Questo articolo sul Volume Profile Trading rappresenta l'opinione di Optimus Futures.
Punti chiave:
- I profili di volume sono potenti analisi che mostrano dove si verifica il volume massimo e minimo in un dato periodo, identificando un intervallo di valori e un punto di controllo in cui si verifica il volume massimo.
- Mentre i profili di mercato esaminano il tempo impiegato per ciascun prezzo, i profili di volume esaminano il numero di contratti o azioni scambiate.
- I trader utilizzano questi profili per identificare aree di supporto e resistenza, nonché punti che difficilmente li contengono.
- Le forme comuni del profilo del volume includono la forma P, la forma D, la forma B e la forma B.
I grafici dei future rappresentano due punti dati: tempo e prezzo.
I trader analizzano questa relazione per sviluppare strategie e idee sul mercato.
Ciò ha portato a diversi indicatori tra cui il prezzo medio ponderato per il volume (VWAP), le medie mobili e simili.
I profili di volume approfondiscono questi due concetti, consentendo ai trader di vedere quanta o poca azione avviene a prezzi diversi.
Avevamo precedentemente discusso dell'analisi del volume nel contesto dei grafici dell'impronta.
Oggi vogliamo aggiungere un altro livello scavando nei profili di volume, spiegando cosa sono, come leggerli, interpretando forme diverse e offrendo alcune strategie per iniziare.
Che cos'è un profilo di volume
Profilo del volume mostra l'attività di trading in un periodo specifico a determinati livelli di prezzo. Visualizzato come un istogramma orizzontale (vedi esempio sotto), mostra livelli di prezzo significativi in base al volume degli scambi.
A causa del suo orientamento, il profilo del volume può anche essere definito volume orizzontale.
Comprendere l’azione dei prezzi nel contesto del volume aggiunge un altro livello di analisi che aiuta i trader a prendere decisioni migliori.
I profili di volume aiutano i trader a identificare i punti chiave in un dato periodo di tempo che possono fungere da supporto e resistenza.
Questi includono:
- Punto di controllo – Un livello di prezzo in cui si è verificato il volume scambiato più elevato, spesso rappresentato con una linea gialla.
- Profilo basso – Il prezzo più basso scambiato durante il periodo
- Profilo alto – Il prezzo più alto scambiato durante il periodo
- Area valore – Un intervallo all'interno del profilo in cui si è verificata la maggior parte del volume. In genere, i trader utilizzeranno il 70% come punto di riferimento. L'intervallo è delimitato dall'area del valore alto e basso.
Il profilo del volume è uguale al profilo del mercato?
I trader utilizzano spesso i termini volume e profili di mercato in modo intercambiabile. Tuttavia, c’è una differenza fondamentale tra i due.
I profili di mercato esaminano per quanto tempo un prezzo è stato scambiato a ciascun livello, rendendoli basati sul tempo.
I profili di volume esaminano quanti contratti o azioni vengono scambiati a un dato livello, rendendoli basati sul volume.
Vogliamo anche sottolineare che i profili di volume sono correlati ma non uguali a grafici delle impronte.
I grafici dell'impronta analizzano il volume del prezzo bid e ask o misure simili all'interno di ciascun periodo.
D'altro canto, i profili di volume esaminano il volume degli scambi aggregati per un periodo di tempo.
Identificazione dei livelli di supporto e resistenza con il profilo del volume
I profili di volume funzionano bene per identificare i livelli di supporto e resistenza come metodo reattivo. Ciò significa che fanno affidamento sui movimenti dei prezzi passati.
Quindi, se stai cercando di trovare un posto al di sopra dei massimi storici del mercato, i profili di volume non saranno di grande aiuto.
I trader spesso cercano aree di supporto e resistenza in due aree chiave: i nodi ad alto e basso volume.
I nodi ad alto volume, come il punto di controllo, sono i luoghi in cui sono state scambiate grandi quantità di volume. Questi possono implicare “aree di fair value”. In teoria, i mercati hanno meno probabilità di sfondare queste aree.
È possibile identificare i nodi ad alto volume come picchi nel profilo del volume come mostrato di seguito.
I nodi a basso volume sono l'opposto. Questi appaiono come avvallamenti nel grafico del profilo del volume e rappresentano i punti in cui è stato scambiato meno volume. I nodi a basso volume possono implicare aree di sconto o premio.
Quando i mercati si avvicinano a queste aree, è più probabile che ce la facciano rispetto ad altri punti di volume più elevati nel profilo del volume.
Tipi di profili di volume
Esistono quattro tipi (o forme) principali di profili di volume: D, P, b e B.
Ogni tipologia corrisponde alla curva di distribuzione del volume degli scambi.
1: Profilo del volume a forma di D
All'interno di un profilo a forma di D, il livello più elevato di volume degli scambi si verifica centralmente. Ciò indica un equilibrio tra acquirenti e venditori. Il prezzo al quale il volume è massimo è noto come Punto di Controllo (POC).
Un profilo a forma di D può indicare un mercato che manca di direzione o è instabile. Può anche significare un periodo di consolidamento prima di un breakout gli attori istituzionali costruiscono una posizione (nota come accumulazione).
2: Profilo del volume a forma di P
Un profilo di volume a forma di P si verifica quando il prezzo aumenta e poi si consolida attorno a un nuovo punto di controllo. La parte inferiore sottile del profilo a forma di P mostra un periodo di basso volume di scambi. La parte superiore più ampia del profilo a forma di P mostra un nuovo prezzo “equo” (POC) tra acquirenti e venditori. Ciò aumenta l’attività di trading e spesso indica un segnale rialzista.
In genere, ci aspettiamo di vedere un profilo a forma di P vicino ai massimi o dopo una corsa dei prezzi. Quando si verifica in prossimità dei massimi, spesso è un punto in cui il prezzo impiega del tempo per consolidarsi prima di continuare con la tendenza al rialzo.
Tuttavia, quando troviamo un profilo a forma di P vicino ai minimi, può segnalare un rally di breve durata o un’inversione che può essere utilizzato come catalizzatore rialzista per far salire il prezzo.
3: Profilo del volume a forma di B
Il profilo a forma di B è l'opposto di una forma a P. Il profilo a forma di B rappresenta un periodo di svendita prima che il mercato si stabilizzi su un nuovo prezzo. Come nel caso della forma a P, il volume dell’attività di trading raggiunge il picco quando i prezzi si riequilibrano. Come notato, i profili a forma di B mostrano un periodo di svendita indicativo di un segnale ribassista.
Come la forma a P in un trend rialzista, la forma a B in un trend al ribasso è comune e spesso indica un'area di consolidamento prima che il prezzo continui con un trend. Al contrario, se vediamo una forma a B durante un trend rialzista, ciò potrebbe indicare un’inversione poiché i rialzisti lasciano il mercato.
4: Profilo del volume a forma di B
Il profilo a forma di B si verifica quando sono presenti due profili a forma di D all'interno del periodo specificato. Quando si analizzano i profili a forma di B, i trader possono separarli in diversi profili a forma di D.
Ciò che rende unici i profili a forma di B è che troviamo nodi ad alto volume in due diversi punti della gamma. Ciò crea dei reggilibri tra i quali il prezzo può rimbalzare mentre si consolida. Quando lo troviamo dopo un trend recente, ciò può segnalare una pausa prima che il trend continui. Ecco perché vogliamo prendere nota di quale nodo fornisce supporto o resistenza più forti.
Strategie di trading del profilo del volume
La dissolvenza a basso volume
I profili di volume ci dicono quali prezzi vedono la quantità maggiore e minore di volume.
Un modo per trarne vantaggio è cercare configurazioni in cui il prezzo sale con un volume basso verso un nodo a basso volume premium o scontato.
Consideratelo come un volume deja vu.
L’idea è che un nodo a basso volume si sia già rivelato un punto a cui i trader spot non erano interessati, provocando un’inversione.
Quindi, se vediamo di nuovo un basso volume entrare nello stesso punto, possiamo cercare un evento simile.
Nel grafico dei contratti Russell Futures riportato di seguito, puoi vedere il profilo del volume e l'azione dei prezzi del giorno corrente.
Ciò che noterai è che il volume è sceso rapidamente vicino a $ 2,347. Sembra anche che si tratti di un punto di oscillazione basso rispetto all'inizio della giornata.
Inoltre, puoi vedere come anche il volume della candela che si è spinta in quest'area del nodo a basso volume aveva un volume basso.
Prendendo insieme queste informazioni, possiamo formulare un'operazione che svanisce il movimento, o acquista i futures Russell, cercando una spinta verso i nodi ad alto volume e l'area di valore.
Ritracciamento rialzista
Come molte operazioni di breakout, i ritracciamenti rialzisti si basano su una tendenza esistente. In questo caso, cerchiamo un trend rialzista a lungo termine.
La premessa è abbastanza semplice. Vogliamo utilizzare una forte spinta al rialzo seguita da un periodo di consolidamento.
Successivamente, cerchiamo un superamento del range e un nuovo test del punto di controllo. Inoltre, possiamo cercare un movimento dal top dell'intervallo verso il punto di controllo.
Il punto di controllo funge da livello di supporto per acquistare il mercato per uno swing trade lungo.
Il grafico seguente mostra come il punto di controllo del trading range del giorno precedente abbia agito da supporto per la gamba successiva al rialzo.
Ritracciamento ribassista
L’altro lato del trade di ritracciamento rialzista è l’alternativa ribassista.
Nell’alternativa ribassista, utilizziamo come punto focale lo slancio di un forte movimento al ribasso in un intervallo di consolidamento. Vogliamo quindi utilizzare il punto di controllo come catalizzatore del livello di resistenza per saltare alla prossima mossa verso il basso.
Utilizzando il grafico dei futures del gasolio da riscaldamento riportato di seguito, puoi vedere come il punto di controllo del giorno precedente abbia agito come resistenza quando il prezzo è tornato al suo interno. Possiamo usare quel livello come punto per avviare una posizione ribassista.
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Il trading di future e opzioni comporta un rischio sostanziale di perdita e non è adatto a tutti gli investitori. La performance passata non è necessariamente indicativa dei risultati futuri.
Fonte: https://optimusfutures.com/tradeblog/archives/volume-profile-trading/%20
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