Le Clearing House hanno pubblicato il loro ultimo CPMI-IOSCO Divulgazioni quantitative:
- Iniziale margine per ETD a $ 547 miliardi è in aumento del 4% su base trimestrale e del 16% su base annua
- Iniziale margine per IRS a $ 281 miliardi è un tocco trimestrale più alto (massimo record) e un aumento del 12% su base annua
- Iniziale margine per CDS a $ 74 miliardi è in calo del 3% su base trimestrale e in aumento del 23% su base annua
- Una serie di rivelazioni di PCC mostra livelli record dall'inizio della segnalazione nel settembre 2015
- Compresi B3, CCIL, CDCC, ECC, Eurex, ICE Europe F&O, LCH RepoClear e SwapClear...
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sfondo
Sotto il CPMI-IOSCO Informativa quantitativa pubblica, le CCP pubblicano oltre duecento campi di dati quantitativi che coprono margine, risorse di default, rischio di credito, garanzia, rischio di liquidità, test retrospettivi e altro ancora.
PCC View dispone di 7 anni di queste informative trimestrali per 44 stanze di compensazione, ciascuna con più servizi di compensazione, che coprono il periodo dal 30 settembre 2015 al 30 settembre 2022. Questi dati divulgativi forniscono approfondimenti sulle tendenze nel tempo in un CCP e confronti tra CCP.
Diamo un'occhiata alle ultime rivelazioni.
Margine iniziale per IRS
- Il IM totale per queste quattro CCP era di $ 281 miliardi al 30 settembre 2022
- In aumento di $ 0.66 miliardi o dello 0.2% su base trimestrale e di $ 29 miliardi o del 12% in più su base annua
- LCH SwapClear con $ 190 miliardi o £ 172 miliardi il 30 settembre 2022
- Aumento dell'8% su base trimestrale e del 23% su base annua in termini di GBP (in calo dell'1.6% e dello 0.5% in termini di USD)
- EUREX OTC IRS con $ 49 miliardi o € 51 miliardi
- Aumento di 6 miliardi di euro o del 15% su base trimestrale e di 33 miliardi di euro o del 180% su base annua (in termini di EUR)
- ECM IRS con $ 32.4 miliardi, in aumento del 3% su base trimestrale e dell'1% su base annua
- JSCC IRS con 9 miliardi di dollari o 1,348 miliardi di yen, in calo dell'1% su base trimestrale e in aumento del 19% su base annua (in termini di JPY).
IM totale per IRS a $ 281.1 miliardi, è appena sopra il massimo record di $ 280.5 miliardi il 30 giugno 22.
Eurex OTC IRS continua a crescere significativamente QoQ e YoY .
Margine iniziale per CDS
- Totale IM per queste tre CCP era di 74 miliardi di dollari al 30 settembre 2022
- In calo di $ 2 miliardi o del 3% su base trimestrale e in aumento di $ 14 miliardi o del 23% su base annua
- ICE Credit Clear con $ 57 miliardi, in calo del 3% su base trimestrale e in aumento del 22% su base annua
- ICE Europe Credit con €10.2 miliardi, in calo del 4% trim/trim e in crescita del 30% su base annua
- LCH CDSClear con €7.25 miliardi, in crescita del 23% su base trimestrale e del 83% su base annua
LCH CDSClear in forte aumento QoQ e YoY.
Margine iniziale per ETD
- Totale IM per queste CCP era di 547 miliardi di dollari al 30 settembre 2022
- In rialzo di $ 19 miliardi o del 4% su base trimestrale e in aumento di $ 77 miliardi o del 16% su base annua
- (Notare che il grafico mostra i totali più alti come EUREX inclusi OTC IRS IM, che escludo)
- ECM Base con $ 180 miliardi, in calo dell'1% su base trimestrale e del 3% su base annua.
- ICE Europa F&O con $161 miliardi, in crescita del 14% su base trimestrale e del 4.5% su base annua
- OCC con $ 100 miliardi, in aumento del 6% su base trimestrale e in calo del 17% su base annua.
- EUREX con $ 62 miliardi, in calo del 2% su base trimestrale e del 32% su base annua.
- ICE US F&O $ 14 miliardi, in calo del 17% su base trimestrale e del 34% su base annua.
- JSCC ETP quotato OSE con $ 10.7 miliardi, in rialzo del 2% su base trimestrale e in calo del 12% su base annua
- HKEX HKCC con $ 6.5 miliardi, in calo del 10% su base trimestrale e in aumento del 21% su base annua
- SGX-DC $ 8.4 miliardi, in crescita del 20% su base trimestrale e del 22% su base annua
- ASX CLF $ 4.5 miliardi, in calo del 11% su base trimestrale e del 13% su base annua
ICE Europe F&O e SGX-DC con aumenti QoQ >10%.
ICE US F&O e HKEX HKCC con riduzioni trimestrali >10%.
Altre divulgazioni di interesse
Ora facciamo una rapida scansione delle rivelazioni del 30 settembre 22, evidenziandone alcune storicamente significative, con una serie di nuovi record:
- B3 (Brasile Bolsa Balçao) – 4.4.6 La più grande esposizione creditizia aggregata effettiva (superiore a IM) verso ogni singolo partecipante, PeakDayAmount è stata di $ 230 milioni, in aumento rispetto a $ 28 milioni e la più alta nel nostro periodo di riferimento di 4 anni, con il massimo precedente di $ 161 milioni il 29 marzo 2018
- CCIL (Corporazione di compensazione dell'India) – Rupee Derivatives (MIBOR) – 4.1.4 Prefunded -Aggregate Participant Contributions Required è stato di $ 152 milioni, in aumento rispetto a $ 113 milioni e un livello record, mentre 4.4.3 Stima della maggiore perdita di stress (superiore a IM) dall'insolvenza di un singolo partecipante PeakDayAmount, è stato di $ 113 milioni, rispetto a $ 76 milioni e anche un record
- CDCC (Società canadese di compensazione dei derivati)– 6.1.1. L'IM lordo del cliente richiesto è stato di $ 2.35 miliardi, in aumento rispetto a $ 2.1 miliardi e un nuovo record
- CDS (depositario canadese di titoli) – 6.5.1.1 Il numero di volte negli ultimi 12 mesi in cui la copertura del margine detenuta su qualsiasi conto è scesa al di sotto dell'effettiva esposizione mark-to-market di tale conto è stata di 29, in aumento rispetto a 25, 19 e 15 nei trimestri precedenti.
- ECC (compensazione europea delle materie prime) – 6.1.1. L'IM lordo del cliente richiesto è stato di $ 53.85 miliardi, in aumento rispetto a $ 46.5 miliardi e $ 44 miliardi nei trimestri precedenti
- ECC (compensazione europea delle materie prime) – 6.7.1 Il margine massimo di variazione totale pagato alla CCP in qualsiasi giorno lavorativo è stato di $ 7 miliardi e 6.8.1 Il massimo margine iniziale aggregato richiesto in un dato giorno lavorativo è stato di $ 15.9 miliardi, rispetto a $ 5 miliardi e $ 19.8 miliardi nei trimestri precedenti
- Compensazione Eurex – 6.1.1. Client IM lordo richiesto è stato di € 34.2 miliardi, in aumento rispetto a € 29.1 miliardi e 6.1.1. House Net IM richiesto è stato di € 41.25 miliardi, in aumento rispetto a € 37.4 miliardi, entrambi massimi record
- Compensazione Eurex – 7.3.5 Il più grande obbligo di pagamento nello stesso giorno in EUR stimato che sarebbe stato causato dall'insolvenza di un singolo partecipante in condizioni di mercato estreme ma plausibili è stato di 17 miliardi di euro, rispetto a 10.3 miliardi di euro, 13 miliardi di euro e 8.7 miliardi di euro nei trimestri precedenti e in USD è stato di $ 6 miliardi, rispetto a $ 1.9 miliardi, $ 3.7 miliardi, $ 2.1 miliardi, entrambi massimi record.
- Compensazione Eurex – 14.1.1 Le posizioni totali dei clienti in percentuale dei valori nozionali o del valore di regolamento delle transazioni in titoli detenute in conti segregati individualmente sono state del 20.25%, in aumento rispetto al 17.5% e al 15.2% nei trimestri precedenti e un livello record, con l'omnibus ora sceso a 79.75% dal 96% del 30 settembre 2015.
- ICE Europe F&O – 7.3.4 Il più grande obbligo di pagamento infragiornaliero e multigiornaliero effettivo di un singolo partecipante negli ultimi 12 mesi, l'importo del giorno di punta è stato di $ 7.8 miliardi, rispetto a $ 5.5 miliardi e il più alto mai registrato
- ICE Europe F&O – 16.1.1 Il contante totale (ma non i titoli) ricevuto dai partecipanti, indipendentemente da come detenuto, ricevuto come margine iniziale è stato di $ 107 miliardi, in aumento rispetto a £ 90 miliardi e un livello record
- LCH Ltd – RepoClear – 6.5.1.1 Il numero di volte negli ultimi 12 mesi in cui la copertura del margine su qualsiasi conto è scesa al di sotto delle effettive esposizioni mark-to-market è stato 128, rispetto a 2 nel trimestre precedente e 6.5.4 in cui le violazioni del margine iniziale si è verificata la copertura, dimensione dell'esposizione scoperta, dimensione del picco è stata di $ 1 miliardo, un nuovo massimo, il massimo precedente era di $ 553 milioni nel trimestre 30-giu-2021
- LCH Ltd – RepoClear -6.8.1 La chiamata IM aggregata massima in un dato giorno del periodo è stata di $ 3.1 miliardi, un nuovo massimo, rispetto a $ 1.75 miliardi con il massimo precedente di $ 2.4 miliardi nel 29 dicembre del trimestre 2017
- LCH Ltd – SwapClear – 6.5.1.1 Il numero di volte negli ultimi 12 mesi in cui la copertura del margine su qualsiasi conto è scesa al di sotto delle effettive esposizioni mark-to-market è stato di 13,432, rispetto a 8,117, 4,365 e 1,664 nei trimestri precedenti; un massimo record, mentre la dimensione del picco 6.5.4 dell'esposizione scoperta è stata di $ 771 milioni, appena al di sotto del massimo precedente di $ 774 milioni nel trimestre 30-giu-2021.
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Ci sono molti più servizi di chiarimento e divulgazioni, ma mi fermerò qui e lo lascerò a quelli di voi con il vostro PCC View accesso per analizzare ulteriori modifiche.
Oltre a un'interfaccia utente Web, offriamo anche un'API per accedere a questi dati in modo programmatico.
IOSCO Informativa Quantitativa
PCC View ha informazioni da 44 Clearing House, ciascuna con molti Clearing Services, che coprono azioni, obbligazioni, futures, opzioni e OTC Derivati con oltre 200 campi di dati quantitativi ogni trimestre e cifre trimestrali da settembre 2015 a 2022.
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- Fonte: https://www.clarusft.com/whats-new-in-ccp-disclosures-3q22/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=whats-new-in-ccp-disclosures-3q22
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