1Q23 सीसीपी वॉल्यूम और आईआरडी में शेयर

क्लारस सीसीपी व्यू प्रत्येक द्वारा प्रकाशित दैनिक मात्रा और खुली रुचि डेटा है सीसीपी, जो वॉल्यूम की सार्थक तुलना की अनुमति देने के लिए फ़िल्टर, सामान्यीकृत और समेकित है।

आज हम आईआरडी में 1Q23 वॉल्यूम और मार्केट शेयर को देखते हैं:

• यूएसडी स्वैप (लिबोर, ओआईएस, एसओएफआर)
• यूरो स्वैप (यूरिबोर, ओआईएस, €एसटीआर)
• GBP स्वैप (सोनिया)
• जेपीवाई स्वैप (टोना)
• AUD स्वैप (BBSW, AONIA)
• सीएडी स्वैप (आईबीओआर, कोरा)
• ईएमईए स्वैप
• एशियापैक स्वैप
• लैटम स्वैप
• क्रॉस करेंसी स्वैप

चार्ट, डेटा और विवरण पर।

वॉल्यूम और मार्केट शेयर

प्रमुख मुद्राओं और क्षेत्रों के लिए, IBORs को संदर्भित वैनिला स्वैप और RFR को संदर्भित OIS स्वैप, एक अवधि में एकल-पक्षीय सकल अनुमानित मात्रा का उपयोग करते हुए; या तो एक महीना, तिमाही या साल।

यूएसडी स्वैप (लिबोर)

• यूएसडी लिबोर के जून 2023 में समाप्त होने की उम्मीद के रूप में हम जिस प्रवृत्ति की उम्मीद करेंगे
• 2023Q1 में केवल $7.35 ट्रिलियन के साथ 25.1Q2022 में $1 ट्रिलियन की तुलना में
• और इसका एक हिस्सा $ 7 ट्रिलियन है जो एसपीएस (सिंगल-पीरियड स्वैप) होने की संभावना है, जिसका उपयोग लीगेसी पोर्टफोलियो दर रीसेट प्रबंधन के लिए एफआरए के बजाय किया जाता है।
• एलसीएच स्वैप क्लियर 6.7 की पहली तिमाही में $2023 ट्रिलियन के साथ
• 616 की पहली तिमाही में 2023 अरब डॉलर के साथ सीएमई ओटीसी, 1 मार्च को 200 अरब डॉलर से ज्यादा का कंप्रेशन रन वॉल्यूम जैसा दिखता है, जिसे हमने अभी तक समायोजित नहीं किया है (जैसा कि हम आमतौर पर करते हैं)

यूएसडी ओआईएस (सभी)

फेड फंड और एसओएफआर का संदर्भ।

• 2023Q1 में $66.8 ट्रिलियन की तुलना में $53 ट्रिलियन के साथ 2022Q1
• LCH SwapClear 65.6Q2023 में $1 ट्रिलियन और 52Q2022 में $1 ट्रिलियन के साथ
• सीएमई ओटीसी 1.15Q2023 में $1 ट्रिलियन और 1.1Q2022 में $1 ट्रिलियन के साथ
• 2023Q1 शेयर LCH 98.3% और CME 1.7% है, जबकि 97.9Q2.1 में 2022% v 1% है।

यूएसडी स्वैप (एसओएफआर)

अगला आइसोलेटिंग स्वैप जो SOFR को संदर्भित करता है, या तो OIS या आधार, महीने के हिसाब से वॉल्यूम।

• 2023 ट्रिलियन डॉलर के साथ मार्च 11.5 अब तक का सबसे अधिक महीना है
• (पूर्व उच्च फरवरी 2023, सितंबर 2022 और मार्च 2022 थे)
• 2023 पहली तिमाही $1 ट्रिलियन के साथ, पिछली तिमाही के $27.5 ट्रिलियन से अधिक है
• SOFR वॉल्यूम में मजबूत बढ़ते वॉल्यूम रुझान
• SOFR वॉल्यूम नवीनतम तिमाही में कुल OIS वॉल्यूम का 42% है, जो कि फेडफंड स्वैप के लिए एक बड़ी तिमाही है, क्योंकि 2022Q3 में समान अनुपात 56% था
• 2023Q1 का हिस्सा LCH 95.6% और CME 4.4% है, 2022Q1 के समान शेयर

आज के लिए USD के लिए बस इतना ही।

यूरो स्वैप (यूरिबोर)

• 2023Q1 €14.6 ट्रिलियन के साथ 14.3Q2022 में €1 ट्रिलियन की तुलना में
• LCH SwapClear 14Q2023 में €1 ट्रिलियन और 13.3Q2022 में €1 ट्रिलियन के साथ
• यूरेक्स 0.66Q2023 में €1 ट्रिलियन और 0.96Q2022 में €1 ट्रिलियन के साथ
• 2023Q1 बाजार हिस्सेदारी LCH 95.4%, यूरेक्स 4.5% है
• जबकि 2022Q1 का शेयर क्रमशः 93.3% और 6.7% था

यूरो ओआईएस (सभी)

ईओएनआईए या €एसटीआर का संदर्भ देना, हालांकि हाल की तिमाहियों में सभी €एसटीआर होना चाहिए।

• 2023Q1 में €33.5 ट्रिलियन की तुलना में 18.2Q2022 €1 ट्रिलियन के साथ, 85% की वृद्धि
• LCH SwapClear 33Q2023 में €1 ट्रिलियन और 17.9Q2022 में €1 ट्रिलियन के साथ
• यूरेक्स 0.56Q2023 में €1 ट्रिलियन और 0.34Q2022 में €1 ट्रिलियन के साथ
• 2023Q1 बाजार हिस्सेदारी LCH 98.3%, यूरेक्स 1.7% है
• जबकि 2022Q1 का शेयर क्रमशः 98.2% और 1.8% था

यूरो स्वैप (€ एसटीआर)

अगला आइसोलेटिंग स्वैप जो €STR का संदर्भ देता है, या तो OIS या आधार।

• मार्च 2023 में €16.2 ट्रिलियन का वॉल्यूम एक रिकॉर्ड महीना है (जून 10.1 में पिछला उच्च €2022 ट्रिलियन था)
• जनवरी 2023 से वॉल्यूम > हर महीने €8 ट्रिलियन
• 2023Q1 €33.3 ट्रिलियन के साथ, 18.4Q2022 में €1 ट्रिलियन से ऊपर
• 2023Q1 का हिस्सा LCH 98% और यूरेक्स 2% है, जो 2022Q1 के समान है

जीबीपी ओआईएस (सोनिया)

• £2023 ट्रिलियन के साथ 1Q15.9, 2020Q1 के बाद से उच्चतम तिमाही (दिखाया नहीं गया) £18 ट्रिलियन के साथ
• 2022 में पिछली तिमाहियों में, प्रत्येक £11 ट्रिलियन के करीब है, इसलिए 64Q2023 में 1% की वृद्धि
• 99.9% शेयर के साथ एलसीएच स्वैपक्लियर

जेपीवाई ओआईएस (टोना)

• 2023Q1 में Y718 ट्रिलियन की तुलना में 303Q2022 Y1 ट्रिलियन के साथ, 137% की वृद्धि
• एक शानदार वृद्धि और 85% से अधिक हमने ऊपर EUR OIS में देखा
• JSCC 504Q2023 में Y1 ट्रिलियन के साथ, 200Q2022 में Y1 ट्रिलियन की तुलना में
• 213Q2023 में Y1 ट्रिलियन के साथ LCH स्वैप क्लियर, 96Q2022 में Y1 ट्रिलियन की तुलना में
• सीएमई ओटीसी 85Q2023 में Y1 बिलियन के साथ
• 2023Q1 शेयर JSCC 70.3%, LCH 29.7% है, जबकि 66Q31.8 में यह 2022% और 1% है।

AUD स्वैप

चूंकि ऑस्ट्रेलिया AONIA और BBSW दोनों के साथ एक बहु-दर क्षेत्राधिकार है, हम OIS और IRS दोनों उत्पादों को एक साथ चार्ट करेंगे।

• 2023Q1 A$14.7 ट्रिलियन के साथ, 8.2Q2022 में A$1 ट्रिलियन की तुलना में
• LCH SwapClear 13.6Q2023 में $1 ट्रिलियन और 7.5Q2022 में $1 ट्रिलियन के साथ
• ASX 1.1Q2023 में $1 ट्रिलियन और 0.63Q2022 में $1 ट्रिलियन के साथ
• 2023Q1 शेयर LCH 92.3% और ASX 7.7% है, जो 2022Q1 . के समान है

सीएडी स्वैप (आईबीओआर)

कनाडा भी CORRA और CDOR दोनों के साथ एक बहु-दर क्षेत्राधिकार है, इसलिए हम OIS और IRS दोनों उत्पादों को एक साथ चार्ट करेंगे।

• 2023Q1 C$5.85 ट्रिलियन के साथ, 4.5Q2022 में C$1 ट्रिलियन की तुलना में
• हाल की तिमाही में 99.9% वॉल्यूम के साथ LCH स्वैपक्लियर

ईएमईए स्वैप

आइए अब मुद्रा के अनुसार EMEA स्वैप (सभी प्रकार) और वॉल्यूम पर स्विच करें।

• पिछली तिमाहियों में $4.4 ट्रिलियन के स्तर से 2023Q1 में $3 ट्रिलियन की छलांग, इसलिए 50% की वृद्धि
• ZAR 2023Q1 में $1.5 ट्रिलियन के साथ सबसे बड़ा, 1.1Q2022 में $1 ट्रिलियन से अधिक
• CHF $1 ट्रिलियन के साथ अगला, 490Q2022 में $1 बिलियन से अधिक
• SEK $505 बिलियन के साथ, एक साल पहले के $440 बिलियन से अधिक
• CZK $400 बिलियन के साथ, $325 बिलियन से ऊपर
• $330 बिलियन के साथ PLN, $385 बिलियन से नीचे
• $325 बिलियन के साथ NOK, $175 बिलियन से ऊपर
• $200 बिलियन से बढ़कर $136 बिलियन के साथ ILS
• 98 अरब डॉलर के साथ एचयूएफ, 109 अरब डॉलर से कम
• डीकेके $29 बिलियन के साथ, $53 बिलियन से नीचे

एक साल पहले की तुलना में अधिकांश मुद्राओं में मात्रा में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

चार्ट में नहीं दिखाया गया है सीसीपी द्वारा बाजार हिस्सेदारी, जहां एलसीएच के पास प्रत्येक मुद्रा में पूरी अवधि के लिए> 98% हिस्सा है, सिवाय इसके कि:

• पीएलएन, एलसीएच 95%, केडीपीडब्ल्यू 2.9%, सीएमई 2.1%
• SEK, LCH 96.8% के साथ, नैस्डैक OMX 3.2% के साथ
• एचयूएफ, एलसीएच 97%, सीएमई 3% के साथ

एशियापैक स्वैप

आइए अब एशियापैक स्वैप (सभी प्रकार) और मुद्रा के हिसाब से वॉल्यूम पर स्विच करें।

• पिछली तिमाहियों में $5.8 ट्रिलियन के स्तर से 2023Q1 में $4.5 ट्रिलियन की छलांग
• तो भौतिक रूप से EMEA के लिए $4.4 ट्रिलियन से भी बड़ा
• CNY 2023Q1 में $1.9 ट्रिलियन के साथ सबसे बड़ा, 1.4Q2022 में $1 ट्रिलियन से अधिक
• NZD $1.38 ट्रिलियन से $1.1 ट्रिलियन के साथ आगे
• INR $715 बिलियन के साथ, $590 बिलियन से अधिक
• KRW $615 बिलियन के साथ, $565 बिलियन से ऊपर
• SGD $520 बिलियन के साथ, $425 बिलियन से अधिक
• HKD $470 बिलियन के साथ, $285 बिलियन से ऊपर
• $160 बिलियन के साथ THB, एक साल पहले $165 बिलियन के समान
• $85 बिलियन के साथ TWD, एक साल पहले के समान

चार्ट में नहीं दिखाया गया है सीसीपी द्वारा बाजार हिस्सेदारी, जहां एलसीएच के पास प्रत्येक मुद्रा में पूरी अवधि के लिए 100% हिस्सा है, सिवाय इसके कि:

• 56.8% के साथ CNY, शंघाई, 43% के साथ LCH, HKEX 0.2%
• INR, LCH 62.6% के साथ, CCIL 37.4% के साथ
• एचकेडी, एलसीएच 97.9%, एचकेईएक्स 1.6%, सीएमई 0.5% के साथ

लैटम स्वैप

इसके बाद LatAm स्वैप पर नजर डालते हैं।

• 2023Q1 $3 ट्रिलियन के साथ, पिछली तिमाहियों से ऊपर, जबकि 2022Q1 $2.8 ट्रिलियन था
• EMEA या LatAm . दोनों से इतना कम
• लेकिन तब 4 और 9 की तुलना में केवल 8 देशों का प्रतिनिधित्व किया गया था
• MXN $2023 ट्रिलियन के साथ 1Q1.38 में सबसे बड़ा, 1.6Q2022 में $1 ट्रिलियन से नीचे
• बीआरएल $750 बिलियन के साथ, $605 बिलियन से ऊपर
• $710 बिलियन के साथ CLP, $390 बिलियन से ऊपर
• COP $165 बिलियन के साथ, $210 बिलियन से नीचे

चार्ट में नहीं दिखाया गया सीसीपी द्वारा बाजार हिस्सेदारी है, जहां पूरी अवधि के लिए शेयर है:

• एमएक्सएन, सीएमई 89.2%, एसिग्ना/मेक्सडर 8.9%, एलसीएच 1.9%
• बीआरएल, सीएमई 98.9%, एलसीएच 1.1%
• सीएलपी, सीएमई 98.7%, एलसीएच 1.3%
• सीओपी, सीएमई 98.5%, एलसीएच 1.5%

क्रॉस करेंसी स्वैप

एचकेईएक्स एकमात्र सीसीपी है जिसमें क्रॉस करेंसी स्वैप वॉल्यूम को मंजूरी दी गई है।

• 2023Q1 $15 बिलियन के साथ, 14Q2022 में $1 बिलियन के समान
• USDCNH में सबसे अधिक मात्रा और कुछ USDHKD में

एलसीएच स्वैपएजेंट एक्ससीसीवाई स्वैप को मंजूरी नहीं देता है, लेकिन इनके लिए प्रसंस्करण, मार्जिन और द्वि-पार्श्व के निपटान की पेशकश करता है। वॉल्यूम नियमित रूप से उपलब्ध नहीं होते हैं, लेकिन हम हाल ही में जानते हैं एलसीएच प्रेस विज्ञप्ति कि SwapAgent ने 2.7 में अनुमानित $2022 ट्रिलियन (डबल-साइडेड) की रिकॉर्ड मात्रा दर्ज की।

बस

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• स्रोत: https://www.clarusft.com/1q23-ccp-volumes-and-share-in-ird/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=1q23-ccp-volumes-and-share-in-ird