क्लियरिंग हाउस ने अपना नवीनतम सीपीएमआई प्रकाशित किया है-आईओएससीओ मात्रात्मक प्रकटीकरण:
- प्रारंभिक हाशिया ETD के लिए $494 बिलियन में 10% QoQ और 3% नीचे YoY है
- प्रारंभिक हाशिया एसटी आईआरएस $312 बिलियन पर 11% QoQ (रिकॉर्ड उच्च तक) और 19% YoY ऊपर है
- प्रारंभिक हाशिया एसटी सीडीएस $69 बिलियन पर 6% QoQ और 9% YoY नीचे है
- सितंबर 2015 में रिपोर्टिंग शुरू होने के बाद से कई सीसीपी खुलासे रिकॉर्ड ऊंचाई दिखाते हैं
- B3, CDCC, CDS, CFFEX, DTCC GSD, Eurex, HKEX OTC Clear, LCH RepoClear, OCC सहित ...
- नीचे चार्ट और विवरण
पृष्ठभूमि
CPMI के तहत-आईओएससीओ सार्वजनिक मात्रात्मक प्रकटीकरण, CCPs दो सौ से अधिक मात्रात्मक डेटा क्षेत्रों को प्रकाशित करते हैं हाशिया, डिफ़ॉल्ट संसाधन, ऋण जोखिम, संपार्श्विक, तरलता जोखिम, बैक-टेस्टिंग और अधिक।
सीसीपी व्यू 7 सितंबर 44 से 30 दिसंबर 2015 तक की अवधि को कवर करते हुए, 31 क्लियरिंग हाउसों के लिए इन त्रैमासिक खुलासे के 2022 वर्षों से अधिक हैं, जिनमें से प्रत्येक में कई समाशोधन सेवाएं हैं। यह प्रकटीकरण डेटा समय के साथ रुझानों में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। सीसीपी और CCPs के बीच तुलना।
आइए एक नजर डालते हैं ताजा खुलासे पर।
आईआरएस के लिए प्रारंभिक मार्जिन
- इन चार CCPs के लिए कुल IM 312-दिसंबर 30 को 2022 बिलियन डॉलर था
- $31 बिलियन या 11% QoQ और $51 बिलियन या 19% अधिक YoY
- LCH 204-दिसंबर 169 को $ 30 बिलियन या £ 2022 बिलियन के साथ स्वैप्लेयर
- GBP शर्तों में 2% QoQ और 17% YoY नीचे (USD शर्तों में 7% और 5% ऊपर)
- यूरेक्स ओटीसी आईआरएस $ 63 बिलियन या € 59 बिलियन के साथ
- €9 बिलियन या 17% QoQ और €36 बिलियन या 152% YoY (EUR शर्तों में)
- सीएमई आईआरएस $33 बिलियन के साथ, 1% QoQ और 7% YoY ऊपर
- JSCC IRS $12 बिलियन या Y1,560 बिलियन के साथ, 16% QoQ और 52% YoY (JPY शर्तों में)।
आईआरएस के लिए कुल आईएम $312 बिलियन पर, एक नया रिकॉर्ड उच्च है, जो 281-सितंबर-30 को $22 बिलियन के पिछले उच्च स्तर से ऊपर है।
यूरेक्स ओटीसी आईआरएस आईएम में साल दर साल 37 अरब डॉलर की बढ़ोतरी 51 अरब डॉलर की बढ़ोतरी के लिए जिम्मेदार है।
सीडीएस के लिए प्रारंभिक मार्जिन
- कुल IM इन तीनों सीसीपी के लिए 69-दिसंबर, 30 को 2022 बिलियन डॉलर का निवेश किया गया था
- $4.6 बिलियन या 6% QoQ नीचे और $9.2 बिलियन या 9% YoY ऊपर
- बर्फ $ 53.5 बिलियन, नीचे 6% क्यूओक्यू और 14% यो के साथ क्रेडिट क्लियर
- बर्फ €8.7 बिलियन के साथ यूरोप क्रेडिट, 15% तिमाही दर तिमाही नीचे और 8% वार्षिक वृद्धि
- LCH सीडीएस क्लियर €6.1 बिलियन के साथ, 16% क्यूओक्यू नीचे और 69% साल दर साल ऊपर
प्रत्येक CCP QoQ नीचे और YoY ऊपर। एलसीएच आईसीई यूरोप क्रेडिट में सबसे अधिक और अभी भी महत्वपूर्ण आईएम को स्थानांतरित कर रहा है, हालांकि यह मार्च 2023 में बंद होने की उम्मीद है।
ETD के लिए प्रारंभिक मार्जिन
- कुल IM 494-दिसंबर, 30 को इन सीसीपी के लिए $ 2022 बिलियन था
- नीचे $53b या 10% QoQ और नीचे $13b या 3% YoY
- (ध्यान दें कि चार्ट उच्च योग दिखाता है यूरेक्स शामिल ओटीसी आईआरएस आईएम, जिसे मैं बाहर करता हूं)
- सीएमई $173 बिलियन के साथ आधार, 4% QoQ नीचे और 9% YoY।
- बर्फ यूरोप F&O $145 बिलियन के साथ, 10% QoQ नीचे और 8% YoY
- OCC $70 बिलियन के साथ, 30% नीचे ($30b) QoQ और नीचे 42% ($51b) YoY।
- यूरेक्स $62 बिलियन के साथ, फ्लैट QoQ और 56% ($22b) YoY।
- बर्फ US F&O $15.5 बिलियन, 9% QoQ और नीचे 33% YoY।
- JSCC OSE ने ETP को $10.5 बिलियन, फ्लैट 2% QoQ और YoY के साथ सूचीबद्ध किया
- $7.4 बिलियन के साथ HKEX HKCC, 14% तिमाही दर तिमाही और 29% वार्षिक वृद्धि
- SGX-DC $7.3 बिलियन, 12% QoQ और 13% YoY नीचे
- ASX CLF $3.9 बिलियन, 13% QoQ और 36% YoY down
OCC IM में QoQ और YoY में सबसे बड़ा योगदानकर्ता है; रेडिट/खुदरा निवेशकों द्वारा इक्विटी ऑप्शन ट्रेडिंग में कमी का एक लक्षण?
ICE US F&O और HKEX HKCC केवल QoQ वाले हैं।
यूरेक्स, एचकेईएक्स एचकेसीसी और एएसएक्स सीएलएफ बड़े प्रतिशत के साथ साल-दर-साल बढ़ता है।
ब्याज के अन्य खुलासे
आगे आइए 30-दिसंबर-22 के प्रकटीकरणों का एक त्वरित स्कैन करते हैं, जिनमें महत्वपूर्ण परिवर्तनों को हाइलाइट किया गया है।
इससे पहले कि हम ऐसा करें, यह बताने के लिए एक त्वरित नोट है कि अधिकांश क्लियरिंग हाउस इन प्रकटीकरणों की रिपोर्ट करने में 2 महीने के अंतराल पर चले गए हैं। हालाँकि, कई सीसीपी ने अभी तक रिपोर्ट नहीं की है, इसलिए या तो पुराने 3 महीने के अंतराल पर टिके हुए हैं या 2 महीने की तारीख से चूक गए हैं। ये AthexClear, BME, CC&G, CCIL, EuroCCP, OMIClear, SCH और SIX हैं। यदि आप इनमें से किसी एक पर या समाशोधन सदस्य के रूप में काम करते हैं, तो कृपया तिमाही समाप्ति के 2 महीने बाद प्रकाशित करने के लिए जितनी जल्दी हो सके विचार करें/अनुरोध करें।
चयनित परिवर्तन:
- B3 (ब्राज़ील बोल्सा बलकाओ) - 6.2.5 नॉन-कैश सॉवरेन सरकारी बॉन्ड के रूप में आयोजित कुल आईएम प्रीहेयरकट - घरेलू, $92 बिलियन था, रिकॉर्ड पर उच्चतम, 82-मार्च-31 को पिछला उच्च $2022 बिलियन था
- सीडीसीसी (कैनेडियन डेरिवेटिव्स क्लियरिंग कॉर्पोरेशन) - 4.4.4 व्यावसायिक दिनों की संख्या जिस पर 4.4.3 किसी भी भागीदार के डिफ़ॉल्ट से अनुमानित सबसे बड़ा तनाव नुकसान (आईएम से अधिक), पीकडेअमाउंट, एक्यूट प्री-फंडेड डिफ़ॉल्ट संसाधनों (आईएम से अधिक) से अधिक था 2, ऊपर पिछली तिमाही में 1 से और 0-दिसंबर-31 को 2021 से। अतिरिक्त राशि $ 89 मिलियन थी।
- सीडीसीसी (कैनेडियन डेरिवेटिव्स क्लियरिंग कॉर्पोरेशन) - 6.8.1 इस अवधि में किसी भी दिन अधिकतम कुल आईएम कॉल $1.8 बिलियन थी, जो $857 मिलियन से अधिक थी और रिकॉर्ड पर उच्चतम थी, (1.47-जून-30 को समाप्त होने वाली अवधि में पिछला उच्चतम $2020 बिलियन था
- सीडीएस (प्रतिभूतियों के लिए कनाडाई डिपॉजिटरी) - 5.3.4 लुक-बुक अवधि (12 मी) के दौरान दिनों की संख्या, जिस पर परिसमापन अवधि के दौरान मूल्य में गिरावट एक संपत्ति पर बाल कटवाने से अधिक हो जाती है, पूर्व की अवधि में 40, 33 और 29 दिनों से बढ़कर 20 दिन हो गई।
- CFFEX (चाइना फाइनेंशियल फ्यूचर्स एक्सचेंज) - 6.2.5 कुल आईएम प्रीहेयरकट नॉन-कैश सॉवरेन सरकारी बांड के रूप में आयोजित - घरेलू, $6.5 बिलियन था, $5.76 बिलियन से ऊपर और रिकॉर्ड पर उच्चतम
- डीटीसीसी जीएसडी - 4.1.4 पूर्व-वित्तपोषित-कुल भागीदार योगदान आवश्यक $28.68 बिलियन था, जो 21.16 बिलियन डॉलर से अधिक था और रिकॉर्ड पर उच्चतम था, 24.15-दिसंबर-31 को पिछला उच्च $2020 बिलियन था
- डीटीसीसी जीएसडी - 4.3.1 संबंधित मुद्रा (यूएसडी) जारी करने के लिए केंद्रीय बैंक में बाल कटाने से पहले जमा की गई नकदी $13.68 बिलियन थी, जो पिछले रिकॉर्ड उच्च $10.8 बिलियन से अधिक थी।
- डीटीसीसी जीएसडी और एमबीएसडी, 5.3.4 लुक-बुक अवधि (10+ वर्ष) के दौरान दिनों की संख्या, जिस पर परिसमापन अवधि के दौरान मूल्य में गिरावट संपत्ति पर बाल कटवाने से अधिक है, ट्रेजरी के लिए 7 और बंधक बांड के लिए 61 थी
- यूरेक्स क्लियरिंग, 6.7.1 किसी भी व्यावसायिक दिन पर सीसीपी को भुगतान किया गया अधिकतम कुल भिन्नता मार्जिन 13.3 बिलियन यूरो था, जो कि रिकॉर्ड पर उच्चतम है, 30-जून-2022 की तिमाही में यूरो 12 बिलियन का उच्च स्तर था।
- एचकेईएक्स ओटीसी क्लियर, 6.7.1 किसी भी कारोबारी दिन सीसीपी को भुगतान किया गया अधिकतम कुल वेरिएशन मार्जिन $171 मिलियन था, जो रिकॉर्ड पर उच्चतम था, 133-जून-30 को समाप्त तिमाही में 2022 मिलियन डॉलर से पहले उच्च था।
- एलसीएच फॉरेक्स क्लियर, 6.5.1.1 पिछले 12एम में किसी भी खाते के खिलाफ आयोजित मार्जिन कवर उस सदस्य खाते के वास्तविक एमटीएम एक्सपोजर से कम होने की संख्या, पिछली तिमाही में 26 से 1 तक बढ़ गई
- एलसीएच रेपोक्लियर, 6.8.1 अवधि में किसी भी दिन अधिकतम कुल आईएम कॉल $3.45 बिलियन थी, जो कि पिछली तिमाहियों में $3.1 बिलियन, $1.75 बिलियन और $1.8 बिलियन से एक नया उच्च स्तर था।
- एलएमई (लंदन मेटल एक्सचेंज), 16.2.17 निवेश पोर्टफोलियो पर जोखिम का अनुमान (99% 1-दिवसीय VaR, 2y इतिहास), बढ़कर $491 मिलियन हो गया, जो कि पिछली तिमाही में $222 मिलियन से एक नया उच्च और ऊपर है।
- OCC (विकल्प समाशोधन निगम), 16.2.2 केंद्रीय बैंकों में नकद जमा के रूप में जमा की गई कुल प्रतिभागी नकदी का प्रतिशत बढ़कर 89% हो गया, जो एक रिकॉर्ड उच्च है, 16.2.4 वाणिज्यिक बैंकों में नकद जमा (सुरक्षित, के माध्यम से सहित) रिवर्स रेपो), 71.5-सितंबर-30 को पिछले उच्च स्तर 2019% था
- ......
और भी बहुत सी समाशोधन सेवाएँ और प्रकटीकरण हैं, लेकिन मैं वहीं रुकूंगा और इसे आप पर छोड़ दूंगा सीसीपी व्यू आगे के परिवर्तनों का विश्लेषण करने के लिए पहुँच।
वेब यूआई के साथ-साथ, हम इस डेटा को प्रोग्रामेटिक रूप से एक्सेस करने के लिए एक एपीआई भी प्रदान करते हैं।
आईओएससीओ मात्रात्मक प्रकटीकरण
सीसीपी व्यू इसमें 44 समाशोधन गृहों के खुलासे हैं, जिनमें से प्रत्येक में कई समाशोधन सेवाएं हैं, जिनमें इक्विटी, बांड, वायदा, विकल्प और ओटीसी सितंबर 200 से 2015 तक प्रत्येक तिमाही और तिमाही आंकड़ों में 2022 से अधिक मात्रात्मक डेटा फ़ील्ड वाले डेरिवेटिव।
यदि आप इस डेटा में रुचि रखते हैं, तो कृपया संपर्क में मिलता है.
- एसईओ संचालित सामग्री और पीआर वितरण। आज ही प्रवर्धित हो जाओ।
- प्लेटोब्लॉकचैन। Web3 मेटावर्स इंटेलिजेंस। ज्ञान प्रवर्धित। यहां पहुंचें।
- स्रोत: https://www.clarusft.com/whats-new-in-ccp-disclsoures-4q22/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=whats-new-in-ccp-disclsoures-4q22
- :है
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- ASX
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- उच्चतर
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- इतिहास
- HKEx
- घरों
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- बर्फ
- in
- सहित
- बढ़ना
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- सूचित
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- सदस्य
- धातु
- दस लाख
- अधिक
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- संख्या
- OCC
- of
- प्रस्ताव
- पुराना
- on
- ONE
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- प्रतिशतता
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- संविभाग
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