Le Clearing House hanno pubblicato il loro ultimo CPMI-IOSCO Divulgazioni quantitative:
- Iniziale margine per ETD a $ 494 miliardi è in calo del 10% su base trimestrale e del 3% su base annua
- Iniziale margine per IRS a $ 312 miliardi è in aumento dell'11% su base trimestrale (a un livello record) e del 19% su base annua
- Iniziale margine per CDS a $ 69 miliardi è in calo del 6% su base trimestrale e in aumento del 9% su base annua
- Una serie di rivelazioni di PCC mostra livelli record dall'inizio della segnalazione nel settembre 2015
- Compresi B3, CDCC, CDS, CFFEX, DTCC GSD, Eurex, HKEX OTC Clear, LCH RepoClear, OCC...
- Di seguito grafici e dettagli
sfondo
Sotto il CPMI-IOSCO Informativa quantitativa pubblica, le CCP pubblicano oltre duecento campi di dati quantitativi che coprono margine, risorse di default, rischio di credito, garanzia, rischio di liquidità, test retrospettivi e altro ancora.
PCC View dispone di oltre 7 anni di queste informative trimestrali per 44 Clearing House, ciascuna con più Clearing Services, che coprono il periodo dal 30 settembre 2015 al 31 dicembre 2022. Questi dati sulla divulgazione forniscono approfondimenti sulle tendenze nel tempo in un CCP e confronti tra CCP.
Diamo un'occhiata alle ultime rivelazioni.
Margine iniziale per IRS
- IM totale per questi quattro CCP era di $ 312 miliardi il 30 dicembre 2022
- In aumento di $ 31 miliardi o dello 11% su base trimestrale e di $ 51 miliardi o del 19% in più su base annua
- LCH SwapClear con $ 204 miliardi o £ 169 miliardi il 30 dicembre 2022
- In calo del 2% su base trimestrale e in aumento del 17% su base annua in termini di GBP (in aumento del 7% e del 5% in termini di USD)
- EUREX OTC IRS con $ 63 miliardi o € 59 miliardi
- Aumento di 9 miliardi di euro o del 17% su base trimestrale e di 36 miliardi di euro o del 152% su base annua (in termini di EUR)
- ECM IRS con $ 33 miliardi, in aumento del 1% su base trimestrale e dell'7% su base annua
- JSCC IRS con 12 miliardi di dollari o 1,560 miliardi di yen, in crescita del 16% su base trimestrale e del 52% su base annua (in termini di JPY).
IM totale per IRS a $ 312 miliardi, è un nuovo massimo storico, in aumento rispetto al massimo precedente di $ 281 miliardi il 30 settembre 22.
Eurex OTC IRS IM in aumento di $ 37 miliardi su base annua è responsabile della maggior parte dell'aumento di $ 51 miliardi.
Margine iniziale per CDS
- Totale IM per questi tre CCP era di $ 69 miliardi il 30 dicembre 2022
- In calo di $ 4.6 miliardi o del 6% su base trimestrale e in aumento di $ 9.2 miliardi o del 9% su base annua
- ICE Credit Clear con $ 53.5 miliardi, in calo del 6% su base trimestrale e in aumento del 14% su base annua
- ICE Europe Credit con €8.7 miliardi, in calo del 15% trim/trim e in crescita del 8% su base annua
- LCH CDSClear con €6.1 miliardi, in calo del 16% trim/trim e in crescita del 69% su base annua
Ogni CCP è diminuita su base trimestrale e su base annua. LCH sposta l'IM più significativo e ancora significativo presso ICE Europe Credit, anche se questo dovrebbe chiudersi a marzo 2023.
Margine iniziale per ETD
- Totale IM per questi CCP era di 494 miliardi di dollari il 30 dicembre 2022
- In calo di $ 53 miliardi o del 10% su base trimestrale e in calo di $ 13 miliardi o del 3% su base annua
- (Notare che il grafico mostra i totali più alti come EUREX inclusi OTC IRS IM, che escludo)
- ECM Base con $ 173 miliardi, in calo del 4% su base trimestrale e in aumento del 9% su base annua.
- ICE Europa F&O con $ 145 miliardi, in calo del 10% su base trimestrale e in aumento dell'8% su base annua
- OCC con $ 70 miliardi, in calo del 30% ($ 30 miliardi) su base trimestrale e del 42% ($ 51 miliardi) su base annua.
- EUREX con $ 62 miliardi, QoQ stabile e un aumento del 56% ($ 22 miliardi) su base annua.
- ICE US F&O $ 15.5 miliardi, in aumento del 9% su base trimestrale e in calo del 33% su base annua.
- JSCC ETP quotato OSE con 10.5 miliardi di dollari, 2% su base trimestrale e su base annua
- HKEX HKCC con 7.4 miliardi di dollari, in crescita del 14% su base trimestrale e del 29% su base annua
- SGX-DC $ 7.3 miliardi, in calo del 12% su base trimestrale e del 13% su base annua
- ASX CLF $ 3.9 miliardi, in calo del 13% su base trimestrale e del 36% su base annua
OCC il maggior contributore alla diminuzione IM QoQ e YoY; un sintomo di una diminuzione del trading di opzioni su azioni da parte di investitori reddit/al dettaglio?
ICE US F&O e HKEX HKCC gli unici con aumenti QoQ.
Eurex, HKEX HKCC e ASX CLF con grandi aumenti percentuali su base annua.
Altre divulgazioni di interesse
Quindi eseguiamo una rapida scansione delle divulgazioni del 30-dic-22, evidenziando quelle con modifiche significative.
Prima di farlo, una breve nota per affermare che la maggior parte delle stanze di compensazione è passata a un ritardo di 2 mesi nella segnalazione di queste divulgazioni. Tuttavia, un certo numero di controparti centrali non ha ancora riferito, quindi o si attengono al vecchio periodo di 3 mesi o hanno mancato la data di 2 mesi. Questi sono AthexClear, BME, CC&G, CCIL, EuroCCP, OMIClear, SCH e SIX. Se lavori in uno di questi o presso un membro effettivo, considera/richiedi di passare il prima possibile alla pubblicazione 2 mesi dopo la fine del trimestre.
Modifiche selezionate:
- B3 (Brasile Bolsa Balçao) – 6.2.5 Il totale IM PreHaircut detenuto come titoli di stato sovrani non monetari – Domestici, era di $ 92 miliardi, il più alto mai registrato, il massimo precedente era di $ 82 miliardi il 31 marzo 2022
- CDCC (Società canadese di compensazione dei derivati) – 4.4.4 Il numero di giorni lavorativi in cui 4.4.3 La perdita di stress maggiore stimata (superiore a IM) dall'insolvenza di un singolo partecipante, PeakDayAmount, ha superato le risorse effettive pre-finanziate per insolvenza (superiori a IM) era 2, in aumento da 1 nel trimestre precedente e 0 al 31-dic-2021. L'importo in eccesso era di $ 89 milioni.
- CDCC (Società canadese di compensazione dei derivati) – 6.8.1 La chiamata IM aggregata massima in un dato giorno del periodo è stata di $ 1.8 miliardi, in aumento rispetto a $ 857 milioni e il più alto mai registrato (il massimo precedente era di $ 1.47 miliardi nel periodo terminato il 30-giu-2020
- CDS (depositario canadese di titoli) – 5.3.4 Numero di giorni durante il periodo di lookbook (12m) in cui la diminuzione di valore durante il presunto periodo di liquidazione supera l'haircut su un'attività, aumentato a 40 giorni, da 33, 29 e 20 giorni nei periodi precedenti.
- CFFEX (scambio di futures finanziari cinesi) – 6.2.5 Il totale IM PreHaircut detenuto come titoli di Stato sovrani non monetari – Domestici, è stato di $ 6.5 miliardi, in aumento rispetto a $ 5.76 miliardi e il più alto mai registrato
- DTCC GSD – 4.1.4 I contributi prefinanziati dei partecipanti richiesti erano di $ 28.68 miliardi, in aumento rispetto a $ 21.16 miliardi e il più alto mai registrato, il massimo precedente era di $ 24.15 miliardi al 31 dicembre 2020
- DTCC GSD – 4.3.1 PreHaircut La liquidità depositata presso la banca centrale di emissione della valuta in questione (USD) è stata di $ 13.68 miliardi, in aumento rispetto a $ 10.8 miliardi, il massimo record precedente.
- DTCC GSD e MBSD, 5.3.4 Il numero di giorni durante il periodo di lookbook (oltre 10 anni) in cui la diminuzione di valore durante il presunto periodo di liquidazione supera l'haircut su un'attività, era 7 per i Treasury e 61 per i Mutui ipotecari
- Compensazione Eurex, 6.7.1 Il margine massimo di variazione totale pagato alla CCP in qualsiasi giorno lavorativo è stato di 13.3 miliardi di euro, il più alto mai registrato, con il massimo precedente nel trimestre 30-giu-2022 di 12 miliardi di euro.
- HKEX OTC Chiaro, 6.7.1 Il margine massimo di variazione totale pagato alla CCP in qualsiasi giorno lavorativo è stato di $ 171 milioni, il più alto mai registrato, prima del massimo di $ 133 milioni nel trimestre terminato il 30 giugno 2022
- LCH ForexCancella, 6.5.1.1 Il numero di volte negli ultimi 12 mesi in cui la copertura del margine detenuta contro qualsiasi conto è scesa al di sotto dell'esposizione mtm effettiva di quel conto membro, è balzata a 26 da 1 nel trimestre precedente
- LCH RepoCancella, 6.8.1 Il numero massimo di chiamate IM aggregate in un dato giorno del periodo è stato di $ 3.45 miliardi, un nuovo massimo e un aumento rispetto a $ 3.1 miliardi, $ 1.75 miliardi e $ 1.8 miliardi nei trimestri precedenti
- LME (Londra Borsa dei metalli), 16.2.17 Stima del rischio sul portafoglio di investimenti (99% VaR a 1 giorno, storia di 2 anni), aumentata a $ 491 milioni, un nuovo massimo e in aumento rispetto a $ 222 milioni, nel trimestre precedente
- OCC (Società di compensazione delle opzioni), 16.2.2 Percentuale del contante totale dei partecipanti detenuta come depositi di contante presso le banche centrali di emissione della valuta depositata, aumentata all'89%, un livello record, con un calo significativo in 16.2.4 Depositi di contante presso banche commerciali (garantite, anche tramite reverse repo), il massimo precedente era del 71.5% il 30 settembre 2019
- ......
Ci sono molti più servizi di chiarimento e divulgazioni, ma mi fermerò qui e lo lascerò a quelli di voi con il vostro PCC View accesso per analizzare ulteriori modifiche.
Oltre a un'interfaccia utente Web, offriamo anche un'API per accedere a questi dati in modo programmatico.
IOSCO Informativa Quantitativa
PCC View ha informazioni da 44 Clearing House, ciascuna con molti Clearing Services, che coprono azioni, obbligazioni, futures, opzioni e OTC Derivati con oltre 200 campi di dati quantitativi ogni trimestre e cifre trimestrali da settembre 2015 a 2022.
Se sei interessato a questi dati, per favore contattateci .
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