Questo articolo sul Divergence Trading rappresenta l'opinione di Optimus Futures.
Come trader, cerchiamo di massimizzare i profitti. Sapere quando entrare o uscire da un'operazione, tuttavia, può essere una sfida. Il trading di divergenza può aiutare un trader ad acquistare vicino al fondo e a vendere vicino al picco.
Questo articolo ha lo scopo di spiegare cosa sono le divergenze commerciali, come individuarle, i migliori indicatori per guidarti, insieme ad alcuni strategie chiave potresti non aver considerato
Inoltre, esporremo 7 errori comuni che vediamo quando facciamo trading sulle divergenze.
Che cos'è una divergenza commerciale?
La divergenza si riferisce a una deviazione da una media o norma.
Ai fini del trading, li considereremo attraverso due aree: correlazione e indicatori.
Quindi cos’è una correlazione?
Le correlazioni misurano quanto bene due asset si muovono insieme, misurato su una scala da -1 a +1.
- -1 significa che i due asset si muovono in direzioni esattamente opposte. Una posizione lunga e una posizione corta nei futures micro S&P 500 hanno una correlazione -1.
- +1 significa che le due risorse si muovono esattamente nella stessa direzione. Una posizione lunga nei micro futures Nasdaq 100 e nell'ETF QQQ ha una correlazione +1.
- 0 significa che i due asset si muovono in modo del tutto indipendente l'uno dall'altro.
Ciò che vogliamo cercare sono rotture in questa correlazione o allontanamenti da ciò che è tipico.
Ad esempio, sappiamo che i futures E-micro Nasdaq 100 e i futures E-micro S&P 500 spesso vengono scambiati nella stessa direzione. Se si cambia rotta, si crea una potenziale situazione di divergenza.
L’altro tipo di divergenza deriva da indicatori come un oscillatore.
Un oscillatore rappresenta lo slancio di un titolo. Se il prezzo si muove nella direzione opposta allo slancio dell’indicatore, ciò implica una divergenza da ciò che è tipico.
Sebbene la divergenza non sia un forte fattore scatenante o un segnale di trading, è utile per comprendere lo slancio sottostante del prezzo di un asset.
Come individuare le divergenze nel trading di futures
Identificare le divergenze può essere complicato.
Molti trader approfondiranno idee come divergenze implicite, come parte di una strategia più ampia.
Tuttavia, le divergenze sono, come abbiamo detto prima: una deviazione dalla norma.
Quando esaminiamo gli asset correlati, come i future E-micro Nasdaq 100 e i future E-micro S&P 500, vogliamo identificare i punti in cui prevediamo che le divergenze tornino alla media. Questo è noto come ritorno alla media.
Pensare in questo modo.
Supponiamo che i futures E-micro Nasdaq 100 e i futures E-micro S&P 500 abbiano una correlazione di 0.8. Ciò significa che i due commerciano nella stessa direzione per la maggior parte del tempo.
Ci imbattiamo in un periodo in cui i futures E-micro Nasdaq 100 hanno guadagnato il 3% negli ultimi due giorni, mentre i futures E-micro S&P 500 sono rimasti stabili.
In condizioni normali, ci aspetteremmo che i futures E-micro S&P 500 salgano diciamo del 2%.
Pertanto, consideriamo questo divario tra i due come una divergenza e possiamo effettuare un'operazione aspettandoci che i futures E-micro S&P 500 raggiungano i futures E-micro Nasdaq 100.
Le divergenze degli indicatori cercano differenze tra l'azione dei prezzi e un segnale dell'indicatore o all'interno dell'indicatore stesso. Tentano di identificare cambiamenti o continuazioni nello slancio.
Ad esempio, nel grafico sottostante, puoi vedere i futures del petrolio greggio e il Relative Strength Index (RSI) tracciati sul fondo.
L'RSI misura la forza relativa di ipercomprato o ipervenduto.
Nella tabella sopra puoi vedere due istanze della stessa configurazione. L'RSI e i futures del greggio registrano una serie di massimi e minimi sempre più alti.
Mentre i futures continuano a raggiungere massimi sempre più alti, l'RSI segna un massimo decrescente. Questa divergenza crea una potenziale inversione di tendenza.
Migliori indicatori di divergenza
Ci sono quattro indicatori di divergenza comunemente usati.
1: MACD
L’indicatore della media mobile di convergenza e divergenza (MACD). ha tre componenti: una media lenta, una media veloce e la differenza tra le due.
Spesso, le medie mobili vengono tracciate come linee mentre la differenza tra le due viene rappresentata come un istogramma.
Il problema fondamentale è che la media mobile più lenta impiega più tempo per reagire rispetto a quella più veloce. Quando confrontiamo questo con il prezzo di un asset, cerchiamo di vedere se il MACD ci dice qualcosa sulla tendenza a breve termine (media mobile rapida) rispetto alla tendenza a medio termine (media mobile lenta).
2: RSI
Il Relative Strength Index (RSI) è un indicatore oscillatore con una linea che oscilla tra tre diverse regioni: ipervenduto, ipercomprato e neutrale.
La forza relativa (RS) viene calcolata prendendo la media dei guadagni più recenti e dividendo tale numero per la media delle perdite più recenti. Lo convertiamo quindi in un intervallo compreso tra 0 e 100.
L'area ipervenduta rappresenta lo spazio inferiore a 30, la zona ipercomprato è lo spazio superiore a 70 e la zona neutra è l'area tra le linee 30 e 70.
Puoi usarlo come misura dello slancio attuale del titolo per seguire un trend o prevedere un'inversione.
Un esempio è elencato nella sezione precedente.
3: Indicatore stocastico
L'indicatore stocastico misura il prezzo di un asset rispetto al suo recente trading range.
Come l'RSI, l'indicatore stocastico ha due linee che fluttuano tra 0 e 100. La differenza è che la zona ipervenduto è inferiore a 20 e la zona ipercomprato superiore a 80, con la zona neutra tra 20 e 80.
Tuttavia, l'indicatore stocastico presuppone che i prezzi di chiusura continuino la tendenza attuale. L'RSI cerca inversioni a breve termine utilizzando condizioni di ipercomprato e ipervenduto misurando la velocità dei movimenti dei prezzi.
4: Indice del canale delle materie prime
Il CCI misura la differenza tra il prezzo corrente e il prezzo medio storico. Sebbene funzioni in modo simile all’RSI, non ha un intervallo predefinito.
Quando l’indicatore è al di sopra della linea dello zero, significa che l’asset viene scambiato al di sopra della sua media storica e il contrario quando viene scambiato al di sotto della media storica.
In genere, se la linea dell'indicatore sale sopra 100, dà un segnale di vendita, mentre se la linea dell'indicatore scende sotto -100, mostra un segnale di acquisto.
Il Commodity Chanel Index (CCI), originariamente sviluppato come indicatore di trading di materie prime, è costituito da una linea indicatore, una linea zero e aree di ipercomprato e ipervenduto.
Come cronometrare le entrate e le uscite con il divergence trading
Innanzitutto vogliamo sottolineare un concetto chiave: le strategie per cronometrare un’uscita sono le stesse delle strategie per cronometrare un’entrata.
Pensaci un attimo.
Le divergenze hanno lo scopo di evidenziare i punti in cui il prezzo o la tendenza cambiano. Puoi usarli per un'entrata o un'uscita in uno scambio. Sono solo facce diverse della stessa medaglia.
Commercio di divergenza ribassista RSI
Il trade RSI è quello a cui abbiamo accennato in precedenza.
In questo trade, cerchi un cambiamento nei modelli di come l'RSI e un asset vengono scambiati insieme.
Ecco le basi del piano:
- Trova un asset che tende in una determinata direzione.
- Cerca uno schema nel prezzo dell’asset e nell’RSI.
- Individua un punto in cui i due si discostano da quello schema.
- Usalo per formulare il punto di entrata o di uscita.
Usiamo come esempio il grafico dei futures del petrolio greggio di prima.
Possiamo vedere come in entrambi i casi il prezzo del petrolio greggio abbia una tendenza al rialzo, facendo una serie di massimi sempre più alti e di minimi crescenti.
Al di sotto di questo, l'RSI segue esattamente lo stesso schema...
Questo finché non arriviamo al punto di divergenza.
Nelle aree contrassegnate dai cerchi gialli, mentre i futures del petrolio greggio raggiungono un massimo più alto, l'RSI segna un massimo più basso.
Ciò indica che lo slancio rialzista potrebbe diminuire e crea una potenziale situazione per un’operazione a breve termine nella direzione opposta.
I mercati significano inversione
Come abbiamo discusso in precedenza, due mercati altamente correlati possono essere utilizzati per creare un’operazione di mean reversion.
Con questo scambio, stai cercando punti in cui la differenza di prezzo tra i due si muove al di fuori delle norme statistiche.
Diamo un’occhiata allo S&P 500 rispetto al Nasdaq 100.
Per prima cosa vogliamo mostrarvi l’andamento generale dei due nel tempo.
Questo grafico traccia l’intervallo giornaliero dell’S&P 500 diviso per il Nasdaq 100.
Come puoi vedere, il Nasdaq 100 ha sovraperformato l’S&P 500 nel tempo.
Ora ingrandiamo un po'.
Ciò che la maggior parte delle persone non capisce è che puoi prendere grafici come questi e utilizzare comunque l’analisi tecnica comune.
Qui sappiamo che la tendenza a lungo termine è al ribasso.
Pertanto, quando lo spread aumenta, possiamo cercare i livelli di resistenza utilizzando i punti swing, come faremmo con qualsiasi altro grafico.
A questi estremi, un trader può vendere l’S&P 500 contro il Nasdaq 100 e attendere che lo spread tipico ritorni verso la media o un livello di supporto.
Commercio stocastico di divergenza rialzista
Come abbiamo notato in precedenza, lo stocastico funziona meglio nel trovare inversioni di tendenza a breve termine all’interno di una tendenza più ampia.
Per il trading con divergenza rialzista, vogliamo trovare un punto in cui il prezzo sia:
- In un trend rialzista a lungo termine
- Creato un pullback a breve termine
- Pronto a invertire la rotta per continuare la tendenza a lungo termine
Il grafico dei futures E-micro Dow riportato di seguito illustra un esempio perfetto.
Sul lato sinistro del grafico, vedi il prezzo che scende al minimo insieme all'indicatore stocastico.
Successivamente, vediamo il prezzo raggiungere un minimo inferiore, ma lo stocastico raggiungere un minimo superiore.
Questa divergenza rientra in una tendenza più ampia al rialzo.
7 errori da evitare quando si fa trading sulla divergenza
- Cerca le divergenze solo durante i mercati in trend: gli indicatori di momentum non funzionano bene durante i mercati delimitati da range
- Utilizza indicatori basati sul momentum come gli oscillatori. Gli indicatori ritardati come le medie mobili non funzionano per le divergenze.
- Cerca sempre la confluenza consultando altri strumenti o concetti.
- Ricorda, le divergenze hanno lo scopo di segnalare inversioni.
- Attieniti a un tipo di indicatore di momentum alla volta.
- Non dare per scontato che, poiché otterrai un segnale di entrata per un'operazione basata sulle divergenze, ne otterrai uno anche per l'uscita.
- Assicurati che l'indicatore e il grafico siano impostati sullo stesso intervallo di tempo.
Esplora il trading sulle divergenze
L'analisi e il trading delle divergenze sono un ottimo strumento per qualsiasi trader o investitore. Non solo forniscono idee commerciali di per sé, ma le divergenze sono anche ottime per aggiungere contesto ad un’analisi di mercato più ampia.
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Il trading di future e opzioni comporta un rischio sostanziale di perdita e non è adatto a tutti gli investitori. La performance passata non è necessariamente indicativa dei risultati futuri.
Fonte: https://optimusfutures.com/tradeblog/archives/divergence-trading/%20
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