Questo articolo sulle strategie di trading di fine giornata è l'opinione di Optimus Futures.
- Le strategie di trading di fine giornata sono semplici, facili e spesso più pratiche da eseguire.
- Tuttavia, sviluppare una solida strategia di fine giornata può essere difficile.
- Le strategie di fine giornata possono essere utilizzate sia per il day trading che per lo swing trading.
Nel 1987, un anno destinato a subire uno dei più strazianti crolli del mercato, un trader di successo ma ancora emergente di nome Larry R. Williams ha preso d'assalto il mondo del trading di futures, sigillando la sua statura nella storia del mercato e occupando uno spazio accanto ad altri leggendari speculatori di mercato come Jesse Livermore.
È entrato nel World Cup Championship of Futures Trading dove ha trasformato la sua quota di $ 10,000 in oltre $ 1,100,000 in un solo anno, un rendimento dell'11,300% in un mercato reale. Anche sua figlia, la famosa attrice Michelle Williams, vinse lo stesso concorso dieci anni dopo, utilizzando una strategia simile, sebbene aggiornata.
Nel 1987, Larry Williams ha scambiato ogni cambiamento nel mercato, facendo scalping lungo la strada? I microtrend hanno giocato nel suo approccio al trading di futures, uno che potrebbe averlo tenuto incollato allo schermo, il day trading o lo swing trading le sfumature di ogni micro trend?
Niente di tutto ciò si applicava. E si può sostenere che proprio questo principio è uno dei principali fattori che hanno contribuito al suo successo.
Larry Williams ha scambiato uno strumento, i futures S&P 500, e ha piazzato solo un'operazione al giorno all'apertura della campana. Ha piazzato una singola operazione giornaliera in base ai dati di fine giornata (EOD). E grazie a questa semplicità, oltre a una strategia di gestione del denaro estremamente aggressiva chiamata Optimal F, è stato in grado di ottenere risultati molto al di sopra della media dove ha trasformato una cifra da 5 a 7 cifre.
(Disclaimer: l'esempio è solo a scopo illustrativo. Questi sono risultati unici ed eccezionali. Non dovresti aspettarti tali rendimenti. C'è un rischio sostanziale di perdita nel trading di futures. La performance passata non è indicativa di risultati futuri.).
Che cos'è il trading di fine giornata?
Il trading di fine giornata è il processo di decisione e avvio di una posizione di trading sulla base di una valutazione dell'attività di trading della sessione precedente.
È più semplice di quanto sembri: dai un'occhiata all'attività di trading alla fine della normale chiusura del mercato e decidi di andare long o short sul mercato (o non prendere alcuna posizione) al mercato aperto la mattina seguente o durante la notte (se si tratta di un mercato di 24 ore).
Farlo è facile. La parte "come fare" è molto più difficile, poiché ci sono quasi innumerevoli strategie che puoi usare per prendere una posizione basata sui dati EOD.
Come fare trading sui future alla chiusura del mercato Market
Quando Larry Williams ha scambiato i futures S&P 500 nel campionato 1987, ha usato quella che ha descritto come una "disposizione stupida". Non era l'attuale configurazione di trading che faceva soldi, era il suo uso di una strategia di gestione del denaro "Optimal F" altamente rischiosa sviluppata dal risk manager Ralph Vince.
Non entreremo nei dettagli del suo sistema, ma un "setup" può essere facilmente immaginato compilando la semplice equazione: se X accade, allora vai lungo o corto e chiudi la posizione alla fine della giornata.
Ecco un esempio di una strategia che qualsiasi trader avrebbe potuto immaginare (questa non è una raccomandazione ma una dimostrazione).
Se il mercato è in trend ribassista alla fine della giornata:
- Apri una posizione corta e posiziona uno stop loss sopra il massimo più alto della sessione del giorno.
- Se c'è un giorno di esplosione a tuo favore, non aprire una posizione dopo la chiusura del mercato.
- Chiudi la posizione alla fine della giornata di negoziazione di domani e ripeti il processo.
Ecco come sarebbe potuto apparire sulla YM dall'11 al 22 giugno 2021.
Ecco un altro esempio di una configurazione un po' "stupida" che potrebbe avere o meno rilevanza:
- Quando il mercato ha tre chiusure al rialzo, vai allo scoperto il giorno successivo e chiudi la tua posizione alla fine della giornata.
- Quando il mercato ha tre giorni di ribasso consecutivi, vai lungo il giorno successivo.
Ecco come sarebbe potuto apparire nell'ES dal 5 maggio al 15 giugno 2021.
Ed ecco un altro sistema EOD da usare come esempio (o qualcosa su cui costruire e perfezionare):
- Quando uno strumento viene scambiato al di sopra della sua media mobile semplice di 50 giorni, vai long nella sessione di domani ogni volta che la sessione di oggi viene scambiata al di sotto del minimo di ieri.
- Posiziona uno stop loss a una distanza frazionaria al di sotto del minimo della sessione di trigger.
- Chiudi la tua posizione alla fine della sessione di domani.
Ecco come sarebbe potuto essere il NQ dal 18 dicembre 2020 al 9 febbraio 2021.
Se stai cercando di fare trading, o anche di fare trading giornaliero, in base ai dati di fine giornata, si spera che le tue regole di trading saranno un po' più sofisticate e calcolate rispetto a quelle negli esempi sopra.
Esistono molti modi per sviluppare sistemi basati sui dati di fine giornata: da notizie di negoziazione a semplice trend following (come in alcuni degli esempi sopra) ai candelabri e molto altro.
Ma è qui che ci fermeremo, permettendoti di sviluppa la tua strategia di trading coerente.
Vantaggi del trading Strategie di trading di fine giornata
1 – Il trading EOD non interrompe la tua giornata
Seduto davanti al tuo computer, gli occhi incollati allo schermo è un po' sopravvalutato; e questo presuppone che tu possa permetterti di passare la giornata scalping i mercati. Se hai un'attività da gestire, il frequente trading intraday aggiunge un altro livello di rischio al tuo piatto: perdere un'operazione e perdere la tua attività. Il trading EOD non ti ostacola, rendendo le tue attività quotidiane, insieme al tuo trading, molto più efficienti.
2 – Meno stress
SE (e solo se) hai sviluppato un sistema che potenzialmente restituisce più di quanto perde, e se hai il capitale per farlo funzionare, allora non c'è bisogno di fare altro che aspettare i dati di fine giornata per implementare il strategia. Detto questo, non consigliamo di lasciare alcun ordine senza supervisione, indipendentemente dalla frequenza di trading della tua strategia. Dovresti sempre stare attento a qualsiasi tipo di connettività che potrebbe essere interrotta.
3 – Un'alternativa più conveniente
La morte di mille stop, o slippage, o commissioni è qualcosa che ogni giorno il trader ha vissuto prima o poi. Se non stai attento, questi costi extra possono persino superare i tuoi profitti di trading, specialmente durante una giornata lenta o con bassi rendimenti.
4 – Ti permette di catturare la mossa più grande
Non c'è niente di peggio che concludere la giornata con un piccolo profitto o una piccola perdita quando, alla fine della giornata, il mercato ha compiuto una mossa colossale in una sola direzione, al rialzo o al ribasso. Come ti sei perso? Le tue tattiche di trading basate sulla frequenza ti hanno impedito di catturare una mossa che avrebbe potuto fare un'enorme differenza nel tuo conto di trading. Forse, se avessi tenuto una posizione basata su una lettura accurata dell'EOD, supponendo che nulla nei mercati interrompesse la tua tendenza direzionale, avresti potuto cogliere l'intera oscillazione. La frequenza di trading spesso non riesce a cogliere questi movimenti intraday monodirezionali. Il trading EOD è progettato per catturarli.
Rischi del trading Strategie di trading di fine giornata
1 – Esposizione a sviluppi notturni negativi
Supponiamo che il tuo mercato preferito sia sensibile a determinati sviluppi del mercato estero e che il mercato si muova contro di te durante la notte, bloccandoti dalla tua posizione, solo per correggersi a tuo favore. Se apri le tue posizioni lo stesso giorno in cui si chiude, cosa che puoi fare se il tuo strumento futures viene scambiato su base 24 ore su XNUMX, allora ti esponi al rischio durante la notte.
2- Sviluppi notturni mancanti
Supponiamo di fare trading su uno dei fondi dell'indice azionario statunitense e di aprire le tue posizioni al mattino quando il loro sottostante si apre nel mercato azionario. E se la grande mossa che stavi anticipando nel mercato dei futures fosse già avvenuta durante la notte? Questo è il rischio di non esporsi a mosse notturne.
3 – Comunicati sugli utili dopo il mercato o discorsi della Federal Reserve dopo il mercato
Durante la stagione degli utili, alcune società riportano utili dopo la chiusura del mercato. Se scambi uno strumento di futures su indici azionari, esponi il tuo capitale al rischio se un rapporto sugli utili post-mercato va contro di te (a seconda della direzione che prendi nel mercato).
Nel frattempo, i membri della Federal Reserve tengono spesso discorsi in paesi stranieri, i cui tempi potrebbero non coincidere bene con gli Stati Uniti (si pensi dopo la mezzanotte negli Stati Uniti). Se uno qualsiasi dei messaggi trasmessi dalla banca centrale scuotesse il mercato, è probabile che tu lo perda, il che può essere positivo (se è a tuo favore) o tremendamente negativo (se non lo è).
4 – Lacune del fine settimana
Una delle cose peggiori che ti può capitare è tenere in mano uno strumento nel fine settimana solo per vederlo divagare contro di te in un modo che metta sei in una situazione di debito. -a seconda di quanto capitale hai nel tuo conto–quando succede, avrai più di un semplice rimpianto…potresti finire indebitato.
Conclusione
Il trading di EOD è semplice e molto più facile da eseguire. La parte difficile, tuttavia, è nello sviluppo della strategia, nei requisiti di capitale e nei prelievi molto grandi, non solo nelle impostazioni di entrata e uscita, ma nel sistema di gestione del denaro che utilizzi per ottimizzarlo. Esistono centinaia di modi per sviluppare una strategia di trading di futures EOD. È solo questione di usare prima la tua abilità e testarla con calcoli solidi.
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Il trading di future e opzioni comporta un rischio sostanziale di perdita e non è adatto a tutti gli investitori. La performance passata non è necessariamente indicativa dei risultati futuri. Il rischio di perdita nel commercio di interessi in materie prime può essere notevole. Dovresti quindi valutare attentamente se tale trading è adatto a te alla luce delle tue condizioni finanziarie. Il posizionamento di ordini contingenti da parte tua o del broker o del consulente di trading, come un ordine "stop-loss" o "stop-limit", non limiterà necessariamente le tue perdite agli importi previsti, poiché le condizioni di mercato potrebbero rendere impossibile l'esecuzione tali ordini.
Fonte: https://optimusfutures.com/tradeblog/archives/end-of-day-trading-strategies/%20
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