I nomi più attivi nei derivati ​​​​di credito e azionari - Jan2023

Alla fine dell'anno scorso ho esaminato i SEC Securities Based SDR (SBSDR) per il I nomi più attivi nei derivati ​​​​di credito e azionari nel 22 ottobre, quindi oggi aggiornerò quel blog per i nomi delle entità che sono state scambiate più attivamente nel mese di gennaio 2023.

CDS sui sovrani

utilizzando Vista SBSDR, possiamo trovare i venti sovrani più attivi per le negoziazioni di derivati ​​di credito nel gennaio 2023.

• Mostra il nome, il nozionale lordo in milioni di usd, il conteggio degli scambi e la classifica nel periodo (con cambio di classifica rispetto al mese precedente).
• Potremmo classificare in base al nozionale, ma per i CDS preferiamo utilizzare il conteggio degli scambi poiché con $ 5 milioni come nozionale massimo divulgato per una singola operazione, sappiamo dai dati che questo nozionale lordo totale è significativamente sottostimato, in particolare per i sovrani e meno per le società .
• Repubblica del Brasile, il nome più attivo per l'acquisto e la vendita di protezione CDS con un nozionale lordo > $ 1.15 miliardi, 256 operazioni e si è anche classificato al primo posto nel mese precedente. Il grado più alto molto probabilmente dovuto alle recenti elezioni dell'ottobre 2022, al ritorno di Lula da Silva dopo una vittoria di misura su Jair Bolsonaro e alla conseguente incertezza sull'accettazione del risultato da parte del partito perdente.
• Le prime 6 posizioni sono prevalentemente le stesse del mese precedente
• Repubblica d'Italia il più grande calo, in calo di 7 posizioni al 14 ° più attivo
• L'Australia, il maggior rialzo, sale di 9 posizioni fino al 19esimo posto più attivo.

CDS sulle società statunitensi

Successivamente, le venti società statunitensi più attive per commercio contano per gennaio 2023.

• American Airlines è in testa alla lista con > 600 milioni di dollari, 179 operazioni e 4 posizioni in più.
• Società a differenza delle sovrane che mostrano significativi cambiamenti di rango mese dopo mese
• Royal Carribean e Carnival Corporation, entrambi operatori crocieristici al secondo e terzo posto, guadagnano rispettivamente 28 e 17 posizioni. Ciascuno con debiti significativi a lungo termine, Royal Carribean con $ 19 miliardi, Carnival Corporation con $ 32 miliardi e ciascuno con un aumento del> 100% dal 2019 a causa dei blocchi Covid.
• Petroleos Mexicanos sale di 51 posizioni all'8° posto, con un'emissione obbligazionaria da $ 2 miliardi nel gennaio 2023 per rifinanziare il debito esistente di quasi $ 105 miliardi.
• United Airlines è salita di 35 posizioni, ha dichiarato i risultati dell'intero anno a metà gennaio 2023 con un margine operativo del 5.2% per l'anno e dell'11.1% nel quarto trimestre.
• Ovintiv Inc, un produttore di petrolio e gas naturale, sale di 113 posizioni con 76 scambi, non so cosa stia succedendo con questo nome, forse qualcosa a che fare con il recente indebolimento dei prezzi del gas e copertura dei prezzi
• Tenet Healthcare, in rialzo di 44 posizioni, ha recentemente emesso obbligazioni per 3.7 miliardi di dollari con scadenza nel 2023 e nel 2028.

CDS sulle imprese dell'UE

Ora diamo un'occhiata alle aziende europee più attive.

• Jaguar è ​​in testa alla lista con 92 operazioni e un aumento di 10 posizioni rispetto al mese precedente
• CMA CGM, una compagnia francese di trasporti e spedizioni di container, guadagna 73 posizioni
• Credit Suisse al quarto posto, rimanendo tra i primi 5
• Barclays, Deutsche Bank, Unicredit e Intesa Sanpaolo, le altre banche nella top 20
• Cellnex Telecom, l'infrastruttura spagnola di servizi di telecomunicazioni wireless, sale di 87 posizioni al sesto posto
• Imperial Brands, un'azienda globale di tabacco quotata nel Regno Unito, è salita di 106 posizioni all'8° posto
• Ladbrokes Coral, una società di gioco d'azzardo britannica, è salita di 98 posizioni al 19° posto

TRS sulle azioni statunitensi

Passiamo ora ai mercati azionari e ai total return swap sulle azioni statunitensi nel gennaio 2023 e classifichiamo in base al nozionale lordo (poiché, a differenza dei CDS, una porzione molto più piccola delle negoziazioni ha un nozionale limitato).

• TotalEnergies SE ADR al primo posto con un nozionale lordo > $6.3 miliardi, 205 operazioni e 254 posizioni in più. Questo volume è molto più grande dei circa $ 2 miliardi di volume di scambi di azioni nel gennaio 2023, ipotizzando un ADV di 1.7 milioni di azioni, un prezzo medio delle azioni di $ 64 e 20 giorni di negoziazione
• MPLX, Marathon Petroleum al secondo posto con un nozionale lordo > $ 4.3 miliardi, 484 operazioni e 92 posizioni in più. Questo volume è anche molto più alto dei 2 miliardi di dollari in azioni (2.95 milioni di ADV, 35 dollari e 20 giorni).
• Plains All American Pipeline al terzo posto con > 3.6 miliardi di dollari, 394 operazioni e 122 posizioni in più. Ancora una volta con un volume molto più alto rispetto ai $ 1.1 miliardi di azioni (4.67 milioni di ADV, $ 12.25 e 20 giorni).
• TESLA al quarto posto con > 2.9 miliardi di dollari nozionali e 513 operazioni. Questa volta il volume è di gran lunga inferiore ai circa 400 miliardi di dollari in azioni (154 milioni di ADV, 130 dollari e 20 giorni), cosa non sorprendente visto il massiccio seguito al dettaglio del titolo. Breve interesse per Tesla al 31 gennaio erano 90 milioni di azioni, 15.6 miliardi di dollari o il 2.85% delle azioni in circolazione, in aumento rispetto ai 9.9 miliardi di dollari del 30 dicembre, ma in calo rispetto al recente massimo di 19 miliardi di dollari del 15 settembre.
• Alliance Bernstein al quinto posto con > $2 miliardi, 244 operazioni e 83 posizioni in più.
• Analizzando il resto dell'elenco, vediamo una discreta quantità di cambiamenti di posizione mese su mese.

TRS sulle azioni dell'UE

A seguire i venti nomi più attivi in ​​EUR.

• Philips, il conglomerato multinazionale olandese al primo posto con > 3.6 miliardi di dollari, 1,886 operazioni e 123 posizioni in più rispetto al mese precedente.
• Nestlé, il conglomerato multinazionale svizzero di alimenti e bevande, è al secondo posto con > 3.2 miliardi di dollari, 1,092 operazioni e 188 posizioni in più.
• TotalEnergies anche in questo elenco con le sue azioni ordinarie e > $ 2 miliardi da 2,236 scambi.
• Un solo gruppo bancario in classifica con BNP Paribas al decimo posto.

TRS sulle azioni del Regno Unito

Poi i venti nomi britannici più attivi.

• JD Sports, la società di vendita al dettaglio del Regno Unito, al terzo posto con oltre 3.9 miliardi di dollari da 1,905 operazioni in rialzo di 69 posizioni.
• Flutter Entertainment, la società di gioco d'azzardo irlandese, è salita di 40 posizioni al 7° posto
• Coca-Cola Hellenic Bottling Company, in rialzo di 87 posizioni al 16° posto
• Gli unici nomi sopra che compaiono anche negli ultimi Le posizioni corte nette giornaliere di FCA di azioni > 0.5%, sono Sainsburys, Anglo American e Prudential

TRS su azioni JPY

Successivamente i venti nomi JPY più attivi.

TRS su azioni AUD

E prima di concludere, diamo anche un'occhiata all'AUD.

È tutto per oggi.

In sintesi

• Ci sono molti dati riportati sui derivati ​​​​di credito e azionari dagli SBSDR della SEC degli Stati Uniti.
• Vista SBSDR fornisce nuova trasparenza sui derivati ​​OTC
• La nostra vista Più attivi mette in evidenza i nomi che commerciano in un periodo
• Fornire nuove informazioni e approfondimenti
• Per favore ccontattaci, se sei interessato a saperne di più.

• Distribuzione di contenuti basati su SEO e PR. Ricevi amplificazione oggi.
• Platoblockchain. Web3 Metaverse Intelligence. Conoscenza amplificata. Accedi qui.
• Fonte: https://www.clarusft.com/most-active-names-in-credit-and-equity-derivatives-jan2023/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=most-active-names-in-credit-and-equity-derivatives-jan2023