Questo articolo su Tenere un diario di trading è l'opinione di Optimus Futures.
Un diario di trading fornisce una revisione imparziale delle tue operazioni e delle tue prestazioni.
È uno dei pochi strumenti che tocca molte chiavi importanti per il successo a lungo termine: istruzione, strategia, disciplina e pratica.
Tuttavia, molti trader non sono sicuri da dove iniziare o come dovrebbe essere. Anche se ne hanno uno, la maggior parte non sa cosa trarne profitto.
Coloro che iniziano effettivamente a scrivere un diario faticano a mantenerlo.
In questo articolo spieghiamo cos'è un diario di trading, cosa dovrebbe fare per te, oltre a una guida su come crearne uno tuo.
Inoltre, discuteremo del diario di trading automatizzato gratuito di Optimus Flow e dei suoi vantaggi rispetto ad altri metodi manuali.
Cos'è un giornale di trading?
I diari di trading sono come mini diari per le tue attività di trading.
Nella sua forma più semplice, può essere un elenco delle transazioni delle tue operazioni.
Quelli più complessi raccolgono una grande quantità di informazioni da prezzi, configurazioni, condizioni di mercato, pensieri in forma libera e altro ancora.
Il modo in cui lo imposti dipende da ciò di cui hai bisogno per misurare, analizzare e migliorare in modo efficace le tue prestazioni.
Ad esempio, se fai trading di futures, il tuo diario di negoziazione dei futures dovrebbe includere tutte le informazioni rilevanti inclusi i prezzi di entrata e di uscita, i guadagni percentuali, i profitti o le perdite, il simbolo e persino la data dell'operazione.
Ecco un esempio di come potrebbe apparire una versione Excel:
Come discuteremo più dettagliatamente in seguito, il problema con i metodi offline è la loro accuratezza e la dipendenza dalle tue capacità.
L'inserimento manuale delle informazioni lascia spazio a errori umani. Inoltre, se non capisci come utilizzare le formule Excel, non potrai ottenere molto dal programma.
Ecco perché i diari di trading automatizzati sono ideali sia per i trader nuovi che per quelli esperti.
I vantaggi di tenere un diario di trading
I diari di trading offrono diversi vantaggi che vogliamo evidenziare.
Rimuovere la componente emotiva
Se utilizzati correttamente, i diari di trading limitano la soggettività e i pregiudizi, esponendo le performance passate così come si sono verificate.
Un esempio comune è l’overtrading. Colpisce tutti, sia che tu abbia pochi mesi o qualche decennio di esperienza.
I diari di trading ci aiutano a identificare quando ciò accade mostrandoci esattamente quante operazioni e/o quanti rischi stiamo correndo durante un determinato periodo.
Filtra e rivedi rapidamente le operazioni
Per i trader di futures attivi, può essere difficile, se non impossibile, vagliare centinaia o migliaia di operazioni.
È qui che sono utili i giornali di trading automatizzati di futures come quello fornito da Optimus Futures.
Essere in grado di compilare statistiche e rivedere le tue prestazioni è solo un passo. I trader devono quindi tagliare e filtrare i dati per vedere se determinate strategie o categorie funzionano meglio di altre.
Ad esempio, nella tabella di esempio seguente tratta dal Trading Journal di Optimus Futures, l'utente può suddividere la performance in base ai singoli simboli.
Migliora le prestazioni di trading
La maggior parte di noi si concentra sul settore in questione, ed è giusto che sia così. Vogliamo assicurarci di eseguirli correttamente.
Ma fare un passo indietro può illuminare aree di opportunità ed evidenziare rischi.
È qui che i giornali di trading offrono i maggiori vantaggi.
Ci aiutano a identificare e comprendere i modelli nel nostro trading, che si tratti di opportunità o rischi.
Ad esempio, nella dashboard dell'Optimus Flow Journal di seguito, possiamo vedere che, sulla base di uno studio dell'ora e del giorno della settimana, la redditività per questa operazione è massima dopo l'apertura ma prima dell'ora di pranzo.
Monitorare le metriche prestazionali più importanti
Le metriche del giornale di trading sono disponibili in due versioni: input e output.
Gli input sono i punti dati che devi inserire per creare gli output.
Gli output sono le misurazioni che analizzano le tue prestazioni.
L’elenco che segue è ampio, ma non esaustivo.
ingressi
- Prezzo di entrata e di uscita – Le operazioni possono avere una o più entrate e uscite. Se registri più voci e/o uscite, assicurati di poterle collegare insieme.
- Fermati e prendi di mira – Ogni operazione dovrebbe avere uno stop e un prezzo o una zona target. Questi ci aiutano a confrontare il nostro rischio con la nostra potenziale ricompensa.
- Dimensione posizione – La tua posizione è una combinazione del numero di azioni, lotti o contratti che prendi, nonché del valore nozionale.
- Direzione – Ogni operazione dovrebbe identificare se stai andando lungo, corto, neutrale o qualche altra combinazione.
- Strategia - Se provi più strategie contemporaneamente, assicurati di identificare quale viene utilizzata su ciascuna operazione
- Data e ora – L’utilizzo di date e orari può aiutarti a trovare modelli all’interno del giorno, della settimana o della stagione di negoziazione.
- Grafici - I grafici non sono sempre necessari, né forniscono effettivamente un risultato. Tuttavia, se puoi aggiungere una rapida istantanea, può aiutarti a fare riferimento rapidamente a una configurazione o a uno schema che potresti aver visto.
Uscite
- Tasso di vincita – Questa misura ti dice la percentuale di operazioni che vinci. Prendi il numero totale di operazioni vincenti diviso per il numero totale di operazioni.
- Rischio/Ricompensa – Le tue perdite potenziali totali rispetto ai tuoi premi potenziali totali, insieme al tasso di vincita, aiutano a determinare quale dovrebbe essere il nostro valore medio atteso per ciascuna operazione.
- Valore atteso - Il valore atteso ci dice quanto dovremmo aspettarci di guadagnare in media su ogni operazione se dovessimo eseguire la stessa operazione più e più volte.
Pensa a un lancio di moneta che abbia una percentuale di vincita 50/50. Ora immagina di essere pagato $ 1 per indovinare correttamente e di perdere $ 1 per ogni ipotesi errata. In media, guadagneresti $ 0 nel tempo. Ma se ottieni $ 2 per ogni ipotesi corretta e perdi $ 1 per ogni ipotesi errata, ti aspetteresti di guadagnare 50% x $ 2 – 50% x $ 1 = $ 0.50 per lancio.
Anche se puoi guadagnare solo $ 2 o perdere $ 1 per ogni lancio, se esegui l'esperimento migliaia di volte, il tuo profitto medio per lancio dovrebbe avvicinarsi a $ 0.50.
- Fattore di profitto – Il fattore di profitto è una misura semplice che ti dice quanto hai guadagnato in totale per l'importo totale che hai rischiato. Prendi i tuoi profitti totali e li dividi per le tue perdite totali (entrambi sono impostati come numeri positivi). Se i tuoi profitti sono uguali alle tue perdite, il tuo fattore di profitto è pari a 1. Meno di 1 significa che hai perso denaro nel complesso, e maggiore di 1 significa che hai guadagnato denaro nel complesso.
- Profitti e perdite medi – Funziona in modo simile al valore atteso. Più operazioni hai, più il tuo profitto e perdita medio dovrebbe avvicinarsi al valore atteso.
- Vincitore/perdente medio – Conoscere il tuo vincitore e il tuo perdente medio ci aiuta a vedere se guadagni nel tempo da pochi grandi vincitori o da un gruppo di piccoli vincitori.
- Il più grande vincitore/perdente – È utile confrontare i maggiori vincitori e perdenti con la media dei vincitori e dei perdenti. In questo modo, puoi vedere l'ampiezza della gamma che potresti aspettarti da ciascuno.
- Profitto per dollaro di rischio – Investiamo più capitale per lavorare su alcune operazioni rispetto ad altre. Per confrontarli, vogliamo vedere quanto guadagniamo per ogni dollaro che rischiamo.
- Deviazione standard - Sebbene sia complessa da calcolare senza un foglio di calcolo, la deviazione standard ci aiuta a vedere quanto i nostri risultati oscillano attorno alla media. Insieme ai prelievi, può dirci quanto capitale possiamo rischiare statisticamente senza preoccuparci di far saltare in aria il nostro conto.
- Prelievo massimo/medio – I prelievi ci dicono quanto il nostro conto è sceso in un dato momento, indipendentemente dal fatto che le perdite siano state realizzate o meno. Possiamo osservare il massimo verificatosi, la media e la deviazione standard per determinare quanto capitale possiamo rischiare statisticamente senza preoccuparci di far saltare in aria il nostro conto.
- Tempo di attesa – Vogliamo conoscere il nostro tempo di attesa per assicurarci di guadagnare abbastanza profitti per vincolare il nostro capitale. Il 100% su un'operazione che dura un giorno è molto diversa da una che dura un anno intero.
- Profitto netto - I tuoi profitti totali meno le perdite totali e le commissioni ti danno il tuo profitto netto. Alla fine, questa è la metrica più importante.
Come tenere un diario di trading
Tenere un diario di trading si riduce a tre passaggi chiave:
- Identificare metriche importanti/utili – Utilizza l'elenco che abbiamo fornito sopra o aggiungine uno tuo. Qualunque metrica utilizzi dovrebbe essere collegata direttamente ai vantaggi elencati in precedenza.
- Aggiornalo regolarmente – I giornali di settore automatizzati si occupano di questo per te. Altrimenti, devi dedicare del tempo per registrare le tue operazioni e assicurarti di aver acquisito tutte le informazioni rilevanti.
- Creare un programma di revisione – Una volta che hai il tuo diario di trading, dedica del tempo a intervalli regolari per rivedere e analizzare le tue prestazioni. Puoi farlo giornalmente, settimanalmente, mensilmente o trimestralmente.
Come i diari di trading automatizzati ti danno un vantaggio
I diari scritti a mano possono essere strumenti utili per raccogliere i nostri pensieri e le nostre idee.
Ma per analizzare le operazioni abbiamo bisogno dell’aiuto dei computer.
I fogli di calcolo manuali sono un ottimo inizio. Ma a meno che tu non sappia come programmarli, non realizzerai tutti i vantaggi di un diario di trading.
Inoltre, i giornali di trading manuali richiedono un maggiore intervento umano, aumentando la possibilità di errori di immissione.
Come quello fornito da Optimus Futures, i diari di trading automatizzati aiutano i trader a raccogliere e analizzare rapidamente le loro operazioni e prestazioni.
Consideralo come se avessi i tuoi strumenti di big data per il trading.
Come mostrato di seguito, i dashboard principali forniscono un'istantanea del tuo trading, permettendoti di analizzare rapidamente le tue prestazioni.
Optimus Futures fa un ulteriore passo avanti creando un journaling "con un clic" che registra le tue operazioni in tempo reale.
Come abbiamo discusso nella sezione dei vantaggi, dashboard robuste come queste ti consentono di tagliare i tuoi dati in molti modi.
Utilizzando gli stessi dati campione di quella sezione, possiamo esaminare il nostro unico simbolo redditizio, M2K, e analizzare più a fondo le nostre prestazioni in tale ambito.
Il giornale Optimus Futures ha anche la possibilità di caricare fogli di calcolo commerciali da piattaforme di terze parti come R | Trader Pro e Sierra Chart (e altri in arrivo). Quindi il diario non è limitato ai soli utenti di Optimus Flow.
E se perdi la registrazione di un'operazione, puoi sempre tornare indietro e caricarla in un secondo momento.
Fai in modo che il tuo diario commerciale lavori per te
Se non disponi di un diario di settore, considera di avviarne uno oggi stesso, indipendentemente dal metodo che scegli.
Per coloro che ne hanno già uno, assicurati di ottenerne il massimo.
Utilizza il nostro elenco di parametri e idee per eseguire un controllo del tuo diario e vedere se ti mancano le misure chiave.
Il trading di futures e opzioni comporta un rischio sostanziale di perdita e non è adatto a tutti gli investitori. La performance passata non è necessariamente indicativa dei risultati futuri. Dovresti usare SOLO capitale di rischio quando fai trading di Futures. Ti preghiamo di considerare se il trading di futures è adatto alla tua situazione finanziaria.
Fonte: https://optimusfutures.com/tradeblog/archives/trading-journal/%20
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