هل تستطيع المشتقات التنبؤ بمستقبل الأسواق؟

الطابع الزمني: 16 ديسمبر 2021 الساعة 12:08 مساءً
عقدة المصدر: 1574279

تتيح لك العقود الآجلة تداول مستقبل سعر أصل ما في سوق اليوم ، مما يجعلها أدوات رائعة للمضاربة على المسار المستقبلي للأسعار والتحوط منه. لكن العقود الآجلة ليست مجرد أدوات تجارية رائعة ...

المشتقات هي نموذج تنبؤي يعتمد على الجمهور. يتجمع الآلاف من الأشخاص على العطاءات والعروض للتعبير عن آرائهم حول مستقبل أحد الأصول ، وهو في الأساس استطلاع فعال في الوقت الفعلي.

صناديق الاحتياطي الفيدرالي الآجلة

خذ ، على سبيل المثال ، العقود الآجلة للأموال الفيدرالية (ZQ) ومعدل الأموال الفيدرالية. يعكس الأول المكان الذي يعتقد المتداولون فيه أن الاحتياطي الفيدرالي سيضع أسعارًا عند نقاط معينة في المستقبل ، في حين أن الأخير هو السعر الفعلي كما هو محدد حاليًا من قبل الاحتياطي الفيدرالي.

ZQZ23 العقود الآجلة لصناديق الاحتياطي الفيدرالي ديسمبر 2023

المصدر: Yahoo! التمويل (https://finance.yahoo.com/)

كيف يمكن للمعدل الذي عادة ما يتم تغييره بضع مرات فقط في السنة من قبل اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة أن يعرض الكثير من الحركة يومًا بعد يوم؟ إن الإسقاط إلى أين تتجه الأسعار في المستقبل يتغير يوميًا كدالة لإصدارات البيانات وبيانات الاحتياطي الفيدرالي والمشاعر العامة.

(بعيدًا: يتم تسعير العقود الآجلة للأموال الفيدرالية 100 - [معدل الأموال الفيدرالية] ؛ على سبيل المثال ، يعكس السعر 98.60 توقعًا بنسبة 1.40٪ في معدل الأموال الفيدرالية.)

كيف تتنبأ العقود الآجلة بالمستقبل

يعرض المنحنى الآجل لأي سوق مستقبلي الأسعار الحالية للأصل في عدة تواريخ في المستقبل لكل عقود مقابلة.

ZQ  منحنى العقود الآجلة لصناديق الاحتياطي الفيدرالي

المصدر: Yahoo! التمويل (https://finance.yahoo.com/)

انخفاض الأسعار مع إضافة الوقت يدل على توقع رفع أسعار الفائدة من بنك الاحتياطي الفيدرالي ؛ بالنظر إلى المعدل الحالي البالغ 0.125٪ ، فإن التوقع هو مرتين أو ثلاث ارتفاعات بنسبة 0.25٪ في عام 2022 ، واثنتين أو ثلاثة أخرى في عام 2023.

العقود الآجلة لصناديق الاحتياطي الفيدرالي: الأسعار والتوقعات

نوع العقد السعر المعدل المتوقع
ديسمبر ٢٠٢٠ 99.87 0.13%
ديسمبر ٢٠٢٠ 99.25 0.75%
ديسمبر ٢٠٢٠ 98.60 1.40%

المصدر: Yahoo! التمويل (https://finance.yahoo.com/) اعتبارًا من 12/8/21

Gain exposure to popular markets with standardized tick values and expiration dates on the Small Exchange. See why the smalls are making a big splash. >>”></a></span></span></p> <p>More straightforward pricing and greater accessibility make Small 2YR Yield futures a better route for acting on your opinion of these projections. A current price of 6.80<strong>*</strong> simply reflects an expectation of 0.68% for Treasury rates with two years of duration. Though there are some nuances between Fed Funds and Treasury rates, the two are highly correlated.</p> <p>Think a couple of hikes in 2022 is too much too soon? You can sell S2Y. Think the Fed could hike even more? You can buy S2Y. Just keep in mind that futures tell you the future at the current moment, and that moment changes continuously.</p> <p><strong>*As of 12/8/21</strong></p> <p><strong>—</strong></p> <p>To learn more about how the Small Exchange is merging the efficiency of futures with the clarity of stocks, make sure to subscribe to their <a href= يوتيوب القناة ومتابعتها تويتر حتى لا تفوت أي تحديث.

© 2021 Small Exchange، Inc. جميع الحقوق محفوظة. Small Exchange، Inc. هي سوق عقود محددة مسجلة لدى لجنة تداول السلع الآجلة في الولايات المتحدة. المعلومات الواردة في هذا الإعلان سارية اعتبارًا من التاريخ المذكور ، وهي للأغراض الإعلامية فقط ، ولا تتعامل مع الأهداف المالية أو الوضع أو الاحتياجات المحددة لأي مستثمر فردي. ينطوي تداول العقود الآجلة على مخاطر الخسارة ، بما في ذلك احتمال خسارة أكبر من استثمارك الأولي.

دعوة جديدة إلى العمل

المصدر: https://www.danielstrading.com/2021/12/16/can-derivatives-predict-the-future-of-markets

الطابع الزمني:

اكثر من دانيالز للتجارة