.2 biljoen in voorgaande jaren
• Een YOY-stijging van 2022% in 50
• USD CDX.EM 2022-volume van $ 330 miljard, een daling ten opzichte van $ 340 miljard in 2021 en $ 303 miljard in 2020
• USD iTraxx.Asia 2022-volume van $ 111 miljard, een stijging ten opzichte van $ 93 miljard en $ 100 miljard in voorgaande jaren
• USD iTraxx.Australia 2022-volume van $ 48 miljard, een stijging ten opzichte van $ 40.5 miljard en $ 44.7 miljard in voorgaande jaren

CDX.IG-volumes op $ 9.5 biljoen, wat neerkomt op 73% van de USD Index-volumes.

USD CDS met één naam

• Single-name Soverign-volume van $ 560 miljard, vergeleken met $ 460 miljard en $ 540 miljard in voorgaande jaren
• Single-name Corporate-volume van $ 475 miljard, een stijging van $ 447 miljard en $ 439 miljard in voorgaande jaren
• Single-name CP Financials-volume van $ 26.8 miljard, vergelijkbaar met $ 26 miljard en $ 28.5 miljard in voorgaande jaren

De soevereine volumes bedragen $ 560 miljard, zijn in 22 met 2022% gestegen en vertegenwoordigen 53% van de CDS-volumes in USD.

Marktaandeel USD per CCP

• ICE Clear Credit met 97.3% in 2022, een stijging ten opzichte van 97.1% en 96.9% in voorgaande jaren
• ICE Clear Europe met 2.2% in 2022, een daling ten opzichte van 2.7% en 3% in voorgaande jaren
• LCH CDSClear met 0.4% in 2022, een verbetering ten opzichte van 0.2% en 0.2% in voorgaande jaren

ICE Clear Credit aandeel in single-name iets hoger dan in Indices en het is de enige CCP met USD CDXSwaption-volume.

EUR CRD Index, CDS en Swaptions

• EUR iTraxx 2022-volume van € 10.4 biljoen, een stijging ten opzichte van € 6.7 biljoen in 2021 en € 6.9 biljoen in 2020
• Een stijging van 2022% op jaarbasis in 55
• EUR Single-name CDS 2022-volume van € 502 miljard, een stijging van € 370 miljard en € 335 miljard in voorgaande jaren
• Een stijging van 2022% op jaarbasis in 36
• EUR iTraxxSwaptions 2022-volume van € 90 miljard, gestegen van € 82 miljard en € 35 miljard

EUR iTraxx-volumes op € 10.4 biljoen, wat neerkomt op 94.5% van het EUR-volume, single-name 4.5% en iTraxxSwaptions met 1%.

EUR iTraxx

• iTraxx Europe 2022-volume van € 8.5 biljoen, een stijging ten opzichte van € 5.6 biljoen in 2021 en € 5.7 biljoen in 2020
• Een stijging van 2022% op jaarbasis in 52
• iTraxx Crossover 2022-volume van € 1.85 biljoen, een stijging ten opzichte van € 1.1 biljoen in 2021 en € 1.2 biljoen in 2020
• Een stijging van 2022% op jaarbasis in 68
• iTaxx MSCI ESG 2022-volume van € 23 miljoen, een daling van € 38 miljoen en € 70 miljoen

iTraxx Europe-volumes op €8.5 biljoen, wat neerkomt op 82% van de EUR Index-volumes.

Marktaandeel van EUR iTraxx

• ICE Clear Credit met 63.9% in 2022, een stijging van 62.8% en 55.2% in voorgaande jaren
• ICE Clear Europe met 23.05% in 2022, een daling van 23.3% en 29.2% in voorgaande jaren
• LCH CDSCClear met 13.05% in 2022, een daling van 13.9% en 15.6% in voorgaande jaren

Het aandeel van ICE Clear Credit stijgt met 1.1% in absolute termen vanaf 2021, waarbij zowel ICE Clear Europe als LCH CDSClear dalen, hoogstwaarschijnlijk een voortzetting van het resultaat van de aangekondigde sluiting van de clearing van kredietderivaten bij ICE Clear Europe vanaf maart 2023.

ICE Clear Credit lijkt meer marktaandeel te veroveren naarmate ICE Clear Europe afbouwt, maar veel volume moet nog een nieuw thuis vinden. Maandelijks volume voor januari 2023 geeft een goede indicatie of meer van de resterende volumes naar ICE Clear Credit of LCH CDSClear gaan.

EUR CDS met één naam

• Single-name Corporate-volume van € 487 miljard, een stijging ten opzichte van € 358 miljard en € 324 miljard in voorgaande jaren
• Een stijging van 2022% op jaarbasis in 36
• Single-name CPFinancieel volume van € 14 miljard, een stijging ten opzichte van € 11 miljard en € 10 miljard in voorgaande jaren

Marktaandeel van EUR Single-name CDS

• ICE Clear Credit met 41.8% in 2022, een stijging van 41% en 36.9% in voorgaande jaren
• ICE Clear Europe met 27.7% in 2022, een daling van 30.4% en 40.5% in voorgaande jaren
• LCH CDSClear met 30.5% in 2022, een stijging ten opzichte van 28.5% en 22.6% in voorgaande jaren

In single-name LCH verovert CDSClear meer marktaandeel dan ICE Clear Credit, aangezien de clearing van kredietderivaten van ICE Clear Europe afbouwt vóór sluiting in maart 2022.

EUR iTraxxSwaptions-volume van € 90 miljard in 2022 is 99.7% bij LCH CDSClear en 0.3% bij ICE Clear Credit, dus dat hoeft niet in kaart te worden gebracht.

JPY CDX en CDS

En voor onze laatste grafiek, JPY CDX- en CDS-volumes.

• JPY CDX-volume in 2022 was Y 1.8 biljoen, een daling van Y 1.7 biljoen en Y 2.4 biljoen in de voorgaande jaren
• JPY CDS-volume in 2022 was Y426 miljard, een daling van Y394 miljard en Y 415 miljard

Al het volume is bij JSCC.

Dat is het

Er zit veel meer data in CCPBekijken.

Dagelijks, wekelijks, maandelijks, driemaandelijks of jaarlijks.

Volume, ADV, Open rente, OI-wijziging.

Meer gedetailleerde gegevens op het niveau van één naam.

Alstublieft  deze link als je interesse hebt in een abonnement.

• Door SEO aangedreven content en PR-distributie. Word vandaag nog versterkt.
• Platoblockchain. Web3 Metaverse Intelligentie. Kennis versterkt. Toegang hier.
• Bron: https://www.clarusft.com/2022-ccp-volumes-and-share-in-crd/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=2022-ccp-volumes-and-share-in-crd