آیا مشتقات می توانند آینده بازارها را پیش بینی کنند؟

تمبر زمان: 16 دسامبر 2021، 12:08 بعد از ظهر
گره منبع: 1574279

آتی به شما امکان داد و ستد می کند آینده قیمت برای یک دارایی در بازار امروز، که آنها را به ابزاری عالی برای سفته بازی و محافظت از مسیر آینده قیمت ها تبدیل می کند. اما معاملات آتی فقط وسایل نقلیه تجاری عالی نیستند…

مشتقات یک مدل پیش بینی با منبع جمعی هستند. هزاران نفر از مردمی که در مناقصه ها و پیشنهادها جمع می شوند تا نظر خود را در مورد آینده یک دارایی بیان کنند، اساسا یک نظرسنجی کارآمد و بلادرنگ است.

صندوق های آتی صندوق های فدرال

به عنوان مثال، قراردادهای آتی Fed Funds (ZQ) و Fed Funds Rate را در نظر بگیرید. اولی منعکس کننده جایی است که معامله گران فکر می کنند فدرال رزرو در برخی نقاط در آینده نرخ ها را تعیین می کند، در حالی که دومی نرخ واقعی است که در حال حاضر توسط فدرال رزرو تعیین می شود.

ZQZ23 معاملات آتی صندوق فدرال رزرو دسامبر 2023

منبع: Yahoo! امور مالی (https://finance.yahoo.com/)

چگونه نرخی که معمولاً تنها چند بار در سال توسط کمیته بازار آزاد فدرال تغییر می‌کند، می‌تواند اینقدر حرکت روزانه را نشان دهد؟ پیش‌بینی اینکه نرخ‌ها در آینده به کجا می‌روند، روزانه به عنوان تابعی از انتشار داده‌ها، اظهارات فدرال رزرو و احساسات عمومی تغییر می‌کند.

(به کنار: قیمت‌های آتی صندوق‌های فدرال 100 – [نرخ صندوق‌های فدرال رزرو] است؛ برای مثال، قیمت 98.60 نشان‌دهنده انتظار 1.40 درصدی در نرخ صندوق‌های فدرال است.)

آینده ها چگونه آینده را پیش بینی می کنند

منحنی آتی برای هر بازار آتی، قیمت های فعلی یک دارایی را در چندین تاریخ در آینده به ازای هر قرارداد مربوطه نشان می دهد.

ZQ  منحنی آتی صندوق های فدرال رزرو

منبع: Yahoo! امور مالی (https://finance.yahoo.com/)

کاهش قیمت ها با اضافه شدن زمان نشان دهنده انتظار افزایش نرخ از سوی فدرال رزرو است. با توجه به نرخ فعلی 0.125 درصد، پیش‌بینی دو یا سه افزایش 0.25 درصدی در سال 2022 و دو یا سه مورد دیگر در سال 2023 است.

معاملات آتی صندوق های فدرال رزرو: قیمت ها و پیش بینی ها

قرارداد قیمت نرخ پیش بینی شده
دسامبر 2021 99.87 ٪۱۰۰
دسامبر 2022 99.25 ٪۱۰۰
دسامبر 2023 98.60 ٪۱۰۰

منبع: Yahoo! امور مالی (https://finance.yahoo.com/) از تاریخ 12/8/21

Gain exposure to popular markets with standardized tick values and expiration dates on the Small Exchange. See why the smalls are making a big splash. >>”></a></span></span></p> <p>More straightforward pricing and greater accessibility make Small 2YR Yield futures a better route for acting on your opinion of these projections. A current price of 6.80<strong>*</strong> simply reflects an expectation of 0.68% for Treasury rates with two years of duration. Though there are some nuances between Fed Funds and Treasury rates, the two are highly correlated.</p> <p>Think a couple of hikes in 2022 is too much too soon? You can sell S2Y. Think the Fed could hike even more? You can buy S2Y. Just keep in mind that futures tell you the future at the current moment, and that moment changes continuously.</p> <p><strong>*As of 12/8/21</strong></p> <p><strong>—</strong></p> <p>To learn more about how the Small Exchange is merging the efficiency of futures with the clarity of stocks, make sure to subscribe to their <a href=یوتیوب کانال و آنها را دنبال کنید توییتر بنابراین شما هرگز به روز رسانی را از دست نمی دهید.

© 2021 Small Exchange, Inc. کلیه حقوق محفوظ است. Small Exchange, Inc. یک بازار قرارداد تعیین شده است که در کمیسیون معاملات آتی کالای ایالات متحده ثبت شده است. اطلاعات موجود در این آگهی تا تاریخ ذکر شده جاری است، صرفاً برای اهداف اطلاعاتی است و به اهداف مالی، وضعیت یا نیازهای خاص سرمایه گذاران اختصاص ندارد. معاملات آتی شامل ریسک ضرر، از جمله احتمال ضرر بیشتر از سرمایه گذاری اولیه شما است.

دعوت به اقدام جدید

منبع: https://www.danielstrading.com/2021/12/16/can-derivatives-predict-the-future-of-markets

تمبر زمان:

بیشتر از بازرگانی دانیلز