1Q23 সিসিপি ভলিউম এবং আইআরডিতে শেয়ার করুন

ক্যালরাস সিসিপিভিউ প্রতিটি দ্বারা প্রকাশিত দৈনিক ভলিউম এবং উন্মুক্ত আগ্রহের ডেটা রয়েছে সিসিপি, যা ভলিউমের অর্থপূর্ণ তুলনা করার জন্য ফিল্টার করা, স্বাভাবিক করা এবং একত্রিত করা হয়।

আজ আমরা IRD-এ 1Q23 ভলিউম এবং মার্কেট শেয়ার দেখছি:

• USD অদলবদল (LIBOR, OIS, SOFR)
• EUR অদলবদল (EURIBOR, OIS, €STR)
• জিবিপি অদলবদল (সোনিয়া)
• JPY অদলবদল (TONA)
• AUD অদলবদল (BBSW, AONIA)
• CAD অদলবদল (IBOR, CORRA)
• EMEA অদলবদল
• এশিয়াপ্যাক অদলবদল
• LatAm অদলবদল
• ক্রস কারেন্সি অদলবদল

চার্ট, তথ্য এবং বিবরণ সম্মুখের.

ভলিউম এবং মার্কেট শেয়ার

প্রধান মুদ্রা এবং অঞ্চলের জন্য, ভ্যানিলা অদলবদল আইবিওআর এবং ওআইএস অদলবদল রেফারেন্সিং আরএফআর, একক-পার্শ্বস্থ গ্রস কাল্পনিক ভলিউম ব্যবহার করে; হয় এক মাস, ত্রৈমাসিক বা বছর।

USD অদলবদল (Libor)

• USD Libor জুন 2023-এ শেষ হওয়ার প্রবণতা আমরা আশা করব
• 2023Q1 7.35Q25.1-এ $2022 ট্রিলিয়নের তুলনায় মাত্র $1 ট্রিলিয়ন
• এবং এর একটি অংশ হল $7 ট্রিলিয়ন লিগ্যাসি পোর্টফোলিও রেট রিসেট ম্যানেজমেন্টের জন্য FRA-এর পরিবর্তে SPS (একক-পিরিয়ড অদলবদল) হতে পারে
• 6.7Q2023 এ LCH SwapClear $1 ট্রিলিয়ন সহ
• 616Q2023-এ CME OTC $1 বিলিয়ন সহ, যা 200-মার্চ এ >$24 বিলিয়ন কম্প্রেশন রান ভলিউমের মত দেখাচ্ছে, যা আমরা এখনও সামঞ্জস্য করিনি (যেমন আমরা সাধারণত করি)

USD OIS (সমস্ত)

ফেড ফান্ড এবং SOFR উল্লেখ করা।

• 2023Q1 $66.8 ট্রিলিয়নের সাথে 53Q2022 এ $1 ট্রিলিয়নের তুলনায়
• 65.6Q2023 এ $1 ট্রিলিয়ন এবং 52Q2022 এ $1 ট্রিলিয়ন সহ LCH SwapClear
• 1.15Q2023 এ $1 ট্রিলিয়ন এবং 1.1Q2022 এ $1 ট্রিলিয়ন সহ CME OTC
• 2023Q1 শেয়ার হল LCH 98.3% এবং CME 1.7%, 97.9Q2.1 এ 2022% v 1% এর তুলনায়

USD অদলবদল (SOFR)

পরবর্তী বিচ্ছিন্ন অদলবদল যা SOFR, হয় OIS বা বেসিস, মাস অনুসারে ভলিউম উল্লেখ করে।

• 2023 সালের মার্চ মাসে $11.5 ট্রিলিয়ন সবচেয়ে বেশি
• (আগের সর্বোচ্চ ছিল ফেব্রুয়ারি 2023, সেপ্টেম্বর 2022 এবং মার্চ 2022)
• $2023 ট্রিলিয়ন সহ 1Q27.5, আগের ত্রৈমাসিকের $19.7 ট্রিলিয়ন থেকে বেড়েছে
• SOFR ভলিউমে শক্তিশালী ক্রমবর্ধমান ভলিউম প্রবণতা
• SOFR ভলিউম সাম্প্রতিক ত্রৈমাসিকের মোট OIS ভলিউমের 42%, যা Fedfund Swap-এর জন্য একটি বড় ত্রৈমাসিক বোঝায় যেমন 2022Q3 তে একই অনুপাত ছিল 56%
• 2023Q1 শেয়ার হল LCH 95.6% এবং CME 4.4%, 2022Q1 এর মতো একই শেয়ার

আজকের জন্য USD এর জন্য এটাই।

EUR অদলবদল (ইউরিবোর)

• 2023Q1 €14.6 ট্রিলিয়ন সহ 14.3Q2022 এ €1 ট্রিলিয়নের তুলনায়
• 14Q2023 এ €1 ট্রিলিয়ন এবং 13.3Q2022 এ €1 ট্রিলিয়ন সহ LCH SwapClear
• 0.66Q2023 এ ইউরেক্স €1 ট্রিলিয়ন এবং 0.96Q2022 এ €1 ট্রিলিয়ন
• 2023Q1 মার্কেট শেয়ার হল LCH 95.4%, ইউরেক্স 4.5%
• যেখানে 2022Q1 শেয়ার ছিল যথাক্রমে 93.3% এবং 6.7%

EUR OIS (সমস্ত)

EONIA বা €STR উল্লেখ করা, যদিও সাম্প্রতিক ত্রৈমাসিকে সব €STR হওয়া উচিত।

• 2023Q1 €33.5 ট্রিলিয়ন সহ 18.2Q2022-এ €1 ট্রিলিয়নের তুলনায়, একটি 85% বৃদ্ধি
• 33Q2023 এ €1 ট্রিলিয়ন এবং 17.9Q2022 এ €1 ট্রিলিয়ন সহ LCH SwapClear
• 0.56Q2023 এ ইউরেক্স €1 ট্রিলিয়ন এবং 0.34Q2022 এ €1 ট্রিলিয়ন
• 2023Q1 মার্কেট শেয়ার হল LCH 98.3%, ইউরেক্স 1.7%
• যেখানে 2022Q1 শেয়ার ছিল যথাক্রমে 98.2% এবং 1.8%

ইউরো অদলবদল (€STR)

পরবর্তী বিচ্ছিন্ন অদলবদল যা €STR উল্লেখ করে, হয় OIS বা বেসিস।

• মার্চ 2023 ভলিউম €16.2 ট্রিলিয়ন একটি রেকর্ড মাস (আগের সর্বোচ্চ ছিল €10.1 ট্রিলিয়ন জুন 2022)
• জানুয়ারী 2023 থেকে প্রতি মাসে > €8 ট্রিলিয়ন
• 2023Q1 €33.3 ট্রিলিয়ন সহ, 18.4Q2022 এ €1 ট্রিলিয়ন থেকে
• 2023Q1 শেয়ার হল LCH 98% এবং ইউরেক্স 2%, 2022Q1 এর মতো

জিবিপি ওআইএস (সোনিয়া)

• £2023 ট্রিলিয়ন সহ 1Q15.9, 2020Q1 থেকে সর্বোচ্চ ত্রৈমাসিক (দেখানো হয়নি) £18 ট্রিলিয়ন সহ
• 2022 সালের আগের ত্রৈমাসিক, প্রতিটি £11 ট্রিলিয়নের কাছাকাছি, তাই 64Q2023 এ 1% বৃদ্ধি
• 99.9% শেয়ার সহ LCH SwapClear

JPY OIS (TONA)

• 2023Q1 সালে Y718 ট্রিলিয়নের তুলনায় Y303 ট্রিলিয়ন সহ 2022Q1, একটি 137% বৃদ্ধি
• একটি দর্শনীয় বৃদ্ধি এবং 85% এর চেয়ে বেশি যা আমরা উপরে EUR OIS এ দেখেছি
• 504Q2023-এ Y1 ট্রিলিয়ন সহ JSCC, 200Q2022-এ Y1 ট্রিলিয়নের তুলনায়
• 213Q2023 সালে Y1 ট্রিলিয়নের সাথে LCH SwapClear, 96Q2022 সালে Y1 ট্রিলিয়নের তুলনায়
• 85 Q2023 এ Y1 বিলিয়ন সহ CME OTC
• 2023Q1 শেয়ার হল JSCC 70.3%, LCH 29.7%, 66Q31.8 এ 2022% এবং 1% এর তুলনায়

AUD অদলবদল

যেহেতু অস্ট্রেলিয়া AONIA এবং BBSW উভয়ের সাথে একটি বহু-দরের এখতিয়ার, তাই আমরা OIS এবং IRS উভয় পণ্য একসাথে চার্ট করব।

• 2023Q1 A$14.7 ট্রিলিয়ন সহ, 8.2Q2022 এ A$1 ট্রিলিয়নের তুলনায়
• 13.6Q2023 এ A$1 ট্রিলিয়ন এবং 7.5Q2022 এ A$1 ট্রিলিয়ন সহ LCH SwapClear
• 1.1Q2023 এ A$1 ট্রিলিয়ন এবং 0.63Q2022 এ A$1 ট্রিলিয়ন সহ ASX
• 2023Q1 শেয়ার হল LCH 92.3% এবং ASX 7.7%, 2022Q1 এর মতই

CAD অদলবদল (IBOR)

CORRA এবং CDOR উভয়ের সাথেই কানাডা একটি মাল্টি-রেট এখতিয়ার, তাই আমরা OIS এবং IRS উভয় পণ্যকে একসাথে চার্ট করব।

• C$2023 ট্রিলিয়ন সহ 1Q5.85, 4.5Q2022 এ C$1 ট্রিলিয়নের তুলনায়
• সাম্প্রতিক ত্রৈমাসিকে ভলিউমের 99.9% সহ LCH SwapClear

EMEA অদলবদল

এখন চলুন EMEA অদলবদল (সকল প্রকার) এবং মুদ্রা দ্বারা ভলিউম এ স্যুইচ করা যাক।

• 4.4Q2023 এ আগের ত্রৈমাসিকে $1 ট্রিলন স্তর থেকে লাফিয়ে $3 ট্রিলিয়ন, তাই 50% বেশি
• ZAR 2023Q1-এ $1.5 ট্রিলিয়ন সহ বৃহত্তম, যা 1.1Q2022-এ $1 ট্রিলিয়ন থেকে বেশি
• পরবর্তীতে CHF $1 ট্রিলিয়ন, যা 490Q2022 এ $1 বিলিয়ন থেকে বেড়েছে
• SEK $505 বিলিয়ন, যা এক বছর আগের $440 বিলিয়ন থেকে বেশি
• CZK $400 বিলিয়ন সহ, $325 বিলিয়ন থেকে
• $330 বিলিয়ন সহ PLN, $385 বিলিয়ন থেকে কম
• NOK $325 বিলিয়ন, $175 বিলিয়ন থেকে
• $200 বিলিয়ন সহ ILS, $136 বিলিয়ন থেকে
• $98 বিলিয়ন সহ HUF, $109 বিলিয়ন থেকে কম
• $29 বিলিয়ন সহ DKK, $53 বিলিয়ন থেকে কম

এক বছরের আগের তুলনায় বেশিরভাগ মুদ্রায় ভলিউম উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে।

চার্টে সিসিপির বাজার শেয়ার দেখানো হয়নি, যেখানে LCH-এর প্রতিটি মুদ্রায় পুরো সময়ের জন্য 98% শেয়ার রয়েছে:

• PLN, LCH 95%, KDPW 2.9%, CME 2.1%
• SEK, LCH 96.8% সহ, Nasdaq OMX 3.2% সহ
• 97% সহ HUF, LCH, 3% সহ CME

এশিয়াপ্যাক অদলবদল

এখন চলুন এশিয়াপ্যাক অদলবদল (সকল প্রকার) এবং মুদ্রা দ্বারা ভলিউম এ স্যুইচ করা যাক।

• পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকে $5.8 ট্রিলন স্তর থেকে 2023Q1 সালে $4.5 ট্রিলিয়ন
• তাই EMEA এর জন্য $4.4 ট্রিলিয়ন থেকে বস্তুগতভাবে বড়
• CNY 2023Q1-এ $1.9 ট্রিলিয়ন সহ বৃহত্তম, 1.4Q2022-এ $1 ট্রিলিয়ন থেকে
• NZD পরবর্তী $1.38 ট্রিলিয়ন, $1.1 ট্রিলিয়ন থেকে
• $715 বিলিয়ন সহ INR, $590 বিলিয়ন থেকে
• KRW $615 বিলিয়ন, $565 বিলিয়ন থেকে বেড়ে
• $520 বিলিয়ন সহ SGD, $425 বিলিয়ন থেকে
• $470 বিলিয়ন সহ HKD, $285 বিলিয়ন থেকে
• THB $160 বিলিয়ন, যা এক বছর আগের $165 বিলিয়নের মত
• $85 বিলিয়ন সহ TWD, এক বছরের আগের মতই

চার্টে দেখানো হয়নি সিসিপির মার্কেট শেয়ার, যেখানে প্রতিটি মুদ্রায় সমগ্র সময়ের জন্য LCH-এর 100% শেয়ার রয়েছে:

• CNY, সাংহাই 56.8%, LCH 43%, HKEX 0.2%
• INR, LCH 62.6% সহ, CCIL সহ 37.4%
• 97.9% সহ HKD, LCH, 1.6% সহ HKEX, 0.5% সহ CME

LatAm অদলবদল

এর পরে দেখা যাক LatAm অদলবদল।

• 2023Q1 $3 ট্রিলিয়ন সহ, আগের ত্রৈমাসিক থেকে বেশি, যেখানে 2022Q1 ছিল $2.8 ট্রিলিয়ন
• তাই EMEA বা LatAm উভয়ের চেয়ে কম
• কিন্তু তখন 4 এবং 9 এর তুলনায় মাত্র 8 টি দেশ প্রতিনিধিত্ব করেছিল
• MXN 2023Q1 এ সবচেয়ে বড় $1.38 ট্রিলিয়ন, যা 1.6Q2022 এ $1 ট্রিলিয়ন থেকে কমেছে
• BRL এর পরে $750 বিলিয়ন, $605 বিলিয়ন থেকে
• $710 বিলিয়ন সহ CLP, $390 বিলিয়ন থেকে
• $165 বিলিয়ন সহ COP, $210 বিলিয়ন থেকে কম

চার্টে সিসিপির মার্কেট শেয়ার দেখানো হয়নি, যেখানে পুরো সময়ের জন্য শেয়ার হল:

• MXN, CME সহ 89.2%, Asigna/Mexder 8.9%, LCH 1.9%
• BRL, CME 98.9%, LCH 1.1%
• CLP, CME 98.7%, LCH 1.3%
• COP, CME 98.5%, LCH 1.5%

ক্রস কারেন্সি অদলবদল

ক্লিয়ার করা ক্রস কারেন্সি সোয়াপ ভলিউম সহ HKEX একমাত্র CCP।

• 2023Q1 $15 বিলিয়ন সহ, 14Q2022 এ $1 বিলিয়নের অনুরূপ
• বেশিরভাগ ভলিউম USDCNH এবং কিছু USDHKD তে

LCH SwapAgent XCCY অদলবদল সাফ করে না, তবে এইগুলির জন্য প্রক্রিয়াকরণ, মার্জিন এবং দ্বি-পার্শ্বিক নিষ্পত্তির প্রস্তাব দেয়। ভলিউম নিয়মিত পাওয়া যায় না, কিন্তু আমরা সাম্প্রতিক থেকে জানি LCH প্রেস বিজ্ঞপ্তি যে SwapAgent 2.7 সালে $2022 ট্রিলিয়ন (দ্বিমুখী) ধারণার মধ্যে রেকর্ড ভলিউম নথিভুক্ত করেছে।

এটাই

একটি ওভারভিউ জন্য 14 চার্ট.

এখনও অনেক তথ্য দেখতে হবে

ভলিউম, DV01 এবং মুদ্রা দ্বারা খোলা সুদ।

সমস্ত প্রধান মুদ্রা এবং মার্কিন ট্রেজারি ভলিউমে IR ফিউচার।

ক্রেডিট ডেরিভেটিভস এবং FX ডেরিভেটিভস।

আরও বিশদ জন্য, দয়া করে আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন একটি জন্য সিসিপিভিউ প্রদর্শন.

• এসইও চালিত বিষয়বস্তু এবং পিআর বিতরণ। আজই পরিবর্ধিত পান।
• প্লেটোব্লকচেন। Web3 মেটাভার্স ইন্টেলিজেন্স। জ্ঞান প্রসারিত. এখানে প্রবেশ করুন.
• উত্স: https://www.clarusft.com/1q23-ccp-volumes-and-share-in-ird/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=1q23-ccp-volumes-and-share-in-ird