क्लियरिंग हाउस ने अपना नवीनतम सीपीएमआई प्रकाशित किया है-आईओएससीओ मात्रात्मक प्रकटीकरण:
- प्रारंभिक हाशिया ETD के लिए $547 बिलियन में 4% QoQ और 16% YoY ऊपर है
- प्रारंभिक हाशिया एसटी आईआरएस $281 बिलियन पर QoQ (रिकॉर्ड उच्च) और 12% YoY तक एक उच्च स्पर्श है
- प्रारंभिक हाशिया एसटी सीडीएस $74 बिलियन पर 3% QoQ और 23% YoY नीचे है
- सितंबर 2015 में रिपोर्टिंग शुरू होने के बाद से कई सीसीपी खुलासे रिकॉर्ड ऊंचाई दिखाते हैं
- B3, CCIL, CDCC, ECC, Eurex, ICE यूरोप F&O, LCH RepoClear और SwapClear सहित ...
- चार्ट और विवरण के लिए पढ़ना जारी रखें
पृष्ठभूमि
CPMI के तहत-आईओएससीओ सार्वजनिक मात्रात्मक प्रकटीकरण, CCPs दो सौ से अधिक मात्रात्मक डेटा क्षेत्रों को प्रकाशित करते हैं हाशिया, डिफ़ॉल्ट संसाधन, ऋण जोखिम, संपार्श्विक, तरलता जोखिम, बैक-टेस्टिंग और अधिक।
सीसीपी व्यू 7 सितंबर 44 से 30 सितंबर 2015 तक की अवधि को कवर करते हुए, 30 क्लियरिंग हाउसों के लिए इन त्रैमासिक प्रकटीकरण के 2022 साल हैं, जिनमें से प्रत्येक में कई समाशोधन सेवाएं हैं। यह प्रकटीकरण डेटा समय के साथ रुझानों में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। सीसीपी और CCPs के बीच तुलना।
आइए एक नजर डालते हैं ताजा खुलासे पर।
आईआरएस के लिए प्रारंभिक मार्जिन
- इन चार सीसीपी के लिए कुल आईएम 281-सितंबर-30 को $2022 बिलियन था
- $0.66 बिलियन या 0.2% QoQ और $29 बिलियन या 12% अधिक YoY
- LCH 190-सितंबर-172 को $30 बिलियन या £2022 बिलियन के साथ स्वैपक्लियर
- GBP के संदर्भ में 8% QoQ और 23% YoY (USD के संदर्भ में 1.6% और 0.5% नीचे)
- यूरेक्स ओटीसी आईआरएस $ 49 बिलियन या € 51 बिलियन के साथ
- €6 बिलियन या 15% QoQ और €33 बिलियन या 180% YoY (EUR शर्तों में)
- सीएमई आईआरएस $32.4 बिलियन के साथ, 3% QoQ और 1% YoY ऊपर
- JSCC IRS $9 बिलियन या Y1,348 बिलियन के साथ, 1% QoQ नीचे और 19% YoY (JPY शर्तों में)।
आईआरएस के लिए कुल आईएम $281.1 बिलियन है, जो 280.5-जून-30 को $22 बिलियन के रिकॉर्ड उच्च स्तर से थोड़ा ऊपर है।
Eurex OTC IRS लगातार QoQ और YoY में महत्वपूर्ण वृद्धि कर रहा है।
सीडीएस के लिए प्रारंभिक मार्जिन
- कुल IM 74-सितंबर-30 को इन तीन सीसीपी के लिए $2022 बिलियन था
- $2 बिलियन या 3% QoQ नीचे और $14 बिलियन या 23% YoY ऊपर
- बर्फ $ 57 बिलियन, नीचे 3% क्यूओक्यू और 22% यो के साथ क्रेडिट क्लियर
- बर्फ €10.2 बिलियन के साथ यूरोप क्रेडिट, 4% तिमाही दर तिमाही नीचे और 30% वार्षिक वृद्धि
- LCH CDSClear €7.25 बिलियन के साथ, 23% QoQ और 83% YoY तक
LCH CDSClear QoQ और YoY में काफी वृद्धि कर रहा है।
ETD के लिए प्रारंभिक मार्जिन
- कुल IM इन सीसीपी के लिए 547-सितंबर-30 को $2022 बिलियन था
- $19b या 4% QoQ और $77b या 16% YoY तक
- (ध्यान दें कि चार्ट उच्च योग दिखाता है यूरेक्स शामिल ओटीसी आईआरएस आईएम, जिसे मैं बाहर करता हूं)
- सीएमई आधार $180 बिलियन के साथ, 1% QoQ और 3% YoY नीचे।
- बर्फ यूरोप F&O $161 बिलियन के साथ, 14% QoQ और 4.5% YoY
- OCC $100 बिलियन के साथ, 6% QoQ और 17% YoY नीचे।
- यूरेक्स $62 बिलियन के साथ, 2% QoQ और 32% YoY नीचे।
- बर्फ US F&O $14 बिलियन, 17% QoQ और 34% YoY नीचे।
- JSCC OSE सूचीबद्ध ETP $10.7 बिलियन के साथ, 2% QoQ और नीचे 12% YoY
- HKEX HKCC $ 6.5 बिलियन के साथ, 10% QoQ और 21% YoY के साथ
- SGX-DC $8.4 बिलियन, 20% QoQ और 22% YoY
- ASX CLF $4.5 बिलियन, 11% QoQ और 13% YoY down
ICE यूरोप F&O और SGX-DC >10% QoQ वृद्धि के साथ।
ICE US F&O और HKEX HKCC >10% QoQ घटता है।
ब्याज के अन्य खुलासे
आगे आइए 30-सितंबर-22 के खुलासों का एक त्वरित स्कैन करते हैं, कुछ ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण लोगों को उजागर करते हुए, कई नए रिकॉर्ड ऊंचाई के साथ:
- B3 (ब्राज़ील बोल्सा बलकाओ) - 4.4.6 किसी एक प्रतिभागी के लिए वास्तविक सबसे बड़ा समग्र ऋण जोखिम (आईएम से अधिक), पीकडेअमाउंट $230 मिलियन था, जो 28 मिलियन डॉलर से अधिक था और हमारी 4वाई लुकबैक अवधि में सबसे अधिक था, 161-मार्च- को पिछला उच्च $29 मिलियन था। 2018
- सीसीआईएल (क्लीयरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया) – रुपी डेरिवेटिव्स (MIBOR) - 4.1.4 प्रीफंडेड - कुल प्रतिभागी योगदान आवश्यक $152 मिलियन था, जो $113 मिलियन से अधिक था और एक रिकॉर्ड उच्च था, जबकि 4.4.3 किसी एकल प्रतिभागी के डिफ़ॉल्ट से अनुमानित सबसे बड़ा तनाव नुकसान (IM से अधिक) PeakDayAmount, $113 मिलियन से बढ़कर $76 मिलियन हो गया और यह एक रिकॉर्ड ऊंचाई भी है
- सीडीसीसी (कैनेडियन डेरिवेटिव्स क्लियरिंग कॉर्पोरेशन)- 6.1.1। क्लाइंट ग्रॉस IM की आवश्यकता $2.35 बिलियन थी, जो $2.1 बिलियन से बढ़कर एक नया रिकॉर्ड स्तर है
- सीडीएस (प्रतिभूतियों के लिए कनाडाई डिपॉजिटरी) - 6.5.1.1 पिछले 12 मी के दौरान किसी भी खाते के खिलाफ आयोजित मार्जिन कवरेज उस खाते के वास्तविक मार्क-टू-मार्केट एक्सपोजर से नीचे गिर गया था, 29 था, जो 25, 19 और 15 से पहले की तिमाहियों में था।
- ईसीसी (यूरोपीय कमोडिटी क्लियरिंग) - 6.1.1। क्लाइंट ग्रॉस IM की आवश्यकता $53.85 बिलियन थी, जो पिछली तिमाहियों में $46.5 बिलियन और $44 बिलियन से अधिक थी
- ईसीसी (यूरोपीय कमोडिटी क्लियरिंग) - 6.7.1 किसी भी व्यावसायिक दिन पर सीसीपी को भुगतान किया गया अधिकतम कुल वेरिएशन मार्जिन $7 बिलियन था और 6.8.1 किसी भी व्यावसायिक दिन पर अधिकतम सकल आरंभिक मार्जिन कॉल $15.9 बिलियन था, जबकि पिछली तिमाहियों में यह $5 बिलियन और $19.8 बिलियन था।
- यूरेक्स क्लियरिंग - 6.1.1। ग्राहक सकल आईएम की आवश्यकता €34.2 बिलियन थी, जो €29.1 बिलियन और 6.1.1 से अधिक थी। हाउस नेट आईएम की आवश्यकता € 41.25 बिलियन थी, जो € 37.4 बिलियन से अधिक थी, दोनों रिकॉर्ड उच्च
- यूरेक्स क्लियरिंग – 7.3.5 EUR में अनुमानित सबसे बड़ा उसी दिन का भुगतान दायित्व जो चरम लेकिन प्रशंसनीय बाजार स्थितियों में एकल प्रतिभागी के डिफ़ॉल्ट के कारण होगा, €17b, €10.3b, €13b से पिछली तिमाहियों में €8.7 बिलियन था और यूएसडी में यह $6बी, $1.9बी, $3.7बी से बढ़कर $2.1 बिलियन हो गया, दोनों रिकॉर्ड ऊंचाई।
- यूरेक्स क्लियरिंग - 14.1.1 व्यक्तिगत रूप से अलग किए गए खातों में रखे गए प्रतिभूतियों के लेन-देन के काल्पनिक मूल्यों या निपटान मूल्य के हिस्से के रूप में कुल ग्राहक स्थिति 20.25% थी, जो पिछली तिमाहियों में 17.5% और 15.2% थी और एक रिकॉर्ड ऊंचाई थी, जिसमें सर्वग्राही अब नीचे है 79.75-सितंबर-96 को 30% से 2015%।
- आईसीई यूरोप एफ एंड ओ - 7.3.4 पिछले 12 महीनों में एकल भागीदार का वास्तविक सबसे बड़ा इंट्राडे और मल्टीडे भुगतान दायित्व, पीक डे राशि $7.8 बिलियन थी, जो $5.5 बिलियन से अधिक थी और रिकॉर्ड पर उच्चतम थी
- आईसीई यूरोप एफ एंड ओ - 16.1.1 प्रतिभागियों से प्राप्त कुल नकद (लेकिन प्रतिभूतियां नहीं), चाहे कितना भी आयोजित किया गया हो, प्रारंभिक मार्जिन के रूप में प्राप्त किया गया था $107 बिलियन, £90 बिलियन से ऊपर और एक रिकॉर्ड उच्च
- एलसीएच लिमिटेड - रेपोक्लियर - 6.5.1.1 पिछले 12 महीनों में किसी भी खाते पर मार्जिन कवरेज वास्तविक मार्क-टू-मार्केट एक्सपोजर से कम होने की संख्या 128 थी, जो पिछली तिमाही में 2 से अधिक थी और 6.5.4 जहां प्रारंभिक मार्जिन का उल्लंघन हुआ था कवरेज हुआ, खुला जोखिम का आकार, शिखर का आकार $1 बिलियन था, एक नया उच्च, 553-जून-30 तिमाही में पिछला उच्च $2021 मिलियन था
- एलसीएच लिमिटेड – RepoClear -6.8.1 इस अवधि में किसी भी दिन अधिकतम कुल IM कॉल $3.1 बिलियन थी, जो 1.75-दिसंबर-2.4 की तिमाही में $29 बिलियन के पिछले उच्च $2017 बिलियन से बढ़कर एक नया उच्च स्तर है।
- एलसीएच लिमिटेड - SwapClear - 6.5.1.1 पिछले 12 महीनों में किसी भी खाते पर मार्जिन कवरेज वास्तविक मार्क-टू-मार्केट एक्सपोजर से कम होने की संख्या 13,432 थी, जो पिछली तिमाहियों में 8,117, 4,365 और 1,664 थी; एक रिकॉर्ड उच्च, जबकि 6.5.4 शिखर का खुला जोखिम $771 मिलियन था, जो 774-जून-30 तिमाही में $2021 मिलियन के पिछले उच्च स्तर से ठीक नीचे था।
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और भी बहुत सी समाशोधन सेवाएँ और प्रकटीकरण हैं, लेकिन मैं वहीं रुकूंगा और इसे आप पर छोड़ दूंगा सीसीपी व्यू आगे के परिवर्तनों का विश्लेषण करने के लिए पहुँच।
वेब यूआई के साथ-साथ, हम इस डेटा को प्रोग्रामेटिक रूप से एक्सेस करने के लिए एक एपीआई भी प्रदान करते हैं।
आईओएससीओ मात्रात्मक प्रकटीकरण
सीसीपी व्यू इसमें 44 समाशोधन गृहों के खुलासे हैं, जिनमें से प्रत्येक में कई समाशोधन सेवाएं हैं, जिनमें इक्विटी, बांड, वायदा, विकल्प और ओटीसी सितंबर 200 से 2015 तक प्रत्येक तिमाही और तिमाही आंकड़ों में 2022 से अधिक मात्रात्मक डेटा फ़ील्ड वाले डेरिवेटिव।
- एसईओ संचालित सामग्री और पीआर वितरण। आज ही प्रवर्धित हो जाओ।
- प्लेटोब्लॉकचैन। Web3 मेटावर्स इंटेलिजेंस। ज्ञान प्रवर्धित। यहां पहुंचें।
- स्रोत: https://www.clarusft.com/whats-new-in-ccp-disclosures-3q22/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=whats-new-in-ccp-disclosures-3q22
- 1 $ अरब
- $3
- $ 9 बिलियन
- 1
- 15% तक
- 2%
- 2017
- 2022
- 7
- 9
- a
- ऊपर
- पहुँच
- लेखा
- अकौन्टस(लेखा)
- के खिलाफ
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