Volumi CCP 2022 e quota in CRD

Una revisione dei volumi dei derivati ​​di credito (CRD) e della quota di mercato presso le Clearing Houses (CCP) nel 2022.

• Indice, Single-name e Swaptions
• Volumi in USD pari a $14.2 trilioni, in aumento del 42%
• I volumi in EUR di 10.4 trilioni di euro o 11.6 trilioni di dollari sono aumentati del 55%
• L'indice è del 91% in USD e del 94% in EUR
• Il nome singolo è il 7.5% in USD e il 4.5% in EUR
• Volume di swap di 186 miliardi di dollari in USD e 90 miliardi di euro in EUR
• ICE Clear Credit con una quota di mercato del 97.3% in USD CDX e CDS
• ICE Clear Credit con il 63.9% in EUR iTraxx è in rialzo
• ICE Clear Europe con il 23.05% in EUR iTraxx è in ribasso
• LCH CDSClear con il 13.05% in EUR iTraxx è in ribasso
• ICE Clear Credit con il 41.8% in EUR CDS è in rialzo
• ICE Clear Europe con il 27.7% in EUR CDS è in ribasso
• LCH CDSClear con il 30.5% in EUR CDS è in rialzo
• USD CDXSwaptions tutto su ICE Clear Credit
• EUR iTraxxSwaption 97.7% su LCH CDSClear
• JPY CDX e CDS presso JSCC

Tutti i grafici e i dettagli da PCC View.

CRD per valuta

• Volume USD CRD 2022 di $ 14.2 trilioni, in aumento rispetto a $ 10 trilioni nel 2021 e $ 11 trilioni nel 2020
• Un aumento del 42% nel 2022 (anno su anno)
• EUR CRD 2022 volume di $ 11.6 trilioni, da $ 8.5 trilioni nel 2021 e $ 8.25 trilioni nel 2020
• Un aumento del 36% nel 2022 (anno su anno)
• JPY CRD 2022 volume di $ 17 miliardi, in calo da $ 19 miliardi e $ 27 miliardi

USD CDX, CDS e swap

• Volume USD CDX 2022 di $ 12.9 trilioni, in aumento rispetto ai $ 9 trilioni nel 2021 e ai $ 10 trilioni nel 2020
• Un aumento anno su anno del 2022 del 43%
• USD Volume CDS single-name 2022 di $ 1.06 trilioni, in calo rispetto a $ 0.93 trilione e $ 1 trilioni negli anni precedenti
• Un aumento anno su anno del 2022 del 14%
• Volume USD CDXSwaptions 2022 di $ 186 miliardi, in aumento rispetto a $ 29.4 miliardi nel 2021 e $ 110 milioni nel 2020
• Un aumento anno su anno nel 2022 di >600%

Volumi di CDX a $ 12.9 trilioni, che rappresentano il 91% del volume in USD con il 7.5% di single-name e volumi di CDXSwaptions sei volte superiori nel 2022.

Serie di indici USD CRD

• Volume di USD CDX.IG 2022 di $ 9.5 trilioni, in aumento rispetto a $ 6.6 trilioni nel 2021 e $ 7.3 trilioni nel 2020
• Un aumento anno su anno del 2022 del 44%
• USD CDX.HY Volume 2022 di $ 3 trilioni, in aumento rispetto ai $ 2 trilioni e rispetto ai $ 2.2 trilioni degli anni precedenti
• Un aumento anno su anno del 2022 del 50%
• Volume USD CDX.EM 2022 di $ 330 miliardi, in calo rispetto a $ 340 miliardi nel 2021 e $ 303 miliardi nel 2020
• USD iTraxx.Asia 2022 volume di $ 111 miliardi, in aumento rispetto a $ 93 miliardi e $ 100 miliardi negli anni precedenti
• USD iTraxx.Australia Volume 2022 di $ 48 miliardi, in aumento rispetto a $ 40.5 miliardi e $ 44.7 miliardi negli anni precedenti

Volumi CDX.IG a $ 9.5 trilioni, che rappresentano il 73% dei volumi dell'indice USD.

USD CDS a nome singolo

• Volume Soverign single-name di $ 560 miliardi, in aumento rispetto a $ 460 miliardi e $ 540 miliardi negli anni precedenti
• Volume aziendale a nome singolo di $ 475 miliardi, in aumento rispetto a $ 447 miliardi e $ 439 miliardi negli anni precedenti
• Volume finanziario CP a nome singolo di $ 26.8 miliardi, simile a $ 26 miliardi e $ 28.5 miliardi negli anni precedenti

I volumi sovrani a 560 miliardi di dollari, sono aumentati del 22% nel 2022 e rappresentano il 53% dei volumi di CDS in USD.

Quota di mercato in USD per controparte centrale

• ICE Clear Credit con il 97.3% nel 2022, un ritocco rispetto al 97.1% e al 96.9% degli anni precedenti
• ICE Clear Europe con il 2.2% nel 2022, in calo rispetto al 2.7% e al 3% degli anni precedenti
• LCH CDSChiaro con lo 0.4% nel 2022, un ritocco dallo 0.2% e dallo 0.2% degli anni precedenti

La quota di ICE Clear Credit in single-name è leggermente superiore a quella degli indici ed è l'unica CCP con un volume di USD CDXSwaption.

Indice EUR CRD, CDS e Swap

• Volume di EUR iTraxx 2022 pari a 10.4 trilioni di €, in aumento rispetto ai 6.7 trilioni di € nel 2021 e ai 6.9 trilioni di € nel 2020
• Un aumento anno su anno del 2022 del 55%
• EUR Single-name CDS 2022 volume di € 502 miliardi, rispetto a € 370 miliardi e € 335 miliardi negli anni precedenti
• Un aumento anno su anno del 2022 del 36%
• EUR iTraxxSwaptions 2022 volume di € 90 miliardi, in aumento da € 82 miliardi e € 35 miliardi

Volumi iTraxx EUR a 10.4 trilioni di euro, che rappresentano il 94.5% del volume EUR, single-name 4.5% e iTraxxSwaptions con l'1%.

EUR iTraxx

• iTraxx Europe 2022 volume di € 8.5 trilioni, in aumento rispetto a € 5.6 trilioni nel 2021 e € 5.7 trilioni nel 2020
• Un aumento anno su anno del 2022 del 52%
• iTraxx Crossover 2022 volume di € 1.85 trilioni, in aumento rispetto a € 1.1 trilioni nel 2021 e € 1.2 trilioni nel 2020
• Un aumento anno su anno del 2022 del 68%
• iTaxx MSCI ESG 2022 volume di € 23 milioni, in calo da € 38 milioni e € 70 milioni

iTraxx Europe volumi a 8.5 trilioni di euro, che rappresentano l'82% dei volumi dell'indice EUR.

Quota di mercato di EUR iTraxx

• ICE Clear Credit con il 63.9% nel 2022, rispetto al 62.8% e al 55.2% degli anni precedenti
• ICE Clear Europe con il 23.05% nel 2022, in calo rispetto al 23.3% e al 29.2% degli anni precedenti
• LCH CDSCazzera con il 13.05% nel 2022, in calo rispetto al 13.9% e al 15.6% degli anni precedenti

La quota di ICE Clear Credit è aumentata dell'1.1% in termini assoluti dal 2021, con ICE Clear Europe e LCH CDSClear in calo, molto probabilmente un risultato continuo della chiusura annunciata della compensazione dei derivati ​​di credito presso ICE Clear Europe a partire da marzo 2023.

ICE Clear Credit sembra conquistare più quote man mano che ICE Clear Europe si esaurisce, ma ancora molto volume deve trovare una nuova casa. Il volume mensile per gennaio 2023 fornirà un buon indicatore se una parte maggiore dei volumi rimanenti andrà a ICE Clear Credit o LCH CDSClear.

EUR CDS a nome singolo

• Volume Corporate Single-name di 487 miliardi di euro, in aumento rispetto ai 358 miliardi di euro e ai 324 miliardi di euro degli anni precedenti
• Un aumento anno su anno del 2022 del 36%
• CP single-nameVolume finanziario di 14 miliardi di euro, in aumento rispetto agli 11 miliardi di euro e ai 10 miliardi di euro degli anni precedenti

Quota di mercato di EUR CDS single-name

• ICE Clear Credit con il 41.8% nel 2022, rispetto al 41% e al 36.9% degli anni precedenti
• ICE Clear Europe con il 27.7% nel 2022, in calo rispetto al 30.4% e al 40.5% degli anni precedenti
• LCH CDS Clear con il 30.5% nel 2022, in aumento rispetto al 28.5% e al 22.6% degli anni precedenti

Nel single-name LCH CDSClear conquista più quote di ICE Clear Credit poiché la compensazione dei derivati ​​di credito ICE Clear Europe si esaurisce prima della chiusura nel marzo 2022.

Il volume di EUR iTraxxSwaptions di 90 miliardi di euro nel 2022 è del 99.7% presso LCH CDSClear e dello 0.3% presso ICE Clear Credit, quindi non è necessario tracciarlo.

JPY CDX e CDS

E per il nostro grafico finale, i volumi JPY CDX e CDS.

• Il volume di JPY CDX nel 2022 è stato di 1.8 trilioni di yen, in calo da 1.7 trilioni di yen e 2.4 trilioni di yen negli anni precedenti
• Il volume dei CDS in JPY nel 2022 è stato di 426 miliardi di yen, in calo da 394 miliardi di yen e 415 miliardi di yen

Tutto il volume è su JSCC.

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• Fonte: https://www.clarusft.com/2022-ccp-volumes-and-share-in-crd/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=2022-ccp-volumes-and-share-in-crd